㈠ 期货 交易 与 实务 计算题
我来回答，等我算算
㈡ 期货合约计算题
1.61/0.035=46 1000000/46=21740 21740*35=760900 760900/42000=18.12≈19张
2、他们之间的比率是46:35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数，然后求出两者的比率应该是46:35，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差。由此可见，100万加仑航融燃料油里有21740个46加仑，也就是35加仑热油期货扩大21740倍，求得100万吨对应购买76.09万加仑的热油期货，一张合约是4.2万加仑，则计算应购买19张合约。
㈢ 菜鸟级期货计算题
当日平仓盈亏 （4030-4000）*20*10=6000.
当日持仓盈亏 （4040-4000）*20*10=8000
持仓保证金=4040*10*5%*20=40400
结算准备金余额= 1100000+6000+8000-40400=1073600
期货本身并不是什么未来成交， 而是未来价格的一种反映， 当日成交 T+0 是期货交易的一种交易制度
㈣ 期货计算题 急
第一题，我算给你看。 不好意思的写的啰嗦，我智商低。
A
基差就是：现货减期货价格的值。
正向行情基差是负数。正向市场是现货价格比期货价格低，因为期货会有保管费，仓储费等等。
先看看他期货市场赚的钱是多少。
（2060-2050）*20*10=2000元。
（卖出价格减去买入价格）*20手每首10吨，*10
得到的2000，就是他在期货市场赚的钱。
这个好像可以不算，因为反正每吨他赚10元。
要想净盈利，就是说想低于2020买入嘛。
每吨他已经赚了10元了，2020+10，是他的成本价格。
就是说现货价格要小于2030他才算净盈利。
求基差2030-2060=-30
大于-30
第二：C
卖出期权最大的盈利就是权利金，就是说价格在10000点一上，他可以赚120点的权利金。
他花了100点买入执行价格10200点的看跌期权，
价格低于10100（10200-100）他才保本，高于10100就亏。
所以。。。
当价格是10000点的时候他是最大盈利。
什么公式我不知道，反正，
买入的看跌期权要求价格低于10100才盈利，卖出的看跌期权则在10000点是最大盈利，因为高过10000点对方放弃行权。则最大盈利。
当小于（10000-120=9880）点，卖出的看跌期权会亏损，大于10000则赚120，且最多赚120
当大于（10200-100=10100）点，买入的看跌地权会亏，最多亏100，因为他可以放弃行权，小于10100就可以赚。
就在这个区间了。
最大盈利。。。头疼，我仔细想先该怎么做呢。
所以想了半天想出来了。呵呵，我比较笨。最大盈利点就只10000点了。因为在10000点卖出的可以赚120。买入的可以赚10100-10000=100，加起来就是220点。
低于10000点，卖出的少赚，买入的多赚。不信自己算，刚刚有这个备选答案。
㈤ 期货交易计算题!!!!
1) 不算手续费，现货亏 1200 - 1150 = 50，期货赚1250 - 1160 = 90，合计赚 (90-50)*100=4000元。
2) 不算手续费，10月合约，赚7350 - 7200 = 150；12月合约，亏7200 - 7100 = 100，合计赚 150 - 100 = 50 美元/吨。LME的铜1手是25吨的，最后乘以25得赚1250元。
㈥ 期货 套期保值 计算题
套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.
㈦ 期货计算题
该客户 是 做多，当天结算价低于客户买入价，该客户收盘的瞬间就亏了15050-15000=50，铝每手5吨，-50乘以5=-250，该客户当天结算-250，还好，不算多。
该客户第二天平仓是赚还是亏，那就要看第二天的开盘价或者走势了，比如第二天高开，直接开在15550，该客户立刻抛出，该客户就赚了550乘以5=2750，2750再减去头一天结算时亏的250=+2500.
假设第二天低开，开在14550，那客户就亏了15000-14500=550
550再乘以5吨=2750，该客户就-2750，再加上头一天结算时候的-250，该客户就-3000。
不管第二天开在什么位置，又走势走在什么位置，该客户都只能以自己的买入价卖出平仓。但是计算盈亏的时候，要先根据结算价算一次，再根据平仓价算一次，但是这个都不用客户自己手工算，开盘帐上就显示了。
至于亏还是赚，全看第二天走势。
㈧ 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼
㈨ 期货交易基础计算题求解
你没有给出有5月1日的结算价
那么5.1的当日盈亏=（当日结算价-2000）*40*10+（2050-当日结算价）*20*10=
当日交易保证金=当日结算价 *（40-20）*5%*10=
当日结算准备金余额=-当日交易保证金+当日盈亏-100000=
5.2日
当日盈亏=（2060-2040）*8*10+(5.1日结算价-2060）*（20-40）*10=
当日交易保证金=2060*28*10*5%
当日结算准备金余额=5.1日结算准备金余额+5.1日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏
㈩ 一道期货计算题
呵呵，我也没听说过理论指数，是爆仓点么？
如果按买入价格是2400点，三个月后一手赚200点
盈利6万元。
但你需要用144000元买入（2400点*300元/点*20%的保证金比例），需要利息大概是220元，另加交易手续费300元
净利润为59400元。
如果按买入价格是2250点，三个月一手赚350点
盈利105000元
则净利润为104480元。