A. 根据持有成本模型以下关于国债期货理论价格的说法正确的是
题目不全？
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（B）。 A.资金成本越低，国债期货价格越高
B.持有收益越低，国债期货价格越高 C.持有收益对国债期货理论价格没有影响 D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
B. 用一百万做多一手国债期货，一年后的理论收益是怎么样的
期货是保证金交易，你不用100万的现金去做100万的期货的。
假设国债是稳定收益的，那么，你一年后的收益也是稳定的，在同样资金量的情况下，你期货收益会是现货的若干倍，倍数为你开户交易所给你的保证金比例。
看起来很赚。问题在于，期货在这一年里，会存在着不定的波动。而保证金带来的杠杆，会放大你的持仓风险，所以你不得不加大保证金，以防爆仓，这样一来，这些预留的资金，就降低了上述的利润比。而这些波动到底会多大，你到底会多预留多少资金，都是难以预计的，这些都会影响你的收益。
但是现货里，你100万进去，那就是100万乘个理论值就可以了。
上面是随便说了一下。你要真入市，建议还是有些基本期货知识为好。你想用期货来投资，这个风险相当的大。慎入。
C. 国债期货理论价格是怎样计算的
通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，
即：
期货理论价格=现货价格+持有成本
=现货价格+资金占用成本-利息收入
D. 国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（ ） 。 A. 现货净价 B. 转换因子 C. 持有收益 D. 交割期权价值
选ABC，现货净价实际上就是看可交割的债券标的(国债期货可以进行交割的债券标的并不是单一的)现在的市场价值，转换因子实际上就是可交割的债券标的转换为期货合约规定的标准券的折算率，持有收益实际上就是要考虑到相关国债的市场收益率，交割期权价值这个一看就知道不对了，国债期货只接受实际物交割，所谓的实物指的是债券，并不是指期权。
E. 国债期货涨跌会带来什么影响
是根据对市场的预期来的，国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小，其门槛较高，需要50万以上资金才能开通账户。
F. 国债期货价格可以超过100吗
国债期货价格可以超过100。
国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。
美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。
1、交易单位(trading unit)：也称合约规模(contract size)，是指交易所对每份期货合约规定的交易数量。
2、报价方式(price quotation)：是指期货价格的表示方式。短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法，即100减去年收益率。
3、最小变动价位(minimum price change)：是指在期货交易中价格每次变动的最小幅度。
4、每日价格波动限制：是指为了限制期货价格的过度涨跌而设立的涨跌停板制度。
5、合约月份(contact months)：是指期货合约到期交收的月份。
6、交易时间(trading hours)：是指由交易所规定的各种合约在每一交易日可以交易的某一具体时间。
7、最后交易日：在期货交易中，绝大部分成交的合约都是通过反向交易而平仓的，但这种反向交易必须在规定的时间内进行。这一规定的时间就是最后交易日。
8、交割安排：包括交割的时间、交割的地点、交割的方式，以及可用于交割的标的物的等级等。
9、部位限制：是指交易所规定的某一交易者在一定时间内可以持有期货合约的最大数量。
G. 如何用国债期货计算远期利率
试解：
1：隐含的远期利率：由于短期国债利率较低，45天的低于135天的，因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天，期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。
2：135天的国债收益减去45天的国债收益，除以中间间隔的90天，就是期间隐含的远期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%，因此可以采取如下操作套利：
卖出45天到期的国债期货，90天后交割，隐含利率为10.6%，此为成本。
卖出135天到期的短期国债，90天后就成为45天后到期的短期国债，买入，隐含收益10.75%
其差额为纯收益。
H. 国债期货理论价格计算
选B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，观看其他答案只有选项B是最接近的，实际上还是需要考虑回购利率报价的，但由于其他选项相距很大，可以忽略不计了。