㈠ 所谓市场低迷，现在做期货合约系统和量化系统开发有优势吗
想考虑合法性，在考虑你为什么能够赚钱。小心自己成为傻子。希望采纳。
㈡ 期货程序化交易的优缺点有哪些
期货程序化交易的策略来源于人工对期货交易的思维，将成熟稳定获利的思维编写为程序化自动交易，可以客服人工的缺点，不论哪些程序化都离不开最初的设计理念和要达到的初衷。一般交易策略可分为以下四种类型。（一）价值发现型（二）趋势追逐型（三）高频交易型（四）低延迟套利型
㈢ 期货量化交易软件哪个好
推荐掘金量化交易平台，支持期货期权股票两融的量化交易，数据丰富，tick级回测、逼真的仿真环境和合规的实盘交易通道以及丰富的风控系统。
㈣ 现在国内做期货的程序化都有哪些交易软件可以用，各个的不同优势是什么，公司做这块，刚刚来还是不太清楚
交易开拓者（TB）， 文华财经， 金字塔吧，这三种的话现在用的多一点，你说的优势我不知道指的是哪一方面呢，各有优劣吧，不然就没有用， 主要还是看你的需要来看
㈤ 想了解期货程序化交易软件文华，飞狐，开拓者的区别
CTP固然是期货程序化交易的一个好东西，但是直接使用其API在上面开发，对C++编程语言的要求还是很高的。最近很多朋友问我，像文华财经，交易开拓者，金字塔之类的又是属于什么软件，和CTP又是什么关系？看来还是有必要写一写，为占大多数的程序化交易入门的朋友解答些疑惑吧~
CTP，综合交易平台,类似于金仕达行情交易系统，是基于期货交易所行情交易系统搭建的一个平台，期货公司选择了某一个平台后，搭建自己的柜台系统（中国是不准许个人不通过柜台直接在交易所交易的），然后文华财经，交易开拓者，金字塔这些软件就属于外围软件，比如交易开拓者最开始就是基于金仕达的，现在又推出了CTP版本。
由于CTP是完全开放了API的，所以有较高的编程能力的人可以自己写自己的交易系统，直接在期货公司的柜台上跑；而编程能力不是那么强的人，就用这些更简单外围软件提供的一些“语言”，对自己的交易策略进行程序化编写。
下面说说效率的问题。毋庸置疑，直接基于CTP开发的程序效率一定更高于用这些外围软件开发出的程序。原因有三点：
1.由于外围软件将平台的API进行了一层封装，然后再提供“语言”给开发者，所以程序运行的时候要多一个层次，先调用封装层，再调用API，所以效率必定低于直接调用API的程序。
2.用这些外围软件写的程序类似于解释性语言，比如脚本语言，VB那些，他不是直接转换为机器可读的二进制代码，而是转换成解释器可读的中间语言，而基于CTP的API开发的程序是用C++这样的编译性语言，可以直接把程序编译成机器可读的二进制代码，因此效率更高。
3.有的外围软件产生的交易指令不是直接发向期货公司的柜台，而是通过对程序脚本的解释后，发由自己的交易服务器，统一处理后，再发向柜台，据我所知，交易开拓者就是这样，目的是为了从中收费。这样，等于多了一条网络路径，效率明显降低。当然，这样也很不安全。
但是，由于用这些外围软件上手的门槛较低，对于程序化交易的初学者来说是很好的入门工具，并且由于简单，开发者可以花更多的精力在策略的研发上。目前也有很多程序化爱好者在使用，所以，我还是多为大家分享一些相关的知识，希望和大家多多交流
㈥ 期货程序化交易软件哪个好
目前使用的主流程序化
交易软件
是
文华财经
的赢智交易软件，该软件支持
程序化模型
编写。
㈦ 程序化交易的缺点和优点
程序化交易在国内投资市场兴起不久，各种程序化交易模型应运而生，然而我们应该看到事物发展的另外一面，不少程序化交易者然而以失败告终！总结类纳失败的原因有以下几条，对于程序化交易者来说极为重要！
首先一些投资者在期货市场或是股票市场中由于交易不严谨导致帐户亏损后寻求新的交易模式，当然从程序化交易的本质来看交易者都能发现自身交易的弱点，然而对程序化交易肤浅的认识就认为程序化交易就是神话般的交易方式或是亏损拯救的救命稻草，都是不正确的。无论用什么样的交易方式都是市场中多空双方智力拼杀的买卖结果，而程序化交易则是投资者交易策略的量化表现形式，如同自已交易一样只不过交易结果更为客观，止盈止损及开仓位置更为严格准确了。因此要正确看带程序化交易的本质，它并不是只赚不亏的神话，在成功的交易策略下它是一个亏少赚多的交易工具。
再者，我们在对大量的程序化交易者调查中发现其程序化交易失败的原因还有一些更大的误区，一些对于程序化交易刚认识不久的朋友总喜欢自已动手制做交易模型，当然这是一种自我学识提高的体现，但交易策略的设计及对交易模型的测试则不是每位自已动手制做模型的投资者所能把握好的。这需要更多的专业知识及大量的程序化交易经验。如：一些初入模型制做的朋友总喜欢将一些技术指标改编为交易模型，结果测试亏损，然而他们所采取的改写方法仅是对这些指标参数的优化！这是一个非常重要的误区！参数过余的优化虽在历史数据测试中能得到盈利的效果，但在以后的交易中会表现极差甚至会出现严重的亏损。因为优化出来的结果表明非常适合你所测试的这段行情，然而行情变化多端，在其它的行情组合中就失败无疑了。
其次，由于没有大量的历史数据供程序化交易者来检验模型在不同时期及行情组合中的表现，一些程序化交易者当然不限于他们绝大数多的交易者都是有着交易不严谨或是乘胜追击的心理，我们提出的观点是任何单一的交易模型不可能适应行情中的所有趋势，震荡模型边单行情中亏钱，趋势模型则震荡行情中亏钱，但基于对模型的认识及测试报告的研究，模型交易帐单的分析等不难发现连亏数次后便是盈利，连盈数次后便是亏损，这也说明模型对行情的局限性及行情的运动规律，因此程序化交易者应采取的操作方法是首先确定模型的盈利能力及可靠性，亏损数次后并不是丧失信心，而是提高交易头寸来获取利润，连续盈利数次后则是要感到风险的来临减小交易的头寸，控制风险防止资金回撤。因此对于交易模型只要盈利与亏损的幅度在预计的范围之内我们没有必要来干预程序的交易结果，更没有必要丧失信心。
最后要说明的是程序化交易的设计方面要有专业的设计知识，并对该模型进行长期的测试并完全撑握该模型的交易原理及资金运动曲线， 西部汇市为解决单一模型对趋势的盈利能力特研发了双模交易系统，利用同一品种的不同周期及不同交易策略对股指的10个交割月份分别进行了测试（股指保留有前9个交割月份的1分钟的历史数据）,其交易结果两个模型分别测试发现了a模型10个月中亏损1个月，b模型10个月中亏损2个月，但是双模型交易系统将a模型与b模型一起使用其交易结果令人满意，资金波动曲线正能体现出互补的优势，并实现了10个月份没有亏损的效果，也正符合我们设计的要求， 最后提醒大家程序化交易一定要有专业的策略设计及大量的测试结果.以上内容转自:西部汇市官方网站