上海原油期货差价

❶ 如何进行原油期货的套利交易

套利指同时买进和卖出两张不同的期货合约，交易者从两合约价格间的变动关系中获利。套利交易分为跨期套利和跨品种套利。
1、跨期套利
跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread）两种形式。
例如在进行能源中心原油期货合约牛市套利时，买入近期交割月份的原油期货合约，同时卖出远期交割月份的上海原油期货合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。
从本例可见，正向市场上，价差是否缩小决定了套利是否成功。对原油期货来说，一般原油仓单每个月的持仓费决定了相邻两个交割月份合约的价差。同一原油生产年度内的两个相邻月份的合约，如果较远期月份合约与较近期月份合约的价差大于持仓费，预计将来价差回归至持仓费，那么卖远期月份的同时，买近期月份合约也可以获利，且价差越大，风险越小，获利空间越大。
如果是在反向市场中，则是价差扩大对套利者有利。另外，由于近期合约对远期合约的升水没有限制，而远期合约对近期合约的升水却受制于持仓费，
与上例不同的是，价差是否扩大决定了套利是否成功。如果远期月份与近期月份合约的价差小于持仓费，预计将来价差回归至持仓费，那么买远期月份的同时，卖近期月份合约就能获利，且价差越小，风险越小，获利空间越大。
如果在反向市场中，则是价差缩小对套利者有利。另外，由于正向市场中价差的扩大受制于持仓费，而反向市场中近期合约对远期合约的升水却可以是很大的，所以这种熊市套利可能获得的利益有限，可能受到的损失却是无限的。
2、跨品种套利
跨品种套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨品种套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性；二是交易受同一因素制约；三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。
相关商品间的套利
相关商品之间存在一定的合理价差，当实际价差脱离了合理价差时，就出现了套利空间。即如果预期价差缩小，则买入低价合约，卖出高价合约。
原料与成品间套利
正常情况下，作为原料的商品和其加工制成品之间存在一定的价格差异。当这种价格差异偏离了正常范围时，就可以进行原料与成品之间的套利。即如果预期价差缩小，则买入低价合约，卖出高价合约。
所以这种牛市套利的获利潜力巨大，风险却有限。

❷ 原油期货2005和2006只是代表期数，为什么价格相差那么多

不同合约的价格是
不一样了
。
期货品种在定价
开始之前
要考虑各种成本（人力，仓储，运输等），还要考虑市场行情，供需问题，等。原油最近
价格波动
比较大，所以两个合约之间
价差
也是很大的。

❸ 为什么wti和brent的原油期货价格相差巨大

油品质量，和流通范围引起的价格差距。

❹ 为什么新浪原油期货与中国银行原油期货会有差价

WTI原油期货，新浪原油期货只是个提供财经新闻的数据平台，并不进行交易，中国银行原油期货是交易平台，可提供原油期货买卖，平台从差价中赚取佣金，所以中国银行的原油期货会有点差产生，但不收取手续费，真正的期货交易平台，是有手续费没有点差的。

❺ 上海石油期货与美国石油期货有超过一倍的价差可以做套利么

可以的。
这叫做跨市场套利。
尽管上海原油的合约标的与美国原油的标的有一定差异，但共同点占主导，差异可忽略，尤其是在当前巨大价差的情况下。
但是当您操作的时候就会看到，您的上海卖单无法成交，因为市场看法一致，完全趋同的时候，出现了流动性枯竭。全场没有买家。
这个时候，没有开夜盘的劣势更助长了市场的流动性缺失。
谁成交，就相当于中了彩票，跑道快的有可能捞几张。
所以，短的机会难兑现。中长期的波动又有不确定性，哈。
但是，您的看法完全正确，如果建仓成功，后面就是价差缩小时，找机会出场了。您就完成了一次套利交易。
这里严格的说，你需要在上海成交的同时，在美国市场买入同样数量的原油期货，两个市场的仓同时平，才是教科书式套利。
套利注重的同时双向开仓，平仓是锁定价差，重在锁定。不管下一步两个市场如何演绎，价差缩小时，就可以获利。

❻ 为什么外盘的原油期货比内盘上海期货交易所好

外盘的交易时间要比内盘长很多，因为投资者主要靠差价波动来赚取利益，外盘波动比内盘大，可获利的机会也大很多；而且外盘的保证金要比内盘的低，市场更完善，更适合想要投资原油期货的投资者。像创富国际平台，提供的外盘原油期货有利于投资者赚取更高的利润。

❼ 为什么原油期货的差价合约没有隔夜利息，能否介绍下黄金，指数和外汇CFD的利息收取股则

每个平台供应商都不一样的，有高有低。做短线的话，没问题的，做中线的话，需要找一个利息比较低的平台。不过话说回来，相差不会很大。关于利息走向，建议多关注伦敦同业拆借利息。
期货,可以做多也可以做空,而股指(目前看是沪深300指数)就是标的.我们目前的A股市场,只能以做多来赚钱(即只能以低买高卖来获利).股指期货就是通过对特定指数(如沪深300)的涨跌预判来进行相应的做多或者做空操作,可以实现大盘涨也赚钱,大盘跌也赚钱.
大盘涨赚钱和我们目前的思维差不多,没啥好讲.大盘跌赚钱的实现方式:就是主力自己一面在指数上买跌(即跌赚钱,涨亏钱),一面利用手上的筹码(一般是权重股,因为权重对300指数的影响大)来砸盘,由于股指期货的杠杆比正股买卖大的多,所以主力在卖空自己筹码上损失的钱可以通过自己押注指数跌的赌注上再赚回来.这种就是股指期货放大市场反映的"投机"体现.在成熟市场里,股指期货一般用来套期保值.所谓套期保值,就是以正股操作为主,同时在股指期货上设立反向对赌筹码,不求大赚,只保证小赢或不亏.

❽ 原油期货。买卖时的价差是买的时候一次性扣除，还是卖的时候一次性扣除还是啥时候扣的

买的时候扣一半，卖的时候扣一半，但是大部分是算是扣手续费的。点差的少一些

❾ 原油期货涨跌差价是什么

原油期货涨跌差就是指原油商品的价格的涨跌，而形成的价格差。

❿ 原油期货中的低买卖差价是什么啊

差价指的是买卖的做市商规定出来的！比如说一：现在你是商人，你进货价是1元的商品，那么你卖的时候不可迹搐管诽攮赌归涩害绩能说是1元买出去，就要1.1或是1.2这样的价格卖出去，这其中的0.1或是0.2就叫做差价！二：你现在手上有货，是1元买来的，那么你要卖了它，那么就要低于1元的价格卖出去了！可能就是0.9或是0.8卖出，这其中的0.1或是0.2的钱，也叫做差价！