不付红利股票的期货套利

1. 不付红利股票的期货套利计算

操作完账面盈利1000元，减去第一年利息400元，第二年利息440元正好160元

2. 不付红利股票的期货套利，求解释！

在这个例子当中3500是通过期货合约到期交割后得到的。在你购买这个期货合约时，该股票的报价是30元，买入1000股需要3000元。2年到期后，按照合约约定以35元的价格交割，所以1000股获得3500元。因为3000是借入的，有利息5%。所以最后的盈利是35*1000-3000（1+0.05）（1+0.05）

3. 考虑一个不付红利的股票的美式看涨期权

考虑一个不负红利的股票都没事，看着齐全，考虑一个步步红利的股票都没事，看着你。七天一个不负红利的股票的没事，看着几千正在考虑中考虑一个不负红绿灯。股票没事，开门。

4. 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合

A比B还少啊

不好意思，去网络扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

5. 无套利模型：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，

11N-(11-0.5)=9N-0，这是由一个公式推导出来的。

即未来两种可能的支付价格相等。左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付，右面的式子即为价格为9时该组合的支付。至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲。

远期价格=20乘以（1+10%/12）的12次方

例如：

支付已知现金收益的证券类投资性资产远期价格=(股票现价-持有期内已知现金收益)*e^(无风险利率*持有期限)

远期价格=(30-5)*e^(0.12*0.5)=25*1.197217=29.93043

(5)不付红利股票的期货套利扩展阅读：

送红股是上市公司按比例无偿向股民赠送一定数额的股票。沪深两市送红股程序大体相仿：上证中央登记结算公司和深圳证券登记公司在股权登记日闭市后，向券商传送投资者送股明细数据库，该数据库中包括流通股的送股和非流通股（职工股、转配股）的送股。

券商据此数据直接将红股数划至股民帐上。根据规定，沪市所送红股在股权登记日后的第一个交易日———除权日即可上市流通；深市所送红股在股权登记日后第三个交易日上市。上市公司一般在公布股权登记日时，会同时刊出红股上市流通日期，股民亦可留意上市公司的公告。

6. 求教，不付红利股票的期货套利一道计算题,证券基础教材上的题。

我手上暂时没书，但是我记得这个题，这个题主要是计算套利。所有的数字，没有关联，即使有关联也只不过是一个投资者操作的几笔交易而已。
你把这几个数字分开看，一下就能看懂了。这个套路组合是从股票市场和期货市场共同完成的，主要目的是降低风险，一个做赚钱组合，一个在期货市场做赔钱组合，还有一个是利用贷款做投资，这题主要是看投资套利，所以各种费用就没有计算。
套利时间为2年。
套利途径为股票市场的升值。
套利途径2为期货市场的卖空。
钱数为3000借贷，3万元的股票投资，正常套利的途径是由3000元的借贷做期货，期货交易的是期货合约，不用花费全部的1000股期货每股35元的35000元。
这样股票市场赚了，期货市场就赔钱，期货市场赚钱，股票就赔钱。掌握市场的灵敏度，决定赔钱的先出手，这样，赚钱的一面就赚的多了。
套利交易的定义你再好好看看，这题就好理解了。

7. 不付红利股票的期货套利一道计算题

2年后,期货合约交割获得现金3500元，说明2年后股价涨到了31.5元。
在股票期货价格35元时，卖出开仓1000股，2年后获利：（35-31.5）元×1000股=3500元。

8. 期货套利

价差:

基 期 现货股票市场: 40 期货市场：50 价差为 10=50-40
到期日 期货市场和现货市场价格相同 价差为 0

价差变小卖出套利获利 10*100（股）=1000元

资本成本（贷款利息） 4000*（1+10%）（1+10%）-4000=840元

最后收益 1000-840=160元

9. 不付红利股票的期货套利问题，急急急！！！！！！！！！

套利，实质上是对冲，在建立多头的同时也建立相应的空头，建立空头的同时也建立相应的多头；
即在买入1000股的同时也卖出1000股期货（期货都是一年期）；
2年期只是要合约到期后移仓，总之持有时间达到2年。

10. 证明 ：无套利均衡证明不支付红利的欧式看涨看跌期权平价关系。

假设两个投资组合
A: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝K，无风险债券的到期总收益=K
B: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝K，股票价格为S

投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（K－i）。i为债券利息。
投资组合B的价格为：看跌期权价格（P）＋股票价格S

画图或者假设不同的到期情况可以发现，A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C＋K－i=P+S，变形可得C-P=S-K+i