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外汇期货交易计算题

发布时间:2021-04-05 07:44:22

Ⅰ 国际金融 计算题:(外汇、套汇)

(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场:1美元=7.7814港元
纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

Ⅱ 期货外汇计算题,求解啊,谢谢了

A 盈利47250
卖出利率期货,利率上升了(即期货价格下降了),企业盈利:
1000万*(94.29-92.40)*3/12/100=47250

外汇期货的计算题。。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000
=
31625
美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000
=
25875
美元
总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零,主要是因为我是一标准手算的,如果按题目的意思,是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。

Ⅳ 外外汇交易实务计算题

USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)
(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20
(2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30
(3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800
(4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810

Ⅳ 外汇交易实务计算题

3个月远期汇率:USD/JPY=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60
(1)不采取保值措施,则按当时的即期汇率支付日元,100万美元需要日元:100万*111.90=1.1190亿日元
(2)保值措施后,支付100万美元需要支付日元:100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失:1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

Ⅵ 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本,通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油.在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 . 该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

Ⅶ 外汇期货的计算(简单题)

第一问答案:(平仓价1.6012-开仓价1.5841)*62500*10=10687.5
第二问答案:(平仓价1.5523-开仓价1.5841)*62500*10=-19875
注:第一问是盈利的,第二问是亏损的,英磅的合约乘数是62500

Ⅷ 期货计算题

即期市场:由于客户是美国人,买了50欧元,所以
根据3月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432 可以得出,客户买欧元用了50*1.3432=67.16万美元,
6月1日,卖出欧元即期,此时的欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,所以50万欧元换回,50*1.212=60.6万美元,
最后,即期市场的盈亏是--6.56美元

期货市场
3月1日,在期货市场卖出4手6月到期的欧元期货合约,成交价格为EUR/USD=1.3450,所以可以卖出的合同相当于拿回50*1.345=67.25万美元
6月1日,买入4手6月到期的欧元期货合约对冲平仓,成交价格为EUR/USD=1.2101,所以买回的欧元:67.25/1.2101=55.5万欧元
也就是说在期货市场上,投资者获得了5.5万欧元的收益,转化为美元为:5.5*1.212=6.666万美元

两个市场的盈亏相抵就等于:0.106万美元

Ⅸ 外汇期货计算题

  1. 2000*350 = 700000瑞士法郎 , 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份

  2. 担心汇率上升, 所以做买入套期保值

    现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元

    按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50,支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元

    5月比3月多支付451500-442050=9450美元

    期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约,买入价格CHF/USD=0.6450

    5月5日平仓,平仓价CHF/USD=0.6683

    期货盈利233点,每个点的合约价值12.5美元,6*12.5*233=17475美元

    盈亏 17475-9450=8025美元

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