上证50期货合约结算价

A. 期货结算价

看我头像详细解答，大致是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。交收日按最后两小时的算术平均价计结算价。

B. 上证50股指期货一手保证金多少钱

目前上证50期指最低交易保证金比例计算,交易一手上证50指数期货合约,最低约需要6.3万元保证金。
上证50股指期货是以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。上证50股指期货合约的标的为上海证券交易所编制和发布的上证50指数，交易代码为IH。上证50股指期货合约仿真交易自2014年3月21日开始，合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份，以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。
其中上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

C. 期货知识：期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。
此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。
期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

D. 上证50股指期货每手多少钱

按上一交易日结算价2947.2点来算，每点300，保证金15%，则每手需要132624。

E. 期货合约的结算价与收盘价有什么区别

1、内容不同

期货的收盘价指的是期货交易时间结束时最后一笔合约的成交价格；期货的结算价是指某一期货合约当天的全部成交价按照总交易量的加权平均价，计算方法为：总的成交金额÷总的成交手数。若当日无成交价，以上一交易日的结算价作为当日的结算价。

收盘价亦指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算，其计算结果将被计入客户的保证金账户。

2、产生方式不同

结算价是指某一品种在收盘后根据当日价格波动用加权平均价所算出来的价格，此价格主要用在当日无负债结算的市场，根据结算价在市场规定的休市时间中用来结算当日交易的盈亏。

沪市收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。

收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

3、计算不同

收盘价是一个时间单位（天、小时、分钟）的最后成交价格，而结算价是指以一个交易日为时间单位的，最后15分钟或其他时间单位（有的品种结算时间不一样）的加权平均价，可以理解为把最后15分钟成交的每一笔价格全部加起来，然后除以这15分钟内成交手数的数量。

(5)上证50期货合约结算价扩展阅读

期货合约的特点

1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力。期货价格是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的。国外大多采用公开喊价方式，而我国均采用电脑交易。

3、期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易履行或解除合约义务。[2]

交易特点

1．以小博大。期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有 “以小博大” 的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2．双向交易。期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。

3．不必担心履约问题。所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题

4．市场透明。交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。

5．组织严密，效率高。期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。

F. 上证50指数的主要交易规则和套利机制

指期货交易规则
一、 持仓限制
对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。
二、强行平仓制度
1.每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平。
2.当某结算会员的代理账户出现违约时，交易所会冻结自营会员开仓权限，然后把自营会员的多余结算准备金移入代理账户。如果仍然不足于弥补亏损，则强平其自营账户，所释放的资金来补足代理账户亏损。如果不足，则强平代理账户持仓，直到账户保证金余额为正。
三、强制减仓制度
当市场连续二天出现同方向涨停或跌停，交易所有权采用强制减仓制度。
四、价格限制制度
价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设涨跌停板。每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。
（一） 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
（二） 当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断板的申报给出恰当提示。
（三） 在11∶20－11∶30之间启动熔断机制的，则在当日13∶00开始交易时，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
（四） 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当可再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。
（五） 每日闭市前30分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。
（六） 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。

关于上证50指数
http://ke..com/view/496617.htm

套利,网上有大把研究。

反正我觉得就是和成分股套利吧.
一篮子股票，占上证50的全中比较大的,被他系数比较小的.

G. 上证50股指期货一手保证金多少钱手续费怎么计算

交易所标准：10%

以IH1903合约2019年2月21日收盘价2580.8点举例。

开仓一手上证50股指期货需要的保证金=2580.8点×300元/点×10%=77424元

上证50股指期货一手手续费

交易所标准：

①开仓和平昨仓手续费为成交金额的万分之0.23

继续以IH1903合约2019年2月21日收盘价2580.8点举例。

开仓一手上证50股指期货需要的手续费=2580.8点×300元/点×0.000023=17.81元

②平今仓手续费较贵，为成交金额的万分之3.45。

(7)上证50期货合约结算价扩展阅读

以上证50指数作为标的物的期货品种，在2015年4月16日由中国金融期货交易所推出，买卖双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。

上证50股指期货合约仿真交易自2014年3月21日开始，合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份，以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。

上证50股指期货交易采用采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间， 9:14-9:15 为指令撮合时间。

连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:15(第二节)， 最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:00(第二节)。

H. 国内期货结算价是怎么计算的

商品期货
上海、大连、郑州三个商品交易所当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。
股指期货
1.每日结算价是期货合约当天最后一小时的加权平均价；
2.合约交割结算价是现货最后2小时的算数平均价。