『壹』 美国的股票指数期货、股票指数期权、股票期权和个股期货合约同时到期的日子。而我国只有股指期货吗
交割本身对投机交易影响甚微。金融期货的交割直接是资金结算，交割前价格都会向现货靠拢。
在交割前主要投机资金就移仓到远月了。
如果你是做股票的，倒是要考虑避开交割日交易，有交割效应。
『贰』 美国三大期权交易所是哪三家
芝加哥商品期货交易所CME，纽约商品期货交易所NYSE，其他不清楚。另外芝加哥和纽约这两家也合并了，统一叫CME
『叁』 为什么国债期货期权比国债期权交易更为活跃
应该是3，美国长期国债长期利率期货期权是在长期利率期货基础上的，在长期利率期货中，最有代表性的是美国长期国债期货(15年以上)和10年期美国中期国债期货，短期利率期货的代表品种则是3个月期的美国短期国库券期货和3个月期的欧洲美元定期存款期货
『肆』 急急急。。。美国期货和期权的问题，专业人事请进
1.short 指短期短线！
2.cover 指补仓！
3.你要的软件可以去讯雷上搜索POBO或者中国金融投资决策软件，本人认为POBO比较好！长江证券期货投资软件推荐！
4.期权定价模式，不知道你看不看的懂，不过你学这的仔细去看仔细分解应该能看懂的：
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：
参考资料http://ke..com/view/1077652.html?tp=2_11
Write的意思是减低帐面价值 就是实际价值低于帐面价值！
COver上面解释过！
影响其价格的因数这里写的比较清楚了我也不多做说明了http://www.kiiik.com/info/722041.html
对你的答案做以下补充！
1.为什么你买期货的时候只能买（部分）share
因为模拟网站都有规定的！有些是你只能使用他给你的全部资产的百分之多少，这是他们规定的，所以你只能买部分就是share！
2.为什么系统设置了每笔金额是25000，而你只能买10！
因为问题就出在系统设置的每笔金额25000上，就是说，你每个期货品种你不可以买入超过25000的手！那么你只能买10手，说明你买的那个期货每手单价肯定在2272/手以上！所以你只能买10手，就是你说的10的单位，这就是模拟系统对你的限制操作！
『伍』 期货期权(Option on futures)的交易日期和它所标的的期货合约中的交割日期有关系吗另外怎么结算
第一个问题 你的理解正确,期权一定早于对于期货标的交割期,以便行权的人接下来处理期货头寸
第二个问题 是这样的 期权合约上会标明期货的执行价格的,如果看涨期货期权合约 行权的话 按执行价格买进期货合约 建立了期货多头头寸
『陆』 期权与期货中的，我记得有个什么东西是说欧洲和美国之间区别的这个东西的交割是否在到期日内进行交易，这
美式期权和欧式期权。
欧式期权的买方在到期日前不可行使权利，只能在到期日行权。
美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行。
例如：某张五折优惠券，上面标注，在11月11日当天进入店内进行消费，可享受五折优惠，这就是欧式期权
某张五折优惠券，上面标注，在10月14日-11月11日任何时间内进入店内进行消费，都可以享受五折优惠，这就是美式期权
有任何期货问题，开户问题，居间人问题，欢迎进行咨询
『柒』 举一个具体的例子解释一下期货期权的交割方法，如SP500股指期货期权，最好要有数据。
期权没有交割 期权到期可以行权 你买入期权其实就是买入了一种到期可以行使的权利 期货有交割 交割方法就是按照你买入或者卖出的价格跟交割仓库进行实物交割 你说的股指期货更没有交割了 他是指数期货 不是实物 到期只能盈亏差价而已 建议先把这些基本的看一下 其实不难 呵呵
『捌』 长期利率期货期权的主要商品1美国中期国债2美国短期国债3美国长期国债4欧洲长期国债5欧洲短期国债。请问是
应该是3，美国长期国债
长期利率期货期权是在长期利率期货基础上的，在长期利率期货中，最有代表性的是美国长期国债期货（15年以上）和10年期美国中期国债期货，短期利率期货的代表品种则是3个月期的美国短期国库券期货和3个月期的欧洲美元定期存款期货
『玖』 以下不可作为芝加哥期货交易所2年国债期货交割的是
第一题我真的不知道，你自己去查查你的书上看看有没有
第二题为了方便起见我按照美国的叫法long是买 short是卖 call是看涨 put是看跌
A short put 和short call是不一样的 虽然获利最大都是保证金，但是short call 的损失没有上限 short pull 虽然看似没有上限，但是股票最大跌倒0元 理论上市有限的 所以A对
B long put 和long call 损失最大就是保证金，而请注意，这个是理论，当long call 的那方在股票涨或者跌到无限大还是可以选择不执行 所以最大损失就是保证金，是肯定有限
C 显然不对等阿，long的有执行权，而short只有被执行权啊，short的风险要大很多阿。。。
D 我真没看出有什么错误。。。CFA白读了，惭愧
『拾』 求解国际金融的计算，美国短期国库券期货合约面值100万美元，期限3个月，当该期国库券的收益率是5.
100-100*0.055*0.25=98.625万