『壹』 根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推导看跌期权的定价公式。
1、看涨期权推导公式：
C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------标的当前价格
K-------期权的执行价格
r -------无风险利率
T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365）
N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）
б-------表示波动率（自己设定）
2、平价公式
C+Ke^(-rT)=P+S
则P=C+Ke^(-rT)-S
=S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)
=S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)
以上纯手工打字，望接纳，谢谢！
『贰』 Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）
选择标准是什么？
你觉得σ是多少就按照多少来。
『叁』 什么是Black-Scholes的期权定价模型
一个广为使用的期权定价模型，获Nobel Prize。
由BlackScholoes和Melton提出的。
具体证明我就不写了你可以去看原始Paper。
简单说一下：
首先，股价随机过程是马氏链（弱式有效）
假设股价收益率服从维纳过程（布朗运动的数学模型）
则衍生品价格为股价的函数。由ito引理可知衍生品价格服从Ito过程（飘移率和方差率是股价的函数）
第二：通过买入和卖空一定数量的衍生证券和标的证券，Blacksholes发现可以建立一个无风险组合。根据有效市场中无风险组合只获得无风险利率。从而得到一个重要的方程： Black-Scholes微分方程。
第三：根据期权或任何衍生品的条约可列出边界条件。带入微分方程可得定价公式
大概是这个过程，不过这是学校里学的，工作以后Bloomberg终端上会自动帮你计算的。
如果OTC结构化产品定价的话，会更熟悉各种边界条件带入微分方程。不止是简单得Call和Put。
另外你可以理解BSM模型为二叉树模型的极限形式（无限阶段二叉树）
『肆』 写出 Black-Scholes期权定价公式，并利用此公式计算下列股票的欧式期权价值（不考虑股票分红）：
C=S·N(d1)-X·exp^(-r·T)·N(d2)
『伍』 Black—Scholes公式
Black—Scholes期权定价模型可用来计算单个期权的价值，再计算预计给予的期权数，然后确定补偿费用金额。该模型须考虑6个因素，即行使价格、股票市价、期权的预计有效期限、股票价格的预计浮动性、预计股票股利和每一时期连续复利计息的无风险利率。
公式很复杂，你自己去看一吧。
http://www.chinaoptions.cn/Admin/Article/UploadWord/200561011745555.pdf
『陆』 在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中，为什么期货期权的持有成本（cost of carry）b=0
持有成本？这是不存在套息的假设吧，意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题，不然期货合约的保证金margin（变动比较小）和期权合约的保证金premium（变动比较大）会有利差，计算期权价值的时候就要考虑这个差异，计算就会相应复杂一些。
这些术语不好翻译，因为中文说法从来就没有统一，能明白英文说法的准确意思就行了。
我不太确定你说的是不是这个问题，如果你敲一段上下文我就知道了。