期货合约的交易心得

❶ 期货短线交易心得

最近交易陷入了烦恼迷茫的状态，明明知道问题出在哪里，下单前也反复提醒自己要改，可到报单那一刻却一如既往的按已有的思路去下单，完全被思维惯性给左右了，虽然很多时候有了止损位，倘若能真的做到止损，或许损失也不会太大，但是止损谈何如意，一旦破了止损位，气势如洪，没有壮士断臂的魄力，是难以做到严格止损的，就连我自己也有时候狠不下心来让客户止损，总抱有一点侥幸心理，岂不知这样反而会给客户带来更大的损失，严重的忽略了止损的操作难度及止损的重要意义。为了使自己的交易指导水平有所提升，特此进行一番总结，希望与我的客户们共勉，共同进步。
首先，我想说的是止损的重要性，并如何做到更有效的止损，止损的重要性我就不细说，相信大家都深有体会，主要讲一下止损的执行能力，我觉得这个难题需要我和客户们共同努力才能突破，首先，我要努力不断的提高自己的行情判断能力，取得客户充分的信任，同样，客户也应该坚定不移的跟着我的提示走，提高自己的下单执行能力，让止损成为交易的一种习惯，该止损的时候应该果断，或许犹豫一下，损失就相差很大。
其次，止盈的重要性，通过这几个月与客户们不断的交流，大多数还是能够按照我给的止盈位及时平仓，非常感激你们对我的信任。
再次，我想强调一下客户的仓位管理，应该保持每次进的单子的仓位尽量均匀，如果你在跟橡胶的时候是做1手，跟螺纹钢的时候就应该跟5手，尽量使保证金相当，这样才能有机会对冲一些损失，达到风险对冲的效果。
最后，为了提高喊单的效率，我为自己准备了一套喊单的准则，以警戒自己严格执行。
1）确定当日的主流趋势，如果当日市场很明显偏多，就应该以龙头合约或与龙头合约属同一板块的其它合约的单子为主，采取逢低做多思路，同样，如果当日市场很明显偏空，就应该采取同样的措施逢高做空，并在每一次调整充分后，各个指标均出现信号的时候入场，这样才能降低止损位被破的概率， 也能提高抓住日内主流波段的概率。主要技术信号要同时参照波浪理论的调整到位、分时线与日均线的位置关系、RSI指标的背离、1分钟、5分钟、30分钟、日K线的同向共振，，只要有一个指标没有达到要求，就不能冲动进场，开盘前5分钟坚决不碰市场，待走势明朗后再进。
2）当市场的走势反复震荡、各个指标逐渐背离，我应该及时的让客户平仓观望，当这些指标未背离，而市场价格已经走到我的止损位置的时候，我应该提醒客户果断止损，就算是一次假信号也应该坚持，以免万一。
3）当市场的走势符合我的预期，我应该尽量放大利润，并在某些关键点位逐渐止盈，主要关键位置有均线附近；波浪中第三波、第五波；RSI背离位置。如果当日市场呈单边市的话，尽量把仓位保持在第五波的时候止盈。
以上是我这段时间指导客户短线交易的一些心得，在此真心感谢客户们对我的信任与支持，是你们让我一次一次深刻的反省、深刻的总结，并给予我不断摸索交易路径的动力，我也会不断提升自己的操作水平，不断的总结，争取以更高的准确率来回报你们对我的信任与支持，希望在交易的路上我们能够走的更远，取得更好的成绩，共同进步。我相信，如果有足够的时间、有很好的执行力，短线虽不能带来巨大财富，但是也可以带来一笔不菲的回报，同时可以让你免去那难熬的夜晚。

❷ 期货心得

先看书，然后多做，再自己慢慢总结，学费是一定要交的。心理是非常重要的。

❸ 求模拟期货交易心得

你自己把下面的人物、时间、事件等内容替换成自己再根据自己的情况（你应该是学生吧）稍作修改即可

第十章 三个最重要的投机特质：纪律、纪律、纪律
1983年3月23日星期三，我前一个晚上睡得不安稳，比平常起得早，8点30分以前就到办公室，坐好位置，眼前摆着价格荧幕得各式各样的图表和研究报告。离芝加哥谷物市场开船还有整整两个小时，但我早就难耐一股亢奋礼之情。接了一通让我暂时分心的电话之后，我又重新检查了一下黄豆市场的走势，和早上我所要采取的策略。
前一天五月黄豆以6.11收盘，而我在卡片上面涂鸭所做的市场分析显示：“在五月黄豆收盘能够站上6.23或开盘能够跳空到6.23以上之前，黄豆市场的趋势不会转而向上。收盘或开盘跳空到这个水准之上时，我会买进。我预期在这种有力的突破之后，价格会飙涨。”
过去几天的走势告诉我，恭候已久的多头市场突破就在眼前，我马上拨电话给我在芝加哥营业现场的人，也证实了营业厅内预期开盘价会大幅上涨。我非得采取行动不可！我挂进了开盘时的买单，往后一躺，深深吸了一口气，等着眼前的绿色荧幕跳出第一根线。（见图10-1）。

图10-1 1983年5月黄豆 (文字：开盘跳空)
（三月二十三日早上，开盘涨势凌厉，跳空突破6.23的阻力点。大幅突破之后，三个月内价格回走，一度拉回到前一个涨升段的50%左右。短暂的回档证实是空头最后的机会；市场接着发动惊人的涨势。三个月后，1983年的这次多头走势，是芝加哥最大的新闻。市价涨了3.75平均，合每口约18000平均。老兄，这可不是个区区小数！）
我在开盘时的孤注一掷―――在开盘显著的突破缺口建立仓位或加码操作―――是我多年来一直偏爱的战术。这一步有风险存在，不过对积极进取的操作者来说，却有潜在的价值。我支持这种做法，而且在开盘跳空会形成主要趋势时才使用。第二套战术，是在宽广的横向整理盘有了明显的突破，确立主趋势反转，或脱离横向区，持续先前持续的趋势时，都会在开盘跳空时操作。开盘跳空如果明显与行进中的主趋势相反，我在买进或卖出时会十分小心谨慎，因为这些缺口往往是营业现场操作者故意做来“诱人入彀”，引诱抽佣商行投资客建立根本做不下去的仓位。这种不用大脑的反趋势跳空操作，看起来可能诱人，不过它们最好是留给老经验的专业操作者去做，因为如果所做的操作开始转坏，他们有本事快跑出场。
五月黄豆以6.265开盘，悲惨的空头就此被轧死。在我等候报告送到眼前时，心思不禁飘回十年前的往事，想到我一次玩这种开盘博命的事情。教我缺口突破操作艺术的老师是葛林，他是商品交易所里面十分精明和作风大胆积极的操作者，那时我是70年代初商品交易所的一个新会员，经常走进交易所，到场内研究交易（pit）的动作情形。我总是瞪大双眼，看着葛林挤在做黄铜期货的人群当中，身体和声音扭曲到极点，一次就是在开盘的时候买进…..50笔（lots）……100……150笔。那是个多头市场，葛林知道得很清楚。他看起来就像是个大师，很有耐性地等候他那经过千锤百炼的直觉告诉他，每一次的小回气数竭尽，基本的多头趋势就要再次展示雄风。这个时候、只有在这个时候，他才会一跳而起―――“买50……买100……买150。”
知道何时不要操作和―――很有耐性地等候在一边，直到正确的时候才一跃而进―――是操作者所面对最艰难的挑战之一。但是如果你要抬头挺胸站在赢方的阵营里面，这一点绝对不可或缺。曾经有过无数的日子，我内心的冲动强烈到要逼我多做一点，使我不得不耍些点子，好让自己不要下单。我的办法有下列几种：
.把李佛摩的金言贴在下单专用的电话上面：“钱是坐着赚来的，不是靠操作赚来的。”
.放一本航船杂志在我的桌子上面（通常这就足够引开我的，不再去想一些不必要的操作）。
.真的没办法忍耐时，只好暂时离开办公室，到外面走一走，或者跟曼哈塞湾里的蓝鱼或其他任何东西较量一下。
有好多次，次数比我敢承认的还多，我都太早平掉全部或部分的赚钱仓位，有些时候，则是完全错过某个波动，只好眼睁睁地在外面看着别人大玩特玩，等待下一次的回档再进场。我曾经花了一个多月的时间，偷偷注意铜和银的走势，（上班的时候）一点事情也没做，结果因为吃零食而胖了八磅，最后才在一次小趋势反转中重新进场。虽然如此，简单的真理依然是：成功的操作者永远严守纪律、在场外保持客观的态度，直到他能往主趋势行进的方向进场为止。即使在那个时候，你还是要小心翼翼，不要跃身到毫无章法的市场里，因为有些不按牌理出牌、没经验的投机客，可能莫名其妙下了一张大单子。即使你是往趋势行进的方向操作，在不可避免的价格回档期间（由现场操作者和商业公司造成，目的在于洗出心志不坚的持有者，以便给自己创造更多的财富），你更要严守纪律和发挥耐心。
期货交易老是会给大部分投机客造成很悲惨的命运，这是件非常遗憾的事情。大体来说，操作者的表现应该会比帐面上显示的要好才是。他们的表现不尽如人意，主要的原因是缺乏纪律，而这不可避免地会靠造成信心不足。讲到这一点，我就想起跟圣地牙哥F博士在电话中交谈的往事。F博士说，他建立了个公债多头仓，问我接下来该怎么做。我知道他从好几个星期前凡从很低的价位做多到当时，所以那个仓位已经有很高的帐面利润。我反问他：“喂，为什么要我告诉你该怎么处理你的仓位？你老兄已经够聪明的了，要不然怎么会在这波多头走势开始发动的时候就上了车，而且一直抱到今天都没放手？只要依照你原来相同的直觉或同样的技巧去做，应该没问题。更何况，我错过了这一波多头市场，等到大涨突破后，我一直在等拉回40或50%，却都没等到，之后就没上过车。”
事实上，F博士这几个星期以来，一直给财经报纸上相互矛盾的消息弄得心神不宁。我把他目前的“病痛”诊断为患了ALOSC（ACUTE LACK OF SELR－XONFIDENCE，极度缺乏信心）。经过短暂的，给他打了气，我给他开了药方，要他离开几天，再回到画图桌，对市场做个客观的分析，而且一定要严守纪律，遵守顺势而为的操作策略。
因为缺乏纪律，以至利润不多的，不只限于抽佣商行的投机客和专业操作者而已。约三十年来，我观察到一个非常反常的现象，也就是商品生产商的市场判断老是跟商品最终的价格走势不合。生产商总是比市场所允许的要乐观些。1983年夏，我跟中西部许多玉米农民谈过。这些农民的收成展望十分凄惨―――种植面积缩小、收成率降低、作物发育不合。谁能比这些实际种植玉米的人更了解收成的状况呢？所有这些，不正是大利多消息吗？显然我们这些投机客逮到了大好机会，可以趁即将来临的作物灾难大捞一笔。可是，有一件很有趣的事情发生了，也就是市场反而下跌了60美分，不只是（做多的）投机客，中西部的农民也跌破了眼镜。因为在做多玉米市场而惨遭“杀害”的投机客里，不少正是中西部的农民。
事实上，商品生产商，特别是农作物的生产者，对于自己的市场抱持过分看多的态度，似乎已是个通病，原因出在他们栽种地区的作物生长或气候状况，当地政治人士对明天会更好的看法，或者纯属一厢情愿的想法，都过分偏向乐观。很遗憾的，到了作物最后收成的时刻，严重的避险卖压出现时，这些看多的期望往往转差，价格便一路下滑。
有时，普遍性的多头期望，会使整个生产商产生如痴如醉的想法：如果预期中的价格涨势实际上不但没有出现，而且节节下跌，生产商便会面临灾难性的打击。讲到这，我们就想起1970年代中期缅因州的马铃薯市场―――从这里，我们得到一个客观的教训：不管是投机性操作，还是避险操作，进出任何市场都要严守纪律。那时，纽约商业交易所里缅因州马铃薯的投机性交易简直到了无法无天、漫无节制的地步。保证金很低（你可以用每口低到200平均或更少的本钱操作），甚至于交易所的会员会费也很低（我用约1800美元的价格买到纽约商业交易所的会员资格）这个环境下，有经验的农民、往来的银行家和经纪员，创造了一个很令人惊讶的策略，并给它取了个特别的名称，叫做“德州避险”。
主攻财务的大学生都知道，银行提供融资给农民之前，会要求全部作物或至少一大部分的作物须做防止损失的避险措施。缅因州的农民这么做了―――他们在交易所里买进了大量的四月和五月马铃薯期货，用以冲销自己作物的风险。“买”期货？等待，这听起来似乎不太对劲。如果他们是做多田里的作物，那他们不是该“卖“期货来避险吗？对了，当然他们是该卖出。（完了！）
想想看，竟有那么多马铃薯农民“买“期货来避险。这叫做避险！当然，抽佣商行的专家也买进并且在多头仓上加码操作，想在预期到来的多头市场大捞一笔，发点横财。那么，既然该卖期货的人都买了期货，那么又是谁笨得去卖和大量放空？他们是有钱和有经验的贸易公司以及专业操作者。就是这些人。
结果不言而喻。我们不妨想象，一艘小船上挤了太多人，一开始就显得很不稳定，等到所有的乘客都跳到另一边（“卖”出时），船自然会倾覆。马铃薯市场的情形就是这个样子，只听“扑通”落水声之后，那些人身上还是沾湿了海水，而是背了一身的赤字！商业银行和大农户没有忘记这个教训，他们此后懂得避险操作必须遵守严格和客观的纪律。
操作者如果手头上有两个仓位，但为了保卫逆势而为的赔钱仓位，而平掉顺势而为的赚钱仓位，其结果也是不言而喻。不过这里我想多说一点。不久前，K打电话给我，问我对原木有什么看法，我答说：“原木嘛，是种捧透了的建材，可以盖房子、造船、做家具…..甚至可以切成漂亮的小玩具和动物图形。”
K要知道的当然不是这些。我对原木“市场”有什么看法？他那笔现有90000美元损失的庞大多头仓该如何处理（没错，是做多，而且当然是逆势操作的）？我告诉他，每当我想到要做原木之前，我都会先找个舒适的地方躺下来，直到感觉过了再说。这个市场人气太淡，不是我喜欢的那一种，而且它的趋势似乎总是不牢靠，容易受到扭曲、波动太激烈。简而言之，我认为原木市场不做也罢。事实上，我对原木所抱持的这种态度，应该不会叫他吃惊才是。我给过他同样的劝告，但他充耳不闻，最后竟然套牢在逆势而为的赔钱仓位中。讲到这，K不胜懊悔之情，坦承他刚卖掉十一月黄豆：十一月黄豆他随势操作，利润很不错，可是为了保卫赔钱的原木合约（缴保证金），不得不脱手。我给K的忠告很直截了当―――平掉原木，买回黄豆。
他的反应不叫人意外―――原木的亏损现在已经太大了，他要等到强劲反弹才清掉。“我怎能现在用这种价格平掉原木？”他一再重复。“很简单，”我答说，“你只要拿起电话，打给你的经纪人，告诉他用市价卖掉所有的原木的仓位，就是这么办。”
很不幸的，K不理会我的忠告，还是紧抱原木仓。我的忠告并不是基于什么了不起的市场洞察力，而是根据历久弥新、千锤百炼的投资金言―――有利润的东西要抱牢，发生损失的东西要平掉。通过电话后三个月的期间内，原木又跌了27.00美元，被他平掉的黄豆涨了1.60美元。要是K退出原木，买回黄豆，原来的损失当可捞回，而不必在原来的90000美元损失上再发生更多的损失。
人性和我们一般的商业本能，可能是商品操作游戏中最难缠的敌人。为什么投机客老是在上扬趋势的市场中见反弹就卖、在下跌趋势中见跌就买，而不顾这种做法已经一而再，再而三给他们造成损失？上面所说的那通电话打过后不久，我注意到十一月黄豆在一段价格劲扬的期间过后，出现了我从未见过的惊人走势。开盘时以涨停9.35报出，几个小时内，跌了约55美分，相当于平均每口2750，价格掉到平均8.80。事实上，整个交易日内，市价来回相差40到60美分，盘中来回振荡，给投机客造成的损失高达数千万美元。价格怎会振荡这么诡异？事后分析发现，原来有多得超乎寻常的抽佣商行投机客大玩“抓头部”的游戏，想在市场崩溃前，在准确的时点做好空仓。事实上，在期货交易史上，多的是“聪明”的操作者，在错误头部和底部一头栽进市场，尸骨无存。他们逢高就卖，见低就买，理由很简单，因为他们没有耐性，做分析的时候缺乏理发，而且市场涨或跌得太多、太快。还有些操作者一头逆势栽进快速移动的趋势中，原因是他太早平掉随势而为的仓位，现在在场外见到市场仍持续原来的走势，心有不甘，想从反向操作中赚回一些钱，给自己找台阶下。
很遗憾的，我本人也是这方面的“专家”。在我各式各样不可宽恕的操作中，找黄豆期货的头部最为突出。因为，每当我听到有人找各种理由为自己所建立的仓位辩护，并说：“这样我怎会损失多少钱？”我的回答是：“找一个数字，写个很大的数字，你就是会亏损那么多。”
事实上，这个游戏是发生在70年代初，可是我记忆犹新。那是一般投机客所犯的错误之一。1972年，市场狂热的时候，我“逮”到黄豆市场两次―――首先，我在10.30左右买进黄豆油，几个星期后有11.30卖出。我自己想：嗯，赚头真不赖。卖掉之后，市价继续“小”涨到17.00……但没有带我同行。记得一部叫做“邮差总按两次铃”的老电影吗？显然我是个多么容易满足的操作者，因为不久后，我在3.19处买进五月黄豆，3.22加码，3.24再加码，3.36时全部清掉―――就在黄豆创纪录的大多头涨势开始发动之前。
3.36卖掉之后，我看着市场疯狂、前所未闻、“难以持久”地继续上升到8.59，我就是“知道”，时机已经成熟，可以好好放空了。价格超过了我“算出”的最上限，所有的技术指标（除了一种，我们马上会谈到）都大叫“超买”，而且以前黄豆的多头市场都在五、六月做头反转。所以嘛，我在8.58左右建立了七月黄豆一个小小的空头仓，而且决定在初步的仓位有不错的利润之前，绝不加码操作（至少我做对了“某些事情”）。我也决定，要是市况转坏，绝不会在市场内待太久，如果空头仓证明是外错误，那我会把空头仓平掉。这正是接下来所发生的事情，我所做的事情也正如前述。仅仅两个星期之后，你信不信，就在市场于13.00做头反转之前没多久，我回补了空头仓，每口损失15930美元。
诸君下一次有冲动，想要脱离严守纪律的操作策略，改用自己一厢情愿的梦想时，或者想在动能十足的趋势市场中找逆势操作的头部或底部时，务必记住在下这个惨痛（以及有点尴尬）的教训。喔，对了，前面我说过所有的技术指标，除了一种之外，全都支持我看空的分析以及放空黄豆的决定，那到底是什么？那就是“走势仍然向上！”
谈到成功的操作需要严守纪律时，到目前为止，我都是根据自己的经验阐述自己的观点，其中包括我在美林公司当客户联络员四年、当市场分析师三年、某家清算公司总裁和营运主管长年、另外几年干共同基金经理人。但是除了有七年是几个交易所的会员之外，我唯一在台前的经验是（a）亲自到营业厅观察交易情形，以及（b）曾在交易所试填一张简单的50笔铜转期委托单，但没成功。因此，我想，有些读者可能有兴趣听听芝加哥一些成功和能干的营业厅经纪人谈期货交易要严守纪律的观点。

❹ 一篇值得推荐的期货交易心得

❺ 期货交易心得及总结

期货交易心得及总结：

1、从对交易的理解角度：有了上面的理论认识，距离实现还差很远，概念怎么落地，就牵扯到对交易的理解，开始也分析了，我认为决定交易表现的几个参数：胜率、盈亏比、最大连续亏损次数（最大回撤幅度）。

2、从胜率（或交易次数）来看：这种视角有种天然优势，就是单个品种一年下来机会就很少，首先应该和基本面有关，一个品种不可能每年都有好机会的，甚至有的品种几年也没机会，比如这两年的有色，其次有了机会，多空博弈还需要较长时间才能看出结果

3、从盈亏比来看：最简单的提高方法是合理控制止损范围，止损越小，盈亏比就越大，这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整，因为大行情不能每年都有，如果想在某个品种在一个合理的，不是特别大的幅度中取得高盈亏比，合理控制止损就是一个最好的选择。

4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题，比如刚止损或者刚平推，价格又朝开仓的方向运行了，如果放大止损不仅不会止损，还会止盈，或者还有其他一些问题

5、从控制最大连续亏损次数（最大回撤幅度）来看：结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比，以及对历史所有交易结果的统计，我的最大连续亏损次数是五次，而且根据我的资金管理，把交易风险金分配在20次，每笔止损金额相同，这样分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损，而是未达到盈亏比没有止盈。

(5)期货合约的交易心得扩展阅读：

综上所述，交易策略能不能长期有效，我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解，是可以做到长期有效的，当然，表现的形式也很多，我的这种观察模式只要一直有人参与市场。

这种观察角度是一直会有效的，如果参与者很大比例集中于同一种交易思路，我认为机会是有，但越来越难做，毕竟都在进化，对方犯错的机会和漏洞就会越来越少，但真的走到这一步可能需要经历很久。

❻ 期货高手交易心得

首先要确立一个正确的思维，这会让你在今后的交易路上事半功倍。
一是顺势交易，不养成抄底摸顶的坏习惯。
二是了解止损的重要性，做股票的散户没有纪律性，亏损就放着等解套，期货的高杠杆性是不允许的。谁也不能保证每笔交易都是赚着出来，一旦方向错误，扛浮亏到受不了再砍，就会元气大伤甚至爆仓。
三是时常自我反省，养成写总结做笔记的习惯。不要把天性中卸责的一面带到市场里来，只会抱怨而不改变自己，期货会专治各自不服，直到把你亏到淘汰出局。
四是耐心，不要把交易当赌博，如果不是万中无一的短线高手，不要频繁交易。要像鳄鱼一样潜伏，保持冷静克制欲望，等待机会致命一击。
四非常人能做到，在这之前必须学习技术熟悉规则了解市场，只有自身强大，才有捕杀猎物的自信和等待的冷静。切线永远是最实用的，但要巧妙不要迷信。之后进阶波浪理论，主力控盘，缠论，这个过程要悟性和勤奋，孤独与K线相处。直到精通结构，一如精通河床结构，河流走向才能了然于心。
决定最终盈亏的是格局和眼界。这不是条一马平川的路，你要经历漫无止境的孤独与失落，痛苦与压力，直到一朝顿悟，剔繁归简，拨云见日。你会发现，把一招练到炉火纯青就够了。要做降龙十八掌的乔峰，而不是了解天下武学的慕容复。
如果你能熬过来，做少数人。恭喜你，市场永远对善学习与勤奋者慷慨。

❼ 跪求！！学习期货心得.....是期货学习心得 别弄错了

虽然都是期货市场市场，但是每个人都有自己的做单方式。没有人能只赚不陪，自己的交易规则才是你稳定盈利的必胜法则。有了适合自己的交易规则才能随时保持稳定的心态，而稳定的心态就是每个期货人必备的基本素质。
因为期货行情中的机会每时每刻都会有，因此我认为保持稳定的心态才是最重要的。
这就是我的心得。

❽ 期货交易心得

做好资金管理。清仓多试，严格止损。管理好心态。

❾ 期货交易交流心得

有很多这种交流群，也可以去期货论坛
聊天交流都有，有没有用就不好说