欧元期货期权历史价格走势

⑴ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

⑵ 商品期货，股指期权，外汇 哪些历史数据比较重要

商品期货：LME铜2006年3月至5月，2008年7月至2009年1月（由于全球性的金
融危机造成暴跌，2009年1月至今又因通胀的遇期而暴涨

股指期货：道琼斯工业1987年8月至11月，2009年9月至今，都是暴跌

外 汇：欧元对美元，2000年9月22日，由于欧元上市以来一直贬值，欧央行
进行人为干预汇市，使欧元在短时间内升值

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⑶ 有什么网站能查到比较专业的期货实时行情，还有美盘和欧盘的详细数据及K线

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⑷ 欧元历史价格走势

一、行情快报：周三欧系货币兑美元全线反弹，欧元兑美元突破1.5800整数水平，摸高至1.5863，距1.5901高点仅差30余点。英镑兑美元则在1.9700上方扩大涨幅。欧洲两大央行将于周四公布利率决议，市场预期欧洲央行将维持现行利率4.0%不变，英国央行则可能降息25基点至5.0%。美国商务部周三报告，美国2月批发销售月率下降0.8%，批发库存月率上升1.1%，此数据表明，经济增长放缓正导致库存上升，这可能会增加第二季度GDP的压力。受UPS预警打压，美股周三温和走低，令避险情绪大幅升温。美元兑日元和瑞郎双双大幅下挫。NYMEX原油期价周三刷新纪录高点112.21美元/桶，现货金随之反弹至930美元/盎司上方。但商品价格走强稍有提振澳元，因受美股拖累，套息交易暂时受到抑制。从技术面看，美元指数震荡整理，但仍受30日均线72.40阻力压制，目前已跌至5日均线72点下方，中线美指下跌趋势没有改变。技术指标显示美指开始走弱，上方初步阻力位位于72.30，短线下方71.40支撑较强，若跌破71.80则美元还会重新走弱，向下寻求70关口支撑力度，总体上美元弱市明显，继续看跌。目前建议选择合适价位买进欧元或澳元等强势非美货币，注意前期高点压力，可短线反复操作。
二、探讨展望：美联储3月18日货币政策会议记录显示多数成员对美国经济前景的预期比市场乐观，而且他们也暗示了货币宽松政策即将结束。多数联储成员赞同今年上半年经济衰退。但是预计美国经济萎缩周期将比市场预期短，认为在下半年开始会有起色。另外，成员们表示虽然联储在不断降息，但是仍然需要注意通胀水平，预计2009年起将有通胀上升风险。记录中也指出了并不能单凭货币政策来挽救金融市场。市场预计，本月底联储将作最后一次减息，幅度为25个基点，但也有少数人士估计降幅可能达到50个基点。从现在的市场情绪来看，美国最坏的结果已经在当前的美元汇率中显示出来，除非有比现在更坏的情况出现，否则的话，美元中期做底的可能就会很大，然后在下半年美元会有不错的表现。市场对美国经济前景的担忧日见加深，对美元在本月未降息50个基点的预期已经上升到44%，并有可能进一步增加预期。特别是在今晚欧洲央行会议之前，市场更加关注目前欧美之间越来越大的利差。由于欧洲央行对通膨的立场一直比较强硬，市场普遍预期欧洲央行不会降息，这将对欧元形成较强的支撑，同时继续打压美元走势，前一阶段美元上涨的趋势将逐渐宣告结束，本月美元仍以下跌为主。而美元走低将带动商品价格反弹，昨晚在美元下跌以及库存下降的作用下，纽约原油期货价格重返110美元上方，盘中创出112.21的新高，预计后市澳元等商品货币的走势值得期待。目前市场静待英国央行和欧洲央行的利率决定，如果英镑降息而欧元维持利率不变，英镑兑欧元将继续下跌。
三、本周预测：欧洲两大央行利率公布在即，美指整理结束等待突破选择。周三国际货币基金组织(IMF)表示，2008和09年全球经济陷入衰退的可能性为25%。IMF在周三公布的针对全球经济健康状况的报告中指出，面对重大金融危机，全球经济的增长速度正在流失；整体而言，IMF预计2008年全球经济成长速度将降至3.7%，将低于早先估计的4.2%。此外，IMF预计09年全球经济的成长率将维持在3.7%的低水平。经济学界一般认为成长率为3%或更低相当于全球经济陷入衰退。国际货币基金组织(IMF)周四发布最新的全球经济展望报告时表示，美国经济将陷入温和衰退，美元可能急剧贬值，并可能拖累全球经济下滑。七大工业国组织(G7)财长和央行官员将于11日召开会议。当前毫无疑问美国经济已经严重放缓，并且许多房屋的价格在未来需要下调以达到稳定。由于消息面那影响导致主要货币维持相对区间振荡。G7财长们将于本周五在美国华盛顿召开重要会议，包括英国财长达林、法国财长拉加德在内的部分七国集团(G7)高级财政官员近期呼吁，各国政府须联手保护全球经济，避免世界经济再次受到信贷危机的冲击。欧洲央行的几位政策制定者相继表达了对通胀的担忧，这似乎暗示欧洲央行仍未做好降息的准备，一些分析人士也因此调降了对欧洲央行降息的预期。投资者在欧洲央行利率决议和G7会议前普遍存在矛盾心态，因市场预期欧洲央行将维持利率不变，但又担忧G7会议会对汇市发表干预言论。投资者继续关注周四欧央行、英央行利率决议和美国2月份贸易收支，周五美国4月份密西根大学消费者信心指数。
欧元：目前只要欧央行保持强硬态度和坚持不降息，那欧元在一段时间内都会保持相对强势，欧元兑美元中线上涨思路保持不变，截至2008年中期欧元强势仍将延续。周二欧元突破1.5780阻力，继续向历史高点冲刺，但是欧元集团主席容克再次警告在G7会议上必须检讨欧元升值，这有可能令欧元走强取代美元走弱成为本次G7会议关注的焦点。这一担忧也使欧元在1.5900附近仍承受较大的压力。目前欧央行对欧元仍持有非常强硬的态度，大有将做多欧元进行到底的决心。不过欧洲众多官员对此颇有非议，容克表示欧元汇率的过度波动已是困扰该区域经济增长的一个关键因素。但他也承认目前欧元通胀普遍上扬的情况。预计欧元未来的走势将更多的取决于经济数据。如果出现衰退迹象，欧央行将承受巨大的压力。2007年欧元兑美元的升值幅度已经达到17%，容克将和欧元区其他官员在将于周五开始的华盛顿G7会议上提出该问题。笔者认为这表明欧洲可能已准备好对汇市进行干预，不过在未获得美国和日本支持前，不会单独进场干预。目前欧元兑美元正处于历史高位附近，随时都可能出现因心理因素造成的恐慌性抛盘，再加上美国近期公布的数据不断恶化，但却未能引起市场进一步恐慌，虽然美国基本面继续恶化，但有关利率前景的预期却在发生变化。目前美联储主席伯南克承认对通胀愈加忧虑，暗示美联储将较预期更快结束这一轮降息周期。个人认为这种种迹象使得欧元做多情绪受到限制，显示欧元兑美元的投资魅力正在消退，投资者还是谨慎为好。周三盘中欧元高见1.5864。交易上纷纷在利率决定之前推高欧元，表明市场对今天晚间欧元的表现有所期待。目前欧元离前期高点1.5904已经不远，同时欧元在冲高之前的整理也已经比较充分，不排除今晚欧元创出现高的可能，如果有强大买盘的推动，欧元在创出新高的同时，可能会向1.60整数关口发起冲击。周四欧央行将公布利率决定，市场预期保持利率不变。从技术面看，天图显示欧元汇价得到20日均线的支撑后，震荡上扬，能否突破1.60，还有待观望。目前欧元在前期高点附近遇阻，中线可能演变成区间震荡的格局，后市欧元/美元上方阻力见于1.59，下方支撑则位于1.5750。目前技术指标仍显示欧元强势，RSI与MACD等技术指标显示汇价后市继续上涨，但在1.59附近有一定阻力，如突破1.59则欧元突破继续上行后可短暂摸至1.60。建议在1.57-1.8可考虑短线做多,止损于1.5660,目标1.5870或1.5940。
英镑：近期英国的数据时好时坏，房地产问题自07年年底已困扰英国经济多时，市场普遍担心英国将克隆美国版的次案。而最近英国房贷市场不断的萎缩，及信贷违约率的不断上升，都加大了英央行减息的动能。权威机构调查显示，英国央行在下半年仍有降息可能性，利率期货显示英镑年内有可能将利率下调1%，英镑继续受压。据英国房屋抵押贷款协会(NBS)周三公布的调查显示，英国3月份的消费者信心降至四年最低水准。数据显示英国3月消费者信心指数从2月的78降至77，为2004年5月开始此项调查以来最低水平。英国工业协会周三呼吁英国央行在本周会议上降息25个基点，以支持受信贷紧缩束缚的英国经济。周三英镑上涨得益于美元的全线下挫，但是英国央行可能在今晚下调利率，这对英镑走势形成压制，直接导致英镑在周二大幅下跌提前消化市场预期，昨天英镑虽然上涨，其表现也是弱于欧元。如果英国央行与预期一致降息25个基点，英镑将向下寻求1.96附近的支撑。从技术面看，英镑有震荡下行的风险，短线继续受制于下降趋势线，在降息预期打压下英镑/美元可能继续下滑，技术指标显示英镑弱市明显，特别是20日均线1.99可能成为反弹的强阻力。后市英镑/美元上方阻力见于1.99，下方支撑则位于1.96。目前汇价受制于均线压制,整体向上运行的动能已明显减弱,建议观望或可考虑短线1.96-1.9650少量做多,止损1.9550,目标看向1.9750或1.9860。总之，把握不准的话最好不要碰英镑，08年英镑大趋势是下跌。
日元：日本央行周三政策会议一致通过维持利率于0.50%符合市场预期。日本央行周三调降对日本经济的评估，下修展望，并撤销近来在报告中指出日本经济处于温和扩张趋势的用语。报告中称日本经济成长正在放缓，主要是因为能源与原物料价格高涨。市场预测日央行2008年全年维持利率在0.5%不变或降息。隔夜利率掉期交易显示，日本央行6月前降息的几率约20%，年底前降息的可能性约55%。近期日本经济基本面对日元影响有限，日圆主要受美元和套息交易影响。投资者要把握好日元急涨慢跌的特性，根据股市和风险厌恶水平判断套利平仓规模，对于预测日元走势有很大帮助。股市稳定则有利于套息交易，日元、瑞朗等低息货币下跌很正常。有报导称新的财政年度日本退休基金买入海外资产，而中国将允许商业银行投资美股和共同基金以扩大海外投资计划的消息也支撑了美股和美元，这是日元变动的最直接因素。总体而言，美元/日元后市日内波动方向，将主要取决于股市变动及套息交易活跃程度，股市仍是日元走势的关键影响因素。周三美国股市下跌，日元上涨。从技术面看，汇价突破下降趋势线阻力，后市可能形成区间震荡或上升通道，技术指标显示汇价遇阻整理，目前观察103是否有效突破。短线上方阻力见于103，下方支撑则位于101。预计其后市再次震荡下跌的风险较大，预计今日支撑位在100.50，阻力位102.60，建议投资者短线在102附近买进日元,短线目标100.50。
瑞郎：瑞士央行理事乔丹表示通胀预期面临的风险偏于上行，但没有理由改变现行货币政策。瑞士央行表示金融市场危机仍未结束，预测采取紧急行动的必要目前为时过早。该言论预示瑞央行短期内仍将保持现有的利率水准。许多分析师认为瑞士央行在利率声明中表示通胀和经济前景的风险平衡，因此在未来几个月内将可能将维持利率不变。瑞士3月份SVME采购经理人指数为55.3低于预期，可见全球经济降温影响了瑞士经济增长。瑞朗货币具有两面性特点，近日瑞朗跟随欧元震荡走强，套利交易时而影响瑞朗。从技术面看，日图显示美元/瑞郎在30日均线1.0120遇阻明显， MACD和随机指标显示汇价下跌,后市可能继续下跌，建议实盘投资者短线1-1.0030买进瑞朗，目标0.99，设好止损。
加元：加拿大央行暗示继续降息，加元后市看淡。加拿大央行表示目前美国经济下滑程度更加严重，而且持续时间更长，信贷状况收紧的风险，超过了国内需求强劲和产能压力的上档风险，这暗示加拿大央行将进一步采取宽松的货币政策。因油价和金价创记录商品货币提供支撑，但其跌势因有关美国经济放缓可能扩散至加拿大的担忧而受限。可见国际油价支持商品货币加元，但加元降息使加元顾虑重重。周三加元表现昨天不尽如人意，虽然国际油价大涨，但是加元反而出现一定程度的下跌，盘中加元是再度突破1.02，可以看出美国经济衰退在很大程度上拖累了加元的表现。从技术面看，天图美元/加元汇价区间震荡，技术指标显示汇价反弹，上方阻力见1.0250，下方支持见1.01。建议实盘投资者观望或1.0230附近买进，目标1.01，止损1.0270。
澳元：市场预期2008和2009经济增速可能放缓，澳洲联储年底前将维持利率不变，09年中期可能降息。澳洲联储主席史蒂文斯(Glenn Stevens)将在周五对议会委员会作证时，进一步阐述澳洲联储的立场。由于美国经济毫无起色，不时出现的风险厌恶情绪及全球经济放缓前景料将限制澳元升幅。短线现货黄金走势和股市反复无常导致澳元汇价维持区间振荡，套息交易反复进一步影响澳元汇价。近日套息交易回潮，加上金价反弹，支持澳元/美元回升，澳元是否能够再次重拾升轨，要视乎未来商品价格走势。而股市能够稳定的话可以利好澳元，只要股市能继续反弹，则澳元可能也将再次向0.95冲击。周三受到美元下跌的影响，商品价格正在复苏，因此看好澳元下一阶段走势。昨晚澳元的下跌可能是受到股市下跌的影响，同时市场关注焦点在欧元，也使得澳元上涨稍显乏力。周四澳大利亚就业数据公布后澳元走高。从技术面看，天图澳元突破下降通道压制，有望改变震荡下行的趋势，技术指标显示澳元可能继续上涨，在突破0.9240压力后澳元走势暂时转强，短线技术阻力位0.9350，短线支撑位在0.92，建议短线可在0.9180-0.9250买进澳元，目标0.94以上，如股市维持反弹态势，套息交易卷土重来，则澳元有机会再试历史高点0.95，止损0.9150。
——————中国建设银行河南省分行国际部高级外汇交易员 罗新国
以上观点,仅供参考，据此入市，风险自担。

⑸ 某机构预期欧元会对美元升值，但又不想利用期货合约来锁定价格，于是以每欧元0.08美元的期权费买入一

今日实时汇率换算：1美元=7.1101人民币元，以上数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准。

⑹ 期权市场的对期外汇市场的影响

期权市场除了上面所述的期权投资者通过影响即期外汇市场，以实现在外汇期权市场的巨额收益外。期权市场本身的交易情况也对即期汇价走势有很强的预示作用。根据投资者对未来汇价走势的看法，期权品种可分为看涨期权和看跌期权两种。对于最普遍的虚值期权而言，看涨期权的协议价高于即期汇价，即投资者认为未来汇价将会上扬，而只有在到期日时的汇价高於期权的协议价时，期权才可能被执行。在某一时点，外汇期权市场对某一货币对的某一期限的走势会形成一个总体的倾向。这体现为买入Delta相同的看涨期权的期权费和买入看跌期权的期权费的差异。
如，在即期汇价为1.2050时，如果期权市场投资者认为1个月後欧元上涨的可 能性更大，那买入欧元看涨期权的投资者比买入欧元看跌期权的投资者要多，这种需求的差异就造成了期权费的差异，期权市场反映这一差异的指标是风险反转 率。风险反转指标指的是相同期权费的虚值看涨期权和看跌期权的报价差异，这是由交易员报价的。
交易员不是按期权的期权费报价，而是按它们的波动率报价。期权合约的需求量越大，其波动率越大，期权费越高。风险反转率为正意味著相同期权费的看涨合约的波动率高於看跌合约的波动率，这暗示认为汇价会上扬的市场参 与者多过认为汇价会下跌的市场参与者。若风险反转率为负，则情况相反。这样，外汇市场的风险反转率可以用于判断市场头寸情况，并为投资决策提供市场信息。
期权市场分析
波动率是外汇期权市场最重要的参考指标。波动率是指标的资产价格的稳定程度，外汇期权波动率就是指即期汇价的稳定程度。波动率是影响期权费的因素中，唯一不能直接观察到的。但它却是期权定价中最重要，也是最复杂的因素。波动率越大，则价格走势越不稳定，其涨或者跌的可能性就越大。对于障碍期权来说，在到期日或到期日前突破障碍位的可能性就越大（无论是看涨期权还是看跌期权）。通常衡量波动率的指标有历史波动率（history volatility）和隐含波动率（implied volatility）。
历史波动率是根据过去一段时间汇价的波动幅度计算出来的，在数学上称之为标准差。它的借鉴意义的基础是汇价会重复过去的走势。隐含波动率是指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，而且这种认识已经反映在期权的定价过程中。
从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型（如Black—Scholes 模型）给出了期权价格与六个基本参数（标的价格、执行价格、无风险利率、到期时间、波动率、资产收益率）之间的定量关系，只要将其中前5个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量其大小就是隐含波动率。由于目前期权市场按波动率报价，因此实际结果往往是，先是市场确定一个隐含波动率，然后交易商根据这个波动率算出相应的期权费，期权的购买者就支付这个期权费。

⑺ 某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交 割的欧

A（1.2430-1.1825）*125000*5