⑴ 求教两道在职研究生期权期货投资实务的计算题
1. 7月165和170看跌期权的价格分别是5.75和3.75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。
⑵ 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析
买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28
期权盈利6.25
411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5
⑶ 期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……！
这个东西并不难，实际运用的也比较多
第一个问题，到网络文库去下个套期保值的案例，依样画葫芦就行
第二个问题，涉及套利，这个就需要查看盘面上哪些合约有套利机会。不过我建议你写个跨市套利的，例如沪铜和LME铜套利，或者棕榈油和马来西亚棕榈油套利（因为现在国内垮市场，特别是跨国外市场套利基本上是空白哟，这个没几个人搞的懂的）
⑷ 期货与期权考试 多选题 根据标的资产不同，金融期货有哪些
你好，金融期货根据标的物不同可以分为三类：货币期货、外汇期货和指数期货。
⑸ 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了
⑹ 关于期货与期权的题目
久期意思是债券持续期，例如5年期，10年期等等
3个月是期货的提前月数，表示3个月后进行交割
这个题没见过，肯定是高端金融考试题等待高人来解答
⑺ 期货期权题目，需要详细计算过程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS