期权价格上下限分析盛达期货

A. 请问这道有关期权价格的题怎么解(计算过程+公式)

B-S公式和看涨期权看跌期权平价公式，去看书，然后套公式

这里告诉你公式，你也不会明白是怎么回事，还是要看书

B. 期权价格的上下限有哪些

按照撮合原则，最高的要价是多少，最低的出价是多少，在一个时间内，有上下限，但是在整个期间内，是不会限制最高最低价格的。是有风险的。要注意，因为这都是一个市场预期。就看谁的判断是正确的了。

C. 如何理解看跌期权价格的上限与下限

期权价格就是权利金，上限就是人们为了得到这份权利而愿意付出的最大权利金，下限一般就是0.

D. 在保证其他条件不变的情况下，如果期货价格的波动率越高，那么期权的价格就越高

对的，期权价格的波动率越高，期权的买方获得收益的可能性就越大（期权买方总是在期权价格朝着对自己有利的方向变化时执行期权，对自己不利的方向变化根本无法影响期权买方的收益），所以期权价格就越高。

E. 有了解利率期权里面的上限、下限、双限

假设一家公司尚有100万元人民币的贷款尚未还清，利率每隔6个月予以重新设定，利息的偿还期限是每6个月的期末。现在离下一次重置利率的时间只剩3个月，但公司预计利率可能在此期间内上升。当前这6个月的利率为6%，而签订6个月远期利率协议时，资金管理部门争取到6.3%的远期利率。执行这一协议后，资金管理部门将利率锁定在6.3%。如果利率如预期上升至7%，该公司的利率支出将降低，原因是，虽然公司现在要按照7%的利率支付利息，但是其远期利率协议的对手方将向其支付7%与6.3%之间的利息差额。如果利率降至6%，那么，尽管贷款利率较低，但该公司将仍然按照6.0%的实际利率支付利息，并且需要支付远期利率协议的对手方6%与6.3%之间的利息差额。
子公司现金余额的集中 有利于避免为借款支付高额利息，还能够更容易地管理利率风险。
利率期货 大多数期货合同包含利率，且这些合同会提出对利率变动风险进行套期保值的方法，实际上是在打赌利率会上升还是会下降。
利率期权 赋予买方在未来到期日按照商定利率（执行价）交易的权利，而非义务；
利率保证 ：对一年以内的单个期间进行套期的利率期权；
上限、下限和双限：上限是指为利率设定的最高限度，下限是指设定的最低限度。双限是同时设定上限和下限。
利率互换 利率互换是指两家公司，或者一家公司与一家银行，互相交换利率承诺的协议。

F. 欧式期权的上下限分别是什么为什么

美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权，欧式期权则只能在期权到期日行权。美式期权的价值不低于同样条款（指同样标的、到期日和行权价）的欧式期权。这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样。
美式期权的价值在于可以提前行权，提前行权需要付出代价，这个代价是一旦行权，期权的时间价值就消失了。所以，提前行权一般都发生在深度价内的情况，这时候期权的时间价值相对较小。
而提前行权的好处是，可以提前结算出现金流，从而获得这个现金流的时间价值。

总之，欧式期权本少利大，但在获利的时间上不具灵活性；美式期权虽然灵活，但付费十分昂贵。目前国际上大部分的期权交易都是欧式期权。

G. 美式和欧式看跌期权的价值上下限为什么不一样

对于无收益资产的期权而言，同时可以适用于美式 看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权。对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合。

对于有收益资产的期权而言，只需改变收益 现值（即变为 标的证券减去收益折现），BS也适用于欧式，看跌期权和看涨期权，在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用。

(7)期权价格上下限分析盛达期货扩展阅读：

注意事项：

1、买入看跌期权是同买入看涨期权正好相反的操作。看跌期权是出售的权力。当购买看跌期权时，期待股票行情是熊市看跌。

2、在美国每份期权合约都是100股。因此，如果期权价格为$1，一份期权合约的价格为$100。

3、对于标准普尔(S&P)期货期权，每份合约都可以执行为一份期货合约。如果期权价格为$1，当期货合约执行时，将为之支付$250。

4、如果想要买入看跌期权，对行情的展望是旅市看跌的，期望标的资产的价格会下跌。

参考资料来源：网络-看跌期权

参考资料来源：网络-欧式期权

参考资料来源：网络-美式期权

参考资料来源：网络-价值区间

H. 美式期权价格的上下限

因为欧式期权到期前不能执行,所以他们都有一个time value在里头,你要是学finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何时间执行 所以你只需要看执行价减现价

I. 看涨期权有上限和下限吗

下限就是你付出的权利金，上限是标的可以涨得到的价格，理论上是没有的，当然实际你不可能无限上涨。

J. 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。

答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了