1. 急！期权期货计算题
方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。
2. 大1金融期权计算题
A在买入看涨期权时候，需要付出的成本是100*0.01*100=100美元。
执行价格为欧元/美元1.28元。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价>1.28，则A行使期权，以1.28元的价格买入欧元，然后去市场上兑换为美元以获利。则A在不考虑固定成本的情况下，得到的收益=（X-1.28）*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格)。然后拿这个收益再减去固定成本100美元，就是最后A得到的换算成美元的收益。
如果A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价<1.28，则A选择不行使期权，只损失100美元的固定成本。
当A在买入看涨期权之后，欧元/美元的比价=1.28，则A行使与否都一样。都损失100美元的固定成本。
B的收益为:
如果A选择不行使期权，则B的收益为100美元。如果A选择行使期权，则B的损失为（A的收益-100)美元
3. 买进看涨期权计算题
这是期货从业资格的基础内容考试题。
该投资策略为买入宽跨式套利。
最大亏损为：2+1=3(元)；所以盈亏平衡点1=60+3=63(元)；
盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”，里面有很多这样的题型。
4. 期货 期权 计算题 急求答案+收益分析
买入，看涨，410，-21.75
卖出，看跌，310，+28
期权盈利6.25
411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5
5. 一道关于看涨期权的计算题
（1）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（行权时股票价格－30－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
（2）两种选择，行使期权、什么也不做
行使期权收益为：（30－行权时股票价格－3）×10000
什么也不做损失为：3×10000＝30000
6. 期货期权计算题
5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
7. 一道 期货投资分析 期权计算题，求详细过程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，里面有专门这道题的过程和答案，点我的名字，在里面查一道关于期权定价的问题就可以找到了
8. 期权交易的计算题
按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元
一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。
如果价格降到
1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。