『壹』 现货与期货之间如何套利
本文选择黄金T+D交易价格作为现货价格基准，主要是基于以下考虑：第一，黄金T+D交收的现货黄金，在质量标准和等级等交割方面的要求与期货交割极为相似，部分品牌甚至可直接注册仓单用于期货交割。第二，T+D的延期交收机制相比现货交易更加灵活，在套利交易中可省去交割、仓储以及运输等费用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保证金交易机制要比直接现货交易节省资金占用成本。第三，黄金T+D与黄金现货之间的价差非常小，主要是交易和交割等费用以及交割等级上的差别所致。
『贰』 黄金套利交易怎样进行
对于很多现货黄金投资新手来说，现货黄金套利的概念和方法并不是很清楚，套利交易是一种低风险，高收益风险比率的市场交易行为。套利交易一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
第一：现货黄金的杠杆比例和游戏规则是先要了解的。
第二：审视一下自己的资金能力和承受能力、对现货黄金走势的信息和技术能力的判定。
第三：在前面两项都了解认可后，我们要做最重要的一个确认，开户机构或经营商的资质，在国际上很多期货、现货、汇市，都有可靠的国际监管机构认证和监管。如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。有类似这些国际大型监管的认证监管，才能保证开户后的资金安全。否则赚的再多，都可能血本无归。没有也可以做的，但是资金的风险会变的很大。
『叁』 美黄金期货怎么套利
套利有期现，近远，和跨品种三种方法。找寻相关性是前期的功课。
『肆』 黄金期货如何套利
在实际操作中，投资者进行黄金期现套利时，首要解决的是如何选择参与套利的合约，其次是判断价差是否有套利机会。
一般而言，寻找套利机会要把握两个步骤：判断价差是否存在和存在的价差是否能够获利。
存在着期现价差，是否意味着只要进行套利，就一定能够获利呢？答案并非如此。还需要进一步计算期货理论价格和期货市场实际价格之间是否存在价差。否则，就会存在着风险。
根据期货市场理论，期货理论价格＝现货价格＋持仓成本。其中，持仓成本包括仓储费用、保险费和利息。因此，国内黄金期货的理论价格应该等于国内黄金现货价格加上一定的持仓成本。对于上海黄金交易所的黄金Au(t+d)交易来说，其主要持仓成本应包括资金使用成本、持仓费用和递延费用，资金使用成本实际上是一笔资金的机会成本，在持仓成本中所占比例最大。一般以人民币6个月期限贷款利率（现行的人民币6个月期限贷款利率为4.59%）为依据。
递延费又称延期补偿费，其收取标准为每日0.2，即1手Au(t+d)合约每日需支付30元左右，自持仓的第二日开始计收，交易成交当日无递延费。从长期看，递延费对持仓成本影响较小。对于仓储费，上海黄金交易所规定，买入货权库存每日仓储费为0.6元/千克。
根据上述分析，得到上海期货交易所黄金期货理论价格（元/克）＝上海黄金交易所现货价格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合约离到期日的天数）。
在采用了考虑持仓成本的期货理论价格后，期货合约实际价格与期货理论价格仍然存在着很大的套利空间。
『伍』 买现货黄金卖黄金期货实现套利这话怎么理解
策略一：防止套牢。
首先，大家需要知道为何自己的资金会被套牢。可能不少散户都认为在没有被套之前去谈解套是毫无意义的，但事实上并非这样。想要实现炒黄金--套利，首先就要预防被套牢，这是非常重要的事情。否则，总是被动地受到环境和行情的变化后才来作出反应，这样是不利于投资的，而且往往是拆了东墙补西墙。
策略二：预先定停损位。
想要实现套利，需要改掉久拖不决的恶习。其实很多投资者喜欢短线投机交易，这也是实现炒黄金--套利的一种方式，但是绝大多数投资者都不得其门而入。然而，如果能预先设定明确的停损位置，或许就不会出现深套的现象了。
策略三：知行结合。
在进行贵金属的投资时，理论和实践要紧密的结合。而且被套的情况通常千差万别，只有在解套实践中才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略，才能真正地实现套利。
『陆』 1年期黄金期货价格200,1年期美元利率5%,怎么套利盈利多少黄金价格为多少时没有套利机会
怎么套利？
当现货价格被低估的时候就做空期货做多现货，当现货价格被高估的时候就做多期货做空现货。
盈利多少？
自己算吧
黄金价格为多少时没有套利机会？
200连续复利折现=200*exp(-0.05)=190.2458849
例子：
如果现在市场上的黄金价格低于190.25假设为185元。你现在就向银行借钱就买入一单位的黄金现货，卖出一单位黄金期货。一年后你就把自己的黄金现货卖个期货的多方。这样你赚的了15。但是192.25一年的利息就只有9.75。这样你就赚了5.25。
『柒』 上海期货交易所与上海黄金交易所的套利问题（套利合约：黄金T+D——au1212）
黄金白银T+D：可买涨买跌，不管涨跌都可以赚钱；可以当天买卖，也可以长期持有；保证金交易，只需11%的资金就可以全额投资，资金利用率高
想做黄金白银T+D，去邮政银行，浦发银行，民生银行，平安银行或者建设银行办网银是最好的，回家上网登录网银即可开通黄金白银T+D，只不过你在开通的时候输入我们机构号，交易手续费可以降低（最低万分之4，而且平今仓免费），同时提供行情买卖指导，想做好黄金白银T+D：价格走势方向判断，心态和低手续费是最关键的！黄金白银的价格受欧美经济指标和国际动荡事件影响最大（比如欧美失业率，利率，通胀率，动乱，战争等等），所以平时要关注国际消息面再结合技术面综合分析价格走势，我自从2009年就开始做这个了，现在可以更好地把握这个市场的行情走势
『捌』 期货 内外盘黄金的套利比率是多少
市场有风险，投资需量力而行。
金银外汇投资的最高境界——宏观思维，手中有单，眼中无盘，心中有规划。
宏观思维——就是跳开即时的走势分时图，结合近期的走势和关键点位，预测主力做单的大致意图。这里最重要的就是“等”，等你的判断是否准确，一旦盘面按自己的预测走，结合关键点位大胆进，小损搏大利。
心中有规划——进场好，要知道你的目标位止盈位在哪，下单要有能承受止损位（我个人一般2-3点损，不像其他人5点以上损。理由如上所述，等出的明确方向和关键点位，果断进场）和2个目标止盈位。止盈位的判断，一般是高低点形成的趋势线或是近期反复震荡的压力支撑位，又或是波浪上涨或下跌的浪型振幅。
手中有单，眼中无盘——进场后的单子，如果技术面没有破位，大体按计划震荡，就要敢于拿，忘记暂时的小利润。而现实中往往很多人，就是赚钱的单子拿不住，出了又进，要么进错方向，要么少赚，要么因心态不好，震荡出局。
『玖』 黄金期货套利过程中可能存在的风险有哪些
1、基差风险
基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提下，尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度，做好期货头寸的资金管理，真正使股指期货期现套利交易成为“无风险”的获利途径。
2、跟踪误差风险
构建的股票组合通常不能完全同指数构成相匹配。首先，由于沪深300指数样本较大，构建相应的股票组合需要大量的资金。其次，按照权重匹配的原则，在构建时通常会出现不满一手(100股)的股数。此外，套利者正向套利时，如遇到某权重股涨停或停牌，构建组票组合需进行调整。因此构建的股票组合通常并不能和指数构成相吻合，从而形成一定的跟踪误差。
3、强行平仓风险
当我们考察期货市场时，建立股指期货头寸所产生的风险也不可忽视。由于期货交易的杠杆机制和强行平仓制度极有可能使套利者面临被强行平仓的风险。例如，套利者进行正向套利(买现货卖期货)后，指数向上收敛。此时，现货头寸盈利，期货头寸亏损。尽管总和为盈利，但是套利者的期货头寸处于不利地位。如果指数持续上涨，套利者需追加足额保证金，否则就有可能被强行平仓。
4、冲击成本风险
在构建股票现货的组合时，可能产生一定的冲击成本，即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价，从而使指数产生一定偏差，影响套利收益。事实上，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估，以拓宽无套利区间。然而冲击成本的预估精确度与套利决策仍高度相关，体现为错失一些套利机会或者套利后收益为负。
『拾』 现货黄金中对冲套利是什么意思
套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
1.套利的形式
(一)跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
(二)跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等;
(三)跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间(如替代品之间、原料和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的套利活动.
2. 对冲的定义
对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口
商品需要支付的外币等值;期货上的对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后，在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。
3.对冲与套利
在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差;从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。
对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。