Ⅰ 期权期货衍生品练习题
a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%
Ⅱ 求各位高手，期权，期货，股票习题解答
您好，
1 可以套利。 套利方法比较简单。您立即买入1股该股票，同时买入看跌期权，您一共投资99欧元。一个月之后，如果该股票超过99,5欧元(99*1.005欧元)，那么您肯定是盈利的（考虑利息成本之后）。如果该股票低于99,5欧元，您也是盈利的。假设一个月后股票价格为x(低于99,5欧元), 您的收益是（x-94）+ (100-x) = 6欧元。也就是说，遇到股票再怎么暴跌，您的收益至少是6欧元。这远远高于将99欧的初期投资存入银行的利息收入。
所以说，以上方法可以套利。
2 您的问题叙述不是很完整。您是说相应股票的价格涨了10%吗。。。如果是这样的话，那么看涨期权的价格上涨幅度必须大于10%. 麻烦把问题写完整。。。
Ⅲ 急！期权期货计算题
方法一：两个合约分开计算：
平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。
方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。卖出10月，买入12月时，价差是200元（63200-63000）。平仓时，价差是-200元（63100-63300）。价差缩小了400元。当价差缩小时，熊市套利盈利，盈利等于缩小的价差与合约规模之积。本套利盈利为400*5=2000元。
Ⅳ 高分，期权期货，几道题目···，在线等啊···
可以做做现货这块不错的
Ⅳ 关于期权期货的计算题
大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨
9
Ⅵ 谁有百度文库里那个期货与期权习题的答案。里面都是问答题，总共有40题。跪求！！！！
ao
Ⅶ 期货期权计算题
5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
Ⅷ 赫尔期权,期货及其他衍生品第九版习题中文版答案
上淘宝上搜搜吧亲，但是好像只有到第七版的