线型低密度聚乙烯期货合约

❶ 被叫停的八十多家期货交易所都是哪个

我国目前有四家期货交易所：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。

简单介绍如下：
上海期货交易所 上市交易的商品有黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、燃料油、天然橡胶、线材等十种期货合约。

大连商品交易所 这是国内最大的农产品期货交易所，全球第二大大豆期货市场。交易的品种有玉米，黄大豆1号，2号，豆粕，豆油，棕榈油，线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和焦炭等9个期货品种。
郑州商品交易所 是我国建立的第一家商品期货交易市场。上市交易的期货合约有小麦、棉花、白糖、菜籽油、绿豆、早籼稻、精对苯二甲酸（PTA）等。
中国金融期货交易所 2006年9月8日在上海成立，是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。上市的期货品种为股指期货（沪深300股票指数期货）。

❷ lldpe线型低密度聚乙烯与pvdc哪个安全

呃LLDPE还是很好找的数据什么的只要楼主舍得花钱没有查不到的除非没人统计那么1.CSMAR2.Wind这两个如果楼主在校或者公司有开通进去就可以查到详细的资料不过每日的现货价格可能没有至少我没找到如果楼主不想付费那么请上一些期货网站比如和讯查LLDPE就可以如果楼主还是嫌麻烦请下载一个期货交易软件比如[文华财经]找到LLDPE按F10

❸ 线型低密度聚乙烯9085和0209A A 有什么区别

9085是天津联合石化的LLDPE，主要用途为薄膜，MFR 0.7，密度0.920

0209AA是上海赛科的LLDPE，主要用途为掺混，重负荷袋, 农膜，吹塑缠绕膜，共聚单体为丁烯，MFR 1.0，密度0.919

❹ 我需要所有期货合约的简称

连黄大豆一号 品种代码（a）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：a0501
大连黄大豆二号 品种代码（b）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：b0601
大连豆粕 品种代码（m）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：m0501
大连豆油 品种代码（y）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：y0609
大连玉米 品种代码（c）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：c0501
郑州硬麦 品种代码（WT）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WT503
郑州强麦 品种代码（WS）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WS503
郑州一号棉花 品种代码（CF）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：CF505
郑州白糖 品种代码（SR）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：SR705
上海铜 品种代码（cu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：cu0506
上海铝 品种代码（al）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：al0506
上海橡胶 品种代码（ru）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：ru0501
上海燃料油 品种代码（fu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：fu0506

❺ lldpe期货合约叫什么

期货代码 L （线性低密度聚乙烯）其实就是塑料

❻ 关于M0805持仓超过50万手，保证金提高的问题

合约月份双边持仓总量（N）
交易保证金（元/手）

N ≤50万手
合约价值的5%

50万手<N<N<N< SPAN>≤60万手
合约价值的8%

60万手<N<N<N< SPAN>≤70万手
合约价值的9%

N>70万手<N
合约价值的10%

***********************************
大连商品交易所风险管理办法
***********************************
（2007年7月12日第二届理事会第十次会议审议批准 自2007年7月31日起施行）

第一章 总则

第一条为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所（以下简称交易所）期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

第三条交易所、会员、客户必须遵守本办法。

第二章 保证金制度

第四条交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯期货合约的最低交易保证金为合约价值的5％。

新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

第五条自黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约进入交割月份前一个月第一个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

交易时间段
交易保证金(元/手)

交割月份前一个月第一个交易日
合约价值的10%

交割月份前一个月第六个交易日
合约价值的15%

交割月份前一个月第十一个交易日
合约价值的20%

交割月份前一个月第十六个交易日
合约价值的25%

交割月份第一个交易日
合约价值的30%

第六条随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。

黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：

合约月份双边持仓总量（N）
交易保证金（元/手）

N ≤50万手
合约价值的5%

50万手<N<N<N< SPAN>≤60万手
合约价值的8%

60万手<N<N<N< SPAN>≤70万手
合约价值的9%

N>70万手<N
合约价值的10%

玉米合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：

合约月份双边持仓总量（N）
交易保证金（元/手）

N ≤100万手
合约价值的5%

100万手<N<N<N< SPAN>≤150万手
合约价值的8%

150万手<N<N<N< SPAN>≤200万手
合约价值的9%

N>200万手<N
合约价值的10%

线型低密度聚乙烯合约持仓量变化时交易保证金收取标准为：

合约月份双边持仓总量（N）
交易保证金（元/手）

N ≤25万手
合约价值的5%

25万手<N≤30万手<N≤30万手
合约价值的8%

30万手<N≤35万手<N≤35万手
合约价值的9%

N>35万手<N
合约价值的10%

第七条当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

第八条当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

第九条当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例。

第十条如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

第十一条对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

第三章 涨跌停板制度

第十二条交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

第十三条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4％，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6％。

新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

第十四条当某期货合约以涨跌停板价格申报时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。

第十五条涨（跌）停板单边无连续报价是指某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况。

第十六条当黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约在某一交易日（该交易日记为第N个交易日）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则当日结算时，该期货合约的交易保证金按合约价值的6％收取（原交易保证金比例高于6％的，按原比例收取），第N+1个交易日黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约、线型低密度聚乙烯的涨跌停板幅度为4％（原涨跌停板比例高于4％的，按原比例执行）。

第十七条若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则第N+1个交易日结算时起，该黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约交易保证金按合约价值的7％收取（原交易保证金比例高于7％的，按原比例收取）。第N+2个交易日该黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、线型低密度聚乙烯合约涨跌停板幅度不变。

第十八条若某期货合约在某交易日未出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。

第十九条若第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则在第N+2个交易日收市后，交易所将根据市场情况采取以下风险控制措施中的一种或多种：暂停交易，调整涨跌停板幅度，单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，暂停部分会员或全部会员开新仓，限制出金，限期平仓，强行平仓，强制减仓或其他风险控制措施。

第二十条强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户（或非经纪会员，下同）按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸，则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：

（一）申报平仓数量的确定：

在第N+2个交易日收市后，已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N+2个交易日结算价的5％的所有持仓。

若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单，不作为申报的平仓报单。

（二）客户单位净持仓盈亏的确定：

客户该合约持仓盈亏总和（元）

客户该合约单位净持仓盈亏=————————————————

客户该合约净持仓量（手）×交易单位（吨/手）

客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

（三）净持仓盈利客户平仓范围的确定：

根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7％的保值持仓都列入平仓范围。

（四）平仓数量的分配原则及方法：

1.平仓数量的分配原则

（1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级，逐级进行分配。

首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6％以上的投机持仓（以下简称盈利6％以上的投机持仓）；

其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3％以上而小于6％的投机持仓（以下简称盈利3％以上的投机持仓）；

再次分配给单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3％而大于零的投机持仓（以下简称盈利大于零的投机持仓）；

最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7％的保值持仓（以下简称盈利7％保值持仓）。

（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量（剩余申报平仓数量）与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

2.平仓数量的分配方法及步骤：

若单位净持仓盈利6％以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量，则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6％以上的投机持仓数量的比例，将申报平仓数量向单位净持仓盈利6％以上的投机持仓分配实际平仓数量；

若单位净持仓盈利6％以上的投机持仓数量小于申报平仓数量，则根据单位净持仓盈利6％以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6％以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3％以上的投机持仓分配；若还有剩余，则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配；若还有剩余，则再向单位净持仓盈利7％的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。

分配平仓数量以“手”为单位，不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

（五）强制减仓的执行

强制减仓于第N+2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N+2个交易日会员的交易结果。

（六）强制减仓的价格

强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨（跌）停板价。

（七）强制减仓当日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。

（八）由上述减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

第二十一条该合约在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

第四章 限仓制度

第二十二条交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。

第二十三条限仓实行以下基本制度：

（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额；

（二）某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制；

（三）采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险；

（四）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

第二十四条同一客户在不同经纪会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

第二十五条各合约的限仓数额，按该合约在交易全过程中所处的不同时期，分别确定。

（一）在合约上市交易的一般月份（交割月份前一个月以前的月份）期间，当该合约的市场总持仓量达到一定规模起，按市场总持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的市场总持仓量达到该规模前，该合约限仓数额以绝对量方式规定。

（二）在合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，该合约限仓数额以绝对量方式规定。

第二十六条当黄大豆1号、豆粕、玉米一般月份合约单边持仓大于20万手时，经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25％，非经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20％，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10％。当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓大于10万手时，经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25％，非经纪会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20％，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10％。

当黄大豆1号、豆粕、玉米一般月份合约单边持仓小于等于20万手时，经纪会员该合约持仓限额为50，000手，非经纪会员该合约持仓限额为40，000手，客户该合约持仓限额为20，000手。当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓小于等于10万手时，经纪会员该合约持仓限额为25，000手，非经纪会员该合约持仓限额为20，000手，客户该合约持仓限额为10，000手。

第二十七条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：

（单位：手）

交易时间段
经纪会员
非经纪会员
客户

交割月前一个月第一个交易日起
25,000
20,000
10,000

交割月前一个月第十个交易日起
12,500
10,000
5,000

交割月份
6,250
5,000
2,500

豆油、线型低密度聚乙烯合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：

（单位：手）

交易时间段
经纪会员
非经纪会员
客户

交割月前一个月第一个交易日起
10,000
8,000
4,000

交割月前一个月第十个交易日起
5,000
4,000
2,000

交割月份
2,500
2,000
1,000

玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：

（单位：手）

交易时间段
经纪会员
非经纪会员
客户

交割月前一个月第一个交易日起
50,000
40,000
20,000

交割月前一个月第十个交易日起
25,000
20,000
10,000

交割月份
12,500
10,000
5,000

期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

第二十八条会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

一个客户在不同经纪会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关经纪会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

第二十九条经纪会员名下全部客户的持仓之和超过该会员的持仓限额的，经纪会员原则上应按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例，由该会员监督其客户减仓；应减仓而未减仓的，由交易所按有关规定执行强行平仓。

第五章 大户报告制度

第三十条交易所实行大户报告制度。当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80％以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过经纪会员报告。交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。

第三十一条会员和客户的持仓达到交易所报告界限的，会员和客户应主动于下一交易日15：00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。

第三十二条达到交易所报告界限的经纪会员应向交易所提供下列材料：

（一）填写完整的《经纪会员大户报告表》（见附件2），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓保证金、可动用资金、持仓客户数量、预报交割数量、申请交割数量；

（二）资金来源说明；

（三）其持仓量前五名客户的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据；

（四）交易所要求提供的其他材料。

第三十三条达到交易所报告界限的非经纪会员应向交易所提供下列材料：

（一）填写完整的《非经纪会员大户报告表》（见附件3），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；

（二）资金来源说明；

（三）交易所要求提供的其他材料。

第三十四条达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：

（一）填写完整的《客户大户报告表》（见附件4），内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

（二）资金来源说明；

（三）开户材料及当日结算单据；

（四）交易所要求提供的其他材料。

第三十五条经纪会员应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。经纪会员应保证客户所提供的材料的真实性。

第三十六条交易所将不定期地对会员或客户提供的材料进行核查。

第三十七条客户在不同经纪会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关经纪会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。

第六章 强行平仓制度

第三十八条为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

第三十九条当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：

（一）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

（二）持仓量超出其限仓规定的；

（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；

（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

（五）其他应予强行平仓的。

第四十条强行平仓的执行原则：

强行平仓先由会员自己执行，时限除交易所特别规定外，一律为开市后第一节交易时间内。若时限内会员未执行完毕，则由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。

（一）由会员单位执行的强行平仓头寸的确定

1.属第三十九条第（一）、（二）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

2.属第三十九条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。

（二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定

1.属第三十九条第（一）项的强行平仓：该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓：

平仓比例=会员应追加交易保证金/会员交易保证金总额*100％

客户应平仓释放交易保证金=该客户交易保证金总额*平仓比例

其客户需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值的原则；并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约。

若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。

2.属第三十九条第（二）项的强行平仓：若系一个会员超仓，其需强行平仓头寸由交易所按会员超仓数量与会员投机持仓数量的比例确定有关客户的平仓数量；若系多个会员超仓，其需强行平仓头寸按会员超仓数量由大到小顺序，先选择超仓数量大的会员作为强行平仓的对象；若系客户超仓，则对该客户的超仓头寸进行强行平仓，若客户在多个会员处持仓，则按该客户持仓数量由大到小的顺序选择会员强行平仓。若系会员和客户同时超仓，则先对超仓的客户进行平仓，再按会员超仓的方法平仓。

3.属第三十九条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

若会员同时满足第三十九条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。

第四十一条强行平仓的执行：

（一）通知。交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，通过会员服务系统随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

（二）执行及确认。

1.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求；

2.超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；

3.强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；

4.强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

第四十二条强行平仓的价格通过市场交易形成。

第四十三条如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员或客户做出相应的处理。

第四十四条由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

第四十五条由会员单位执行的强行平仓产生的盈利仍归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈亏相抵后的盈利部分予以罚没；因强行平仓发生的亏损由直接责任人承担。直接责任人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在经纪会员先行承担后，自行向该客户追索。

第七章 风险警示制度

第四十六条交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

第四十七条出现下列情形之一的，交易所可以要求会员或客户报告情况，或约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险：

（一）期货价格出现异常变动；

（二）会员或客户交易行为异常；

（三）会员或客户持仓变化较大；

（四）会员资金变化较大；

（五）会员或客户涉嫌违规；

（六）会员或客户被投诉；

（七）会员涉及司法调查或诉讼案件；

（八）交易所认定的其他情形。

交易所要求会员或客户报告情况的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

交易所实施谈话提醒的，会员或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。如果使用电话提醒方式，应保留电话录音；如果当面谈话，应保存谈话记录。

第四十八条发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员和客户发出风险提示函：

（一）期货市场交易出现异常变化；

（二）国内外期货或现货市场发生较大变化；

（三）会员或客户涉嫌违规；

（四）会员或客户交易存在较大风险；

（五）交易所认定的其他异常情形。

第八章 附则

第四十九条违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第五十条本办法解释权属于大连商品交易所。

第五十一条本办法自公布之日起实施。

来源：大连商品交易所

❼ 请问塑料化工内行人，线型低密度聚乙烯LLDPE，后面的数字是什么意思

7042，0218，2102是它的型号
大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准
(F/DCE L001-2007)

1 主题内容与适用范围
1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的线型低密度聚乙烯质量指标。
1.2 本标准适用于大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约交割标准品。
2 引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 6678 化工产品采样总则
GB/T 6679固体化工原料采样通则
GB/T 15182 线型低密度聚乙烯树脂
3 技术要求
3.1 线型低密度聚乙烯为本色、圆柱状或扁圆状颗粒，粒子的尺寸任意方向上应为2-5mm，不夹杂金属、机械杂质。
3.2 线型低密度聚乙烯质量指标应符合表1要求。
表1： 线型低密度聚乙烯交割质量指标

测试项目
单位
质量要求

颗粒外观
污染粒子
个/Kg ≤
40

大粒和小粒
g/Kg ≤
10

熔体流动速率
标 称 值
g/10min
2.0

偏 差
g/10min
±0.5

密 度
g/cm3
[0.915,0.923]

拉伸屈服应力
MPa ≥
8.3

拉伸断裂应力
Mpa ≥
12.0

断裂伸长率
% ≥
500

3.2.1 线型低密度聚乙烯密度标称值位于区间[0.915，0.923]，且产品的密度与标称值的偏差不超过0.003g/cm3。
4 试验方法
4.1 取样要求按GB/T 6678和GB/T 6679执行。
4.2 质量指标检验按GB/T 15182执行。
5 标志、包装和贮存
5.1 标志
线型低密度聚乙烯包装袋上应印有该产品的标志。标志中包括：商标、产品名称、生产厂名称、产品标准号、产品牌号、批号及净重。
5.2 包装
使用原包装，袋装产品每袋净重25Kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、贮存时不污染和泄漏，并能防潮、防尘。
5.3 贮存
线型低密度聚乙烯应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内，贮存时，应远离热源，防止阳光直接照射，禁止在露天堆放。

❽ 期货中的线型低密度聚乙烯是什么东西

塑料
线型低密度聚乙烯为本色、圆柱状或扁圆状颗粒，粒子的尺寸任意方向上应为2-5mm，不夹杂金属、机械杂质。

❾ 想问一下目前各期货品种的具体上市时间

豆一（大连商品交易所黄大豆1号期货合约） 1995 01 04
豆二（大连商品交易所黄大豆2号期货合约） 2004 12 22
玉米（大连商品交易所玉米期货合约） 2004 09 22
豆粕（大连商品交易所豆粕期货合约） 2000 07 18
豆油（大连商品交易豆油期货合约） 2006 01 09
棕榈（大连商品交易所棕榈油期货合约） 2007 10 29
塑料（大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约）2007 07 31

❿ 中国的四大期货交易所都有哪几个

目前国内期货交易所共有4家，分别是：

1、上海期货交易所

2、郑州商品交易所

3、大连商品交易所

4、中国金融期货交易所

交易所简介：

1、上海期货交易所：成立于1990年11月26日，上市交易的有铜、铝、天然橡胶、燃料油、黄金、白银、锌、铅、螺纹钢、线材。

2、大连商品交易所：成立于1993年2月28日，上市交易的有玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭和焦煤共计11个期货品种。

3、郑州商品交易所：成立于1990年10月12日，交易的品种有强筋小麦、普通小麦、PTA、一号棉花、白糖、菜籽油、早籼稻、玻璃、菜籽、菜粕、甲醇等期货品种。

4、中国金融期货交易所：于2006年9月8日在上海成立，交易品种：股指期货，国债期货。

(10)线型低密度聚乙烯期货合约扩展阅读：

中国交易所相关制度：

1、根据国务院颁布的《期货交易管理暂行条例》及中国证监会发布的《期货交易所管理办法》等法规，交易所建立了交易运作和市场管理规章制度体系。

2、交易所拥有适用可靠的计算机交易系统，通过高容量光纤及数据专线、双向卫星、三所联网等通讯手段确保前台和远程交易的实时和安全可靠。同时，通过中心数据库实现结算、资金、交割、异地交割仓库、风险监控等系统数据的实时同步传送和交换。

3、交易所实行保证金和每日无负债结算制度，通过指定的结算银行每天对会员的交易进行集中清算，会员负责对其客户交易进行清算。

4、交易所实行实物交割履约制度，合约到期须在规定期限内，以实物交割方式履约。交易所指定交割仓库为交割双方提供相关服务。客户交割须通过会员办理。

5、交易所坚持维护投资者合法权益的基本宗旨，制订、实施风险控制管理制度，健全风险监控机制，保证市场规范有序地运行。