1. 赫尔期权,期货及其他衍生品第九版习题中文版答案
上淘宝上搜搜吧亲,但是好像只有到第七版的
2. 金融衍生产品相关题目:衍生品设计
根据您的需求。这个最合适的产品将会是外汇期货期权 本衍生品为一权利 如果现在是1月,6个月之后,7月1日,该期权持有人有权利以某一敲定价格按照一定的比例兑换制定外币。 如,A期权,7月1日,可以以2.02的汇率兑换磅美 B期权,7月1日,可以以2.09的汇率兑换磅美 然后就是,我买入一份 磅美敲定价格为2.02的权利,无论汇率如何,有权以2.02的价格以(英镑兑换美元),(具体多少份额你自己设定) 卖出一份,美磅敲定价格为1/2.09的权利,无论汇率如何变化,只要权利持有方提出,则无条件以1/2.09的价格向我以1/2.09的汇率美元兑换英镑。 如果汇率低于2.02,由于我行权有利,那么我将会形式期权权利,以2.02的价格兑换,如果汇率高于2.02,我将会以市场价行权。 在汇率低于2.09之前,美镑兑换期权持有人不会行权,因为行权还不如直接在市场上兑换的利润大。当汇率高于2.09的时候,权利持有方将会形式权利,以1/2.09的价格行权兑换。 总体效果,当汇率小于2.02,那么,我的兑换汇率为2.02,当汇率大于2.09,我的兑换汇率为2.09,当汇率在两者之间,我的兑换汇率为市场汇率。 思路是这个样子,你自己再改成你的专业词汇吧。。有问题跟我QQ交流~~
3. 求期权期货及衍生品 约翰赫尔 第九版 课后答案HullOFOD9eSolutions!!!
50ETF期权可以做多,也可以做空,购买1张期权的资金就是权利金,比如你买了50ETF看涨期权,到期结果跌了,你就损失你权利金,你也可以在到期前随时卖了
4. 期货及衍生品基础的试题,各位能够为我详解下题
8 美分/蒲式耳
5. 求四道金融工程的的题目(期权期货和其他衍生品)明天考试了在线等!【英文
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
6. 某投资者有一基础资产,试分析用期货与期权套期保值的不同结果,并画图
问题有些笼统了,你指的期权是现货期权还是期货期权。国内没有期货期权这个交易工具的。如果是现货期权的话,那么也不能和期货完全等同起来。
从做法上来看,如果你担心价格上涨对采购成本有影响的话,你可以考虑买入一个期货期权合约,你要支付权利金的。时间越长,你支付的权利金就越多。反之就越少。
期货的话,万一标的商品期货价格没有上涨而是出现下跌的话,那么你会遭受投资损失,这对套保方也是不利的
期货期权,只有权利金支出 一般3个月的收取合约价值的3%,也就是说对你只增加3%的成本
7. 期权期货衍生品练习题
a.这样可行,理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.25%)
甲公司需支付利息为:2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.75%)
甲公司需支付利息为:2000万*9%
互换后合计降低融资成本:
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%,则i首先应满足:i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失,
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出:9.5%<=i<=10%
8. 期权期货及其他衍生产品,大学课程课后题目: 一只股票的当前价格为25美元,已知在两个月后股票变为
解法一:由题u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在两个月后,该衍生产品的价格为529(若股票价格是23)或者729(若股票价格是27)。所以,上涨期权价格等于c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二:考虑如下交易组合:+△:股票-1:衍生产品两个月后,组合的价值为27△-729或者23△-529。如果27△一729=23△一529即△=50此时,组合的价值一定为621且它是无风险的。组合的当前价值为50×25一f,其中f为衍生产品价格。因为组合的收益率等于无风险利率,从而(50×25一f)e0.10×2/12=621即f=639.3。因此该衍生产品的价格为639.3美元。
9. 求赫尔《期权、期货及其衍生品》第10版或第9版pdf,中英皆可。
《期权、期货及其衍生品》第10版,第九版,第八版,都有。怎么传到你那边呢?