线性期货现货基差

1. 基差与期货价差有何不同

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差＝现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
价差： 买卖价格之间的差异；用于衡量市场流动性。在正常情况下，价差越小，流动性越高.
计算价差应用建仓时，用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”。所以在期货中价差一般是正数.

2. 期货基差是什么

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基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。

由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。

举个例子：

3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。

交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。

套利结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。

净损失：100×130-100×120=1000元。

对卖出套期保值有利的基差变化：

1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。

3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。

4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润

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3. 期货合约的基差在哪能看到（基差：期货价与现货价的差）

看不到的，一般期货公司会给你发送一些现货信息，现货的价格也是每日变化的！

4. 期货合约的基差在哪能看到（基差：期货价与现货价的差）知道的说下哦

看不到的，一般期货公司会给你发送一些现货信息，现货的行情也是每日变化的！

5. 关于期货的基差计算,要求要计算过程！

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。
即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。
例：如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳。

基差=小麦现货价格（800）-小麦期货价格（810）=-10

6. 期货中基差的形成原因，变化规律及其作用

基差：指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差＝现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

原因:期货市场具有价格发现（公开竞价交易） 套期保值（远期风险转移）的功能
所以其基差是对未来该商品合约价与现货价值判断的分歧程度

规律一般为随合约到期日，现货与期货基差逐步缩小直至一致

作用同原因处。

7. 期货基差和期现差的区别

这个期现差的确是用期货减去现货。至于为什么不用指数基差要用期现差，只能说是同花顺比较偏向股票类型的行情软件，这种表达更容易让人理解升贴水，对于大部分做股指期货的人来说，很多都只有股票交易经验，对于商品期货的基差之类没有太多概念。一般做期货或商品期货多数是不会用同花顺软件的，国内期货主流用的普遍是文华财经、博易大师这类行情软件。
一般来说，无论升水还是贴水，随着期货合约时间的减少，期货合约价格最终会向现货价格靠拢，至于期货与现货如何靠拢会是多样性的。由于期货合约还未到期，不同月份的期货合约价格的走势也会分化表现，有时会呈现近强远弱或近弱远强(近指的可能是近月合约或现货，远指的是远月合约)，这很可能掺杂了某些因素导致市场对价格预期不同形成的。

8. （股指期货套保中）什么是基差率如何计算的

基差=现货价格一期货价格

基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零，期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利；而负的偏差则为亏损，说明没有完全实现套期保值。

9. 现货与期货基差多少时适合套保

套期保值，主要是规避风险。如果你认为现货风险很大，必须规避，那不论基差多大，你都应当采取措施。

在价格波动不是很剧烈的时候，可以选择套保交易的时机，这时才需要考虑基差的问题。

对于套保交易者来说，最好是没有交易风险。这时价格要位于“无风险套利边界”之外，可以弥补套保交易者的成本。对于买入套保者，买入价格要选取边界下沿；而对于卖出套保者，则要选取边界上沿。