1. 做期货为什么有近期合约和远期合约近期合约有赔了被强行平仓的风险啊对不对啊买远期合约不就行了吗
所谓近期合约或者远期合约其实是和它的交割日期有关，比如说豆粕1305合约，就是在13年5月份要交割的豆粕合约，如果投资者是个人投资者或者不打算在13年5月份交割实物，那么就会在交割日临近之前被强平。另外，你说的赔了就强平其实和远近期合约无关，而是和你的保证金有关，如楼下所说，如果你的亏损超过你的保证金数额，那就爆仓了，那期货公司就会你对进行强平。
2. 请问在期货市场中，该怎样判断近期期货合约与远期期货合约
没有严格的区分
近期可以是现货月份、随后的1到3个月或者6个月都可以
3. 为什么期货中远期合约的价格一般比近期合约高
买卖股指期货的资金是有成本的。不是说你拿着资金不动就不会变化。所以时间越长，资金的时间成本就越多。远期合约的价格一般情况下就会高于近期。
期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
4. 我现在买鸡蛋期货能买几月合约的
大连交易所规定，自然人客户不能持仓进入交割月，现在是7月，也是是你只能买1708（包含）以后的合约，如果买了1708合约，最多持有至7月31日下午3点，否则会被强平
5. 个人买卖商品期货应该买近期合约还是远期合约
买主力合约，持仓最大的那个。 换主力合约的时候，你也跟着换就行了。持仓最大
6. 为什么不能做期货的远期合约呢和近期合约相比在价格上有什么不同之处吗
同一商品有的期货合约交投比较活跃，有的则显得清淡。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。
一般投资小户若在不活跃的月份交易，必然会成为大户的猎物。因为市场涨跌归根结底取决于买卖双方力量的对比。在活跃的月份买卖，大户要把价位推上或者打压并不轻松，要动用大量资金才可以办得到。但在不活跃月份，大户可以用狮子搏兔的姿态，毋须很大资金，即可轻而易举地翻手为云覆手为雨，对小户予取予求。在不活跃月份买卖，正应了一句：“天堂有路你不去，地狱无门却闯来”，实在相当危险。“君子不立危墙之下”，避之则吉。
期货市场变换无常。当我们入市之时，首先要想到“太平门”是否够多够大，进得去是否出得来。挑选活跃的月份交易，即使后有追兵，不致前无去路。在不活跃的月份买卖，就难免被人“关门打狗”，毫无还手之力，你真要试试吗？
7. 股指期货合约套利。这里买近期合约同时卖远期合约的意义是什么为什么近期合约比远期合约上涨的多
指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价利润。套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差交易都在期货市场上进行。
跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。
跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。
跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。
（1）多头跨期套利
当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。
股票指数期货多头跨期套利
（远期合约价格比近期合约价格上升更快）
近期合约
远期合约
基差
开始 以95.00售出1份6月S&P500指数期货合约 以97.00买入1份12月
S&P500指数期货合约 2.00
结束 以95.00买入1份6月S&P500指数期货合约 以98.00售出1份12月
S&P500指数期货合约 2.50
差额价格变动 -0.50 +1.00 2.00
正如套利者所料,市场出现上涨,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润（-0.5＋1.00）×500＝250美元
如果股票市场趋势向上, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格上升快时，投资者就买入近期月份期货合约而卖出远期月份合约，到未来价格上升时,再卖出近期合约买入远期合约。
股票指数期货多头跨期套利
（近期合约价格比远期合约价格上升更快）
近期合约
远期合约
基差
开始 以95.00售出1份6月S&P500指数期货合约 以97.00买入1份12月
S&P500指数期货合约 2.00
结束 以95.00买入1份6月S&P500指数期货合约 以98.00售出1份12月
S&P500指数期货合约 2.50
差额价格变动 -0.50 +1.00 2.00
在此多头跨期套利交易中,远期股指期货合约与近期股票指数合约的差额扩大,该套利者可获得的利润为(0.50－0.25)×500＝125美元
（2）空头跨期套利
当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。
股票指数期货空头跨期套利
（远期合约价格比近期合约价格下跌更快）
近期合约
远期合约
基差
开始 以95.00买入1份6月
S&P500指数期货合约 以97.00卖出1份12月
S&P500指数期货合约 2.00
结束 以94.00售出 1份6月
S&P500指数期货合约 以96.50买入1份12月
S&P500指数期货合约 2.00
差额价格变动 -0.50 +1.00
正如套利者所料,市场出现下跌,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润（-0.5＋1.00）×500＝250美元
如果股票市场趋势向下, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格下跌快时，投资者就卖出近期月份期货合约而买入远期月份合约，到未来价格下跌时,再买入近期合约卖出远期合约。
股票指数期货空头跨期套利
（近期合约价格比远期合约价格下跌更快）
近期合约
远期合约
基差
开始 以95.00买入1份6月
S&P500指数期货合约 以97.00卖出1份12月
S&P500指数期货合约 2.00
结束 以94.00卖出 1份6月
S&P500指数期货合约 以96.50买入1份12月
S&P500指数期货合约 2.50
差额价格变动 +1.00 -0.50
正如套利者所料,市场出现下跌,远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大,于是产生了净利润（1.00－0.5）×500＝250美元
（3）跨市套利
例如：某套利者预期市场将要上涨，而且主要市场指数的上涨势头会大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约，于是在395.50点买入2张主要市场指数期货合约，在105.00点卖出1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约,当时的价差为290.50点。经过一段时间后，价差扩大为295.25点，套利者在405.75点卖出2张主要市场指数期货合约，而在110.00点买入1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，进行合约对冲。
股票指数期货跨市套利
主要市场指数期货
纽约证券交易所综合指数
基差
当时 买入2张12月主要市场指数期货
合约，点数水平：395.00 卖出1张12月纽约证券交易所指数
期货合约，点数水平：105.00 290.50
日后 卖出2张12月主要市场指数
期货合约，点数水平：405.75 买入1张12月纽约证券交易所
指数期货合约，点数水平：110.00 295.75
结果 获得10.25点X250美元X2张=
5125美元 亏损5.00点X500美元X1张=
2500美元
由于主要市场指数期货合约在多头市场中上升10.25点，大于纽约证券交易所指数期货合约上升5.00点，套利者因此获利（5125－2500）＝2625美元
（4）跨品种套利
由于不同品种对市场变化的敏感程度不同，套利者根据对它们发展趋势的预测，可以选择多头套利或空头套利。
例如：套利者预期S&P500指数期货合约的价格上涨幅度将大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度时，买进S&P500指数期货合约，卖出纽约证券交易所综合股票指数期货合约；而当套利者预期纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度将大于S&P500指数期货合约的价格上涨幅度时，则卖出S&P500指数期货合约，买进纽约证券交易所综合股票指数期货合约。
关于期货市场中牛市正向市场套利的一个问题
如果在牛市的反向市场上，近期价格要高于远期价格，牛市套利是买进近期合约的同时卖出远期合约。在这种情况下，牛市套利可以归入买进套利这一类中，则只有在价差扩大时才能盈利。即：
牛市 反向市场 价差扩大 开仓时近月卖出/远月买入 买进套利 则盈利
我的问题是，如果在牛市的反向市场中，如果价差缩小的话进行卖出套利，即
牛市 反向市场 价差缩小 开仓时近月买入/远月卖出 卖出套利 则盈利
这种情况在理论中是存在的，但是在实际操作中是否存在，如果不存在，是因为什么原因引起的呢？
1.我的题目有点错误，应该是牛市反向市场套利的一个问题
2.简单的说，就是在牛市反向市场中价差扩大可以实现盈利，但是如果价差缩小的情况下，是否可以进行反向操作从而盈利呢？如果不可以，是什么原因导致的呢？
3.我举一个不成立的例子例子，比如正向市场上，如果价差扩大的话，该套利有可能亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果扩大，超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。即：
牛市 正向市场 价差扩大 开仓时近月卖出/远月买入 买进套利 则盈利
这种情况是不存在的。
牛市反向市场中，在价差缩小的情况下是否也有类似制约其不成立的原因呢？
如果有是什么原因。如果没有，为什么很多时候不提这种盈利的方法，而只提在牛市正向市场中价差扩大的情况下盈利。
4.希望各位明仕能够帮助解答，如果有满意答案，我会追加分数。
8. 期货同一个品种是否会出现近期合约涨，同时远期合约跌
那显然有了~贵金属的价格一般近期的价格高，远期的价格低。。。套利不就是利用这点来的？？
9. 期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系
大户同时在一个合约上做多，又做空，小散一跟多，大户就把多单平了，一下子就价格跌落，大户赚了！
10. 正向市场和反向市场中，对商品期货而言，远期合约和近期合约的关系是怎么样的希望详细点，有例子！
您好，简单说正向市场也叫正常市场，是远月强近月弱的市场，相反的就是近强远弱的市场。