商品期货高频策略

1. 现在期货商品高频对冲套利有哪个品种比较好做

做商品，需要资金不？2000起配

2. 期货大资金能做高频套利吗 指的是 跨期套利 会不会像做短线 撬起商品期货价格

跨期套利好像一般都是做中长期的哦，至少是以周度来计算的，因为跨期的基差变化，要么不太变，要变就是一个相对长期、相对缓慢的变化。不适合高频哦。

“高频”这种词汇，一般只是在提及短线、超短、价差、程序化交易中的。

而且套利交易本身是平抑不合理价格波动的，如果有大量的套利交易就会使期货价格更加稳定

3. 期货高频交易有什么利弊

有的期货投资者认为高频交易的好处是涨跌都能赚钱,但是也有人认为高频交易的坏处是风险高,手续费高,交易不稳定

4. 常见的期货交易策略有哪些

做交易，第一，必须要有交易规则。

第二，在遇到突发性行情的时候，如果是有利于开单方向的，不要用贪婪的欲念去快速止盈，还是必须严格遵守自己的交易规则，不能随便“出轨”，一次“出轨”就不是仅仅这一次，而是一个不良的习惯的开始。

如果是不利于开单方向的，也不要恐慌去随便止盈/止损，还是必须严格遵守自己的交易规则。

但是，有的时候突发性行情走得比较快，超出了自己的交易规则能够照应的范围，也可以结合一些应急原则去暂停交易（即离场观望一下）。

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5. 期货中说的高频交易 高频对冲是怎么样的他们都没有手续费吗利用微小的利润能赚钱怎么做的

符合以下三点的，就可以叫做高频交易（或高频对冲）：

1、交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级(VBA退散)。

2、系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作。

3、系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所(而不是通过券商中转)。

高频交易照样要交手续费，每次交易收益虽低，但由于交易频率高，收益也很可观，但是实际上高频交易不一定能赚钱。

1、高频交易赚钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对低延迟的敏感性，研发时需要投入大量的人力物力，要高薪聘专业的计算机专家，花钱买昂贵的硬件，租用专门的微波通信线路。但这一切也不能保证你得到一个预想中的“低延迟”系统。整个系统的设计和开发是一个非常复杂的工程。而且交易系统对于准确性和稳定性要求极高，不够精密的话上线后会出现各种问题，根本无法使用。如此大规模的投入，很多时候换来的是一个残次品系统，非常非常多的公司因为搞不定技术问题而赔钱关门。

2、这里有一个深远的问题是，高频交易是一个金融和计算机结合的产业，但同时精通这两者的人才是非常稀少的。金融人士主导的项目会缺乏对技术的判断能力，IT人士主导又会对需求把握不清。在对性能不敏感的行业这可能不是太大问题，可以按照传统的甲方乙方方式解决，有问题慢慢扯皮。但在这个高竞争行业，没有太多时间可以用来浪费在扯皮上。投产的系统可能慢上几微秒就是废物，而那时往往会发现基本的设计就有问题，根本无力回天。这种超高难度的研发压力，其实才是高回报的来源。

注意：高频交易并不适合普通投资者。

6. 期货交易之:期货交易的投机策略是什么

投机者在期货市场上的投机策略，可归为如下一般性原则： 1) 利用商品价格上下波动来投机。投机成败取决于能否准确预测价格走势。由于商品价格变化受各种复杂因素影响，对价格走势进行准确的预测是非常困难的，因此，这种投机是一种风险很大的投机。 2) 利用同一商品不同月份的期货差价变动来投机。这种投机方式也叫"期货间垮"。其目的在于利用商品在某时间供求关系变化来赚取不同月份期货差价。这种投机盈亏较少,风险较小。 3) 利用现货和期货价差进行套利投机。由于供求关系变化不定，现货与期货的差价经常相互转让。一般情况下，当供不应求时，现货价一般高于期货价格，出现所谓"现货升水"；当供大于求时，期货价格一般高于现货价格，出现所谓"期货升水"。投机者利用其价差进行投机。 4) 利用不同交易所之间价差进行套利交易。所谓套利是指在两个交易所以相反买卖地位进行交易，借以套取价格差额。由于各种复杂因素的影响，有时同一商品在不同交易所中出现价格7完全一致的情况，投机者利用这种价差进行投机。 5）利用可替代性商品和可转换性商品间的差价进行套利投机。有的交易所经营的商品有明显的替代性，例如玉米、大豆粉、燕麦等可当牲畜的饲料相互代替。当市场上玉米价格上涨时，可能刺激大豆粉和燕麦等饲料价格上升，投机者可利用替代性商品供求关系和价差进行套利和投机。对可转换性商品（如大豆、豆油、豆粉三者是可转换性商品〉，投机者也可利用它们的价差进行套利投机。

7. 如何计算期货交易品种tick数据的承载量

什么是Tick？

举个例子，交易数据可以想象成一条河流，Tick就是这条河流在某个截面的数据。国内期货最细粒度就是每秒两次。也就是说国内期货500毫秒最多发送一个Tick。

如上图，可以看到21:24:44秒的时候第一个期货公司的数据比第二个先到，添加两个期货公司就看出来效果了，如果添加5个以上期货公司一起融合。

那么你基本上没有漏Tick的可能，如果用来开发高频交易策略，你已经解决了很重要也是决定性的一步，Tick接收的速度以及稳定性。

8. 我的毕业论文是浅谈国内外期货高频交易的策略研究，该如何下手啊 ，求各位大仙指教啊 ！！！

可以呀！我行的哦

9. 期货高频炒单技巧

期货高频只看K线打单，其他指标基本上不太参考
因为之所以称高频，就看1分钟K线甚至是15秒或5秒的，但是现在做高频交易，手续费很惊人的，早先是可以的，因为早先手续费低呀，利润比率就会高，现在是手续费很高，所以高频操作的空间不好了，等于给期货公司打工
期货高频就是看K线交易，4跳或5跳就平仓，止损要非常严格，2跳、3跳必须止损，逻辑就是操盘手本身打单胜率要高一些，然后遵守严格的交易纪律，以较高胜率、盈利比止损的跳点高，加严格止损，大量打单来获利

10. 期货高频交易的关键因素

交易费用、买卖价差、下单方式和交易速度。这几个因素中对交易速度的追求可能是高频交易策略的核心竞争力之一。高频交易的两大核心要素,其一是产生高频交易信号的交易策略;其二是优化交易执行过程的算法。这两大核心要素都对高频交易平台的运算速度提出了极高的要求。高频交易策略的交易速度包括两个部分:一部分是指高频交易系统接收实时行情,分析数据,发出买卖交易指令的速度;另一部分是指交易指令到达交易所的速度。前者需要优秀的算法程序和功能强劲的计算机硬件;后者需要迅速、稳定的网络连接。 高频交易策略的开发流程。主要的开发流程包括交易时的系统部分和交易后的系统部分,本文将其分为6大模块。
交易时的系统部分包括:行情接受系统、信号计算系统、收益记录系统、风险控制系统;交易后的系统部分包括:策略评价系统、成本估计系统。中信期货上海浦电路营业部可以为期货高频交易投资者提供服务器托管，托管机房包括张江机房和数讯机房，交易速度，实盘cffe：Delay1：770 us，Delay2：3025 us，实盘shfe：Delay1：808 us，Delay2：2576 us。比同行快1到2毫秒。保证快速交易的原因：第一：申请专用通道，该通道内的交易人数偏少，保证了较快的交易速度。第二：优越的地理位置，服务器，距开拓者/金字塔行情服务器3米，距CTP交易前置服务器3米，距交易所撮合机50米。