我國期貨交易所中由集合競價產生的價格是

① 期貨交易所開盤是怎麼定價的

開盤定價是在9.00開市前5分鍾內 集合競價 前4分鍾為期貨合約買 賣價格指令中報時間,後一分鍾為集合競價撮合時間,開市就產生開盤價 .
同樣收盤價就在收市前5分鍾進行 前4分鍾為期貨合約買 賣價指令中報時間 後一分鍾為集合競價撮全時間 收市就可以產生收盤價
集合競價採用最大成交量原則 高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交 低於集合競價的價格的賣出申報全部成交 等於集合競價的買入或賣出中報 根據買入申報量和賣出申報量多少 按少的一方的申報量成交
交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束 並在計算機終端上顯示

② 請問期貨的開盤價是如何定的

開盤價是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價格按《商品交易所交易規則》第六十條規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。

③ 期貨集合競價

開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間。

一般8：59以前應當可以報進交易所。可能是您的（或北方期貨的）網路較慢，或電腦的時間不準，錯過了集合競價的時間，以後再早點報。

④ 集合競價的成交價與開盤價是同一個東西嗎

開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是：每一交易日開市前5分鍾內，前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。

集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先，交易系統分別對所有有效的買人申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。

所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。接下來，交易系統依此逐步將排在前面的買人申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。

如最後一筆成交是全部成交的，取最後一筆成交的買人申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取整。

如最後一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格（請注意，該價格就是開盤價，所有成交的報價都已該價格而非報價作為成交價）。

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競價范圍

滬市：

買賣無價格漲跌幅限制的證券，集合競價階段的有效申報價格應符合下列規定：

（一）股票交易申報價格不高於前收盤價格的200%，並且不低於前收盤價格的50%；

（二）基金、債券交易申報價格最高不高於前收盤價格的150%，並且不低於前收盤價格的70%。集合競價階段的債券回購交易申報無價格限制。"

深市：

一、有漲跌幅限制證券集合競價期間有效競價范圍與漲跌幅限制范圍一致。

二、無漲跌幅限制證券的交易按下列方法確定有效競價范圍：

（一）股票上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發行價的900%以內，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；

（二）債券上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為發行價的上下30%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下10%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下10%；

（三）債券質押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價范圍為前收盤價的上下100%，連續競價、收盤集合競價的有效競價范圍為最近成交價的上下100%。

⑤ 期貨開盤參考價與收盤價不一樣

期貨沒有開盤參考價的說法，開盤價格是集合競價產生的。

（一）開盤價，是指某一期貨合約開市前 5 分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的,以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按《鄭州商品交易所交易規則》有關撮合原則的規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。
（二）收盤價，是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
（三）最高價，是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。
（四）最低價，是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。
（五）最新價，是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。
（六）漲跌，是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。
（七）最高買價，是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。
（八）最低賣價，是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
（九）申買量，是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高買價申請買入的下單數量。
（十）申賣量，是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低賣價申請賣出的下單數量。
（十一）結算價，是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制定下一交易日漲跌停板額的依據。
（十二）成交量，是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
（十三）持倉量，是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。

⑥ 集合競價是如何產生的

集合競價是指對一段時間內接收的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。以我國競價交易制度為例，集合競價時成交價格的確定原則是: 1、在有效價格範圍內選取成交量最大的價位; 2、高於成交價格的買進申報與低於成交價格的賣出申報全部成交;3、與成交價格相同的買方或賣方至少一方全部成交。兩個以上價位符合上述條件的，上海證券交易所規定使未成交量最小的申報價格為成交價格。若仍有兩個以上申報價格符合條件，取其中間價為成交價格。深圳證券交易所取距前收盤價最近的價位為成交價。集合競價的所有交易以同一價格成交。集合競價未成交的部分，自動進入連續競價。

⑦ 期貨中開盤價和收盤價都是由集合競價產生的嗎

開盤價都是集合競價產生的，比如國內商品期貨在每個交易日8:55-8:59是集合競價時間，8:59-9:00進行集中撮合，9點整給出開盤價並進入連續競價交易。
收盤價不是通過集合競價產生的，但不同的交易所也不一樣，有的是最後一筆成交價是收盤價；有的是最後5分鍾內的成交均價作為收盤價，這樣做的目的是為了防止有人故意在收盤時對敲拉高或降低價位來騙線（製造虛假的走勢圖）。
股指期貨（Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF）全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。2010年1月8日，股市收盤後，中國證監會宣布，國務院已原則同意開展證券公司融資融券業務試點和推出股指期貨品種，證監會將統籌股指期貨上市前的各項工作。這意味著，經過三年多的籌備，醞釀17年之久的股指期貨終於瓜熟蒂落。

⑧ 關於期貨集合競價的產生過程

集合競價是指對在規定時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式，連續競價是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。

期貨集合競價的產生過程：

集合競價就是在當天還沒有成交價的時候，欲要入市的投資者可根據前一天的收盤價和對當日股市的預測來輸入股票價格，對於輸入計算機主機的買賣下單根據價格優先和時間優先的原則計算各價位的成交量，最後以最大成交量的價格作為集合競價的成交價，這個集合競價的成交價就是該股的開盤價，而這個過程就被稱為集合競價。

集合競價時間分為指令申報時間和指令撮合時間。

集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。

集合競價指令撮合時間不接受指令申報。

期貨集合競價原則：

集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交;低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交;等於集合競價產生的價格的買入或者賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。

⑨ 期貨收盤價是集合競價產生的嗎

開盤價都是集合競價產生的，比如國內商品期貨在每個交易日8:55-8:59是集合競價時間，8:59-9:00進行集中撮合，9點整給出開盤價並進入連續競價交易。
收盤價不是通過集合競價產生的，但不同的交易所也不一樣，有的是最後一筆成交價是收盤價；有的是最後5分鍾內的成交均價作為收盤價，這樣做的目的是為了防止有人故意在收盤時對敲拉高或降低價位來騙線（製造虛假的走勢圖）。