期貨交易行為評分模型

㈠ 期貨交易模型測試的軟體在哪裡下載 謝謝了

http://www.tradeblazer.net/index.html 交易開拓者 很好用

㈡ 關於期貨交易模型測試的問題

測試軟體很多，文化財經可以，但文化好像必須要以開戶的才能用。
我用的2008，輸入是在編輯指標公式---選擇交易模型---新建，就可以自己編輯公式了。
測試是在交易--選擇程序化交易---選擇模型---會跳出一個界面，在編輯模型那一欄里，有一個測試模型。

如果測試要求很簡單，在一些證券公司提供的通達信軟體里，會有期貨行情，用通達信的交易測試也可以做到。

最好的測試還是手工測試，軟體測試難免出現問題。

另外，單均線貌似是賺不到錢的，至少得加一個過濾器。

㈢ 誰有期貨程序化交易的萬能指標模型發給我謝謝！萬能模型就是適用於所有品種，重倉交易的情況下穩定盈利，

建議： 蘇全文

㈣ 什麼是期貨交易模型

合約代碼有2部分組成，一個是品種的代碼，一個是時間代碼，就像橡膠的主力合約1101，代碼就是RU1101，RU就代表橡膠，1101就代表時間是2011年1月交割的合約，可以持有到那個時候。。

㈤ 交易模型的評估

對於交易模型的收益和風險評估，很多投資者往往只關心凈利潤和回報率，而忽略了交易模型的風險測量評估，其實這正是交易模型最為關鍵的部分。
兩個管理者的起始凈值和到期凈值一樣，但是管理者A的期貨基金的凈值在中間經歷了大幅起落，使投資者在投資途中的風險加大，加大了投資者和管理者的心理壓力，管理者可能產生情緒波動，不能很好地執行交易模型的交易信號，產生了非市場性風險，投資者也將很可能在中途贖回基金投資，而不能取得最後的回報。
而管理者B的期貨基金的凈值在中間相對平穩，投資者所面臨的風險減少，投資者和管理者心態平穩，管理者不去追求短期的高回報，凈值則穩定增長，管理者完成交易模型成功的概率也比管理者A的期貨基金要大。
交易模型的評估項目大體包括：凈利潤、回報率、總交易次數、盈虧次數比率、標准離差/標准離差率、回報回調率、風險指標d七個方面。
標准離差/標准離差率
期貨基金交易模型常用的收益和風險評估是標准離差/標准離差率，因為標准離差/標准差離率越小，說明交易模型的收益分布概率越集中，期貨基金交易模型實際收益越接近理論收益，風險越低。評估步驟如下：
1.計算交易模型收益期望值
E=∑Xi×Pi，E為收益期望值、Xi為第i筆交易的收益、Pi為第i種結果收益的概率。
2.計算交易模型的收益標准離差
δ=∑（Xi－E）2×Pi
3.標准離差率
V=δ÷E
4.權衡交易模型優劣
選擇收益高且標准離差率小的交易模型。
風險指標d
在使用標准離差率對期貨基金交易模型收益和風險評估的前提條件是交易模型的分布必須符合正態分布，也就收益分布是對稱的，對於不符合正態分布的交易模型的收益和風險評估就沒有意義了。往往出現收益為負的交易模型的標准離差率小於收益為正的交易模型，因此我們在這里引入了風險指標d。
d=|∑n÷∑c|，∑n為交易模型收益小於0的次數和收益的乘積、∑c為交易模型收益大於0的次數和收益的乘積。
引入風險指標d的好處是不用對交易模型的收益分布做任何假設，就可以對交易模型的收益進行比較。

㈥ 這套期貨交易模型怎麼樣

靠這些方法能夠賺錢，錢也太容易賺了。放棄技術分析吧，研究基本面。希望採納。

㈦ 期貨交易模型如何建立

這是一個復雜的程序設計問題，你可以去西部匯市下載一個期貨交易模型，然後載入到相對應的軟體里測試，如果覺得效果滿意可以實盤運行，前期我就去下載了一個期貨交易模型，效果不用多說自已可以親自去體驗。另有一些建立期貨交易模型的相關資料及免費指標你可以了解。

㈧ 關於期貨程序化交易模型的幾個問題

1. 程序化模型需要自己編寫 當然有經典的MACD之類基礎模型可用但效果。。。你懂的這個程序語言已經簡化了 比編程容易多了 研究下很快就可以上手 下載研究可以去文華財經的論壇上看看

2. 進行實盤是要收費的 要麼直接付費 要麼和合作的期貨公司開戶付費 這些文華論壇上也應該有

3. 其他論壇推薦：和訊期貨 炒客 交易之家 自己網路吧

㈨ 期貨的交易模型到底是什麼

就是自己的一套交易方法，每個人都有自己的賺錢方法，操作方式，交易理念等。這些需要多年的實戰經驗和積累

㈩ 如何評價期貨程序化交易模型和代寫程序模型

模型和程序都是一個固定的東西，都是一個框框，而期貨的精髓就在於變化，順勢者昌，逆勢者亡，遇到行情，下手穩、准、狠，遇到回抽或者反彈，不管是盈利還是虧損都要跑得快。