A. 這題期貨的風險度怎麼計算
在保證金比例沒調整的情況下，風險度計算方法不變，你問的可能是擴板，當出現第二個停板的時候會在當天的漲跌板限額上再增加50%的限額，如果第三天還是單邊板，那麼將停盤一天，第四個交易日協議平倉
希望採納
B. 期貨中 風險度是怎麼計算的
期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求
C. 期貨中計算客戶風險度。
,興少刻停我試過一個平台，是做現貨黃金的，反正我也是業余時間小打小鬧，現在看還賺了點，呵呵
D. 期貨中資金風險率計算公式
風險率=持倉保證金/客戶權益
所以當客戶無持倉時，風險率為零；當持倉保證金超過客戶權益時，風險率大於1，此時就要被期貨公司強行平倉了。
E. 期貨的 客戶風險度 計算
4.7這個答案無疑是錯的 ，書本也不一定就正確。 風險度=持倉保證金/客戶權益 28手大豆的持倉，保證金會只有幾千元嗎？
F. 期貨風險度多少算重倉
超過70%吧，當賬戶風險度達到100%時，期貨公司就有權利強平了。
G. 期貨動態風險度怎麼計算出來的
動態風險度=保證金佔用/動態權益=保證金佔用/（總資金+以即時價格計算浮動盈虧）%，數值越低，風險度越低。也有的期貨公司會把分子分母項調換位置，則數值越低，風險度越高。
H. 期貨、現貨、T+D的風險度是怎麼計算的
都是採用保證金交易，一般只要付出合約面值約7%-15%的資金就可以買賣一張合約，一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，並每日結算盈虧。
I. 如何計算期貨的風險值
風險度=持倉保證金/客戶權益
若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%；
若風險度大於100%，則客戶已經穿倉了，要被期貨公司強行平倉。
正常情況下客戶的風險度在0-100%之間，風險度越大，說明客戶面臨的風險也就越大（當然期貨公司面臨的風險也就越大）
如果有哪家期貨公司採用相反的計算公式，那就屬於異類，和正常人的思維方式相反。
J. 期貨公司一般風險度多少強平
一般期貨公司有公司保證金和交易所保證金兩種形式，分別為風險度1和風險度2，一般強平的話通常是交易所保證金風險度2的問題
風險度2=客戶權益÷按交易所標准計算的持倉保證金×100%
當風險度2＜100% 時強平