期貨到期價格

Ⅰ 期貨不就是現在確定了價格然後到期了就進行交易嗎為什麼每天還是會有賺有跌啊，都約定好價格的呀

期貨成交的價格，就是你說的現在的價格，這個價格也是未來合約到期後買方和賣方的實物交割價格。至於為什麼有賺和虧，那是因為期貨合約的價格發生變化，人們對未來預期發生了變化，期貨價格是動態的，而你的成交價格是靜態的，所以這就產生期貨價格和成交價格間的價差，所以就有了盈虧。
補充回答：期貨自然人投機者是不能進入交割程序的，只有法人才可以進入交割程序，如果你是投機倉就一定要在交割月前就平倉，這樣就必然會有盈虧，每日結算是必然的。

Ⅱ 期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎

期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎？

1、商品期貨到期交割價格是按照「對應期貨合約最後交易日結算價」進行交割的。而不是按現貨價進行交割的。

2、滬深300股指期貨交割結算價為交割日最後2小時「滬深300現貨指數」的算術平均價。

如果不是按現貨價格交割的話 那怎麼套期保值啊？
這個一兩句話解釋不清楚。期貨裡面有個概念叫基差。基差=現貨價格-期貨價格。如果套期保值從建倉到交割，基差不變，那麼可以實現完全套期保值。

Ⅲ 為何期貨到期的價格不等於現貨價格

如果會等於現貨，那絕對是奇跡。期貨是預期，價格受到很多因素的影響，比現貨要更復雜些。

Ⅳ 期貨到期強制平倉價格怎麼算謝謝！

強制平倉，是由期貨公司風控人員進行操作的非正常平倉，此類訂單在交易所撮合系統中優於普通平倉單成交，是為了保證客戶不出現穿倉而設定的。
強平主要出現在市場行情波動時，客戶的賬戶資金余額不足現有持倉的當日結算保證金，在客戶無法自行平倉的情況下，期貨公司可進行強制平倉操作，具體的強平原則視期貨公司與客戶的約定。
期貨合約臨近交割期，客戶當前持倉非套保單，無法進入交割期的，可能在客戶無法自行平倉的情況下也會進行強平操作。
強平的價格可能是強平交易品種當天出現的任何價格。
客戶在跟期貨公司簽訂合同的時候，合同中應該有寫明強平原則和強平價格。

Ⅳ 期貨合約到期後交割時，成交的價格是市場價格還是合約價格如果是合約價格，那是否可以類比成商業匯票

交割時，由該合約最後的交易價格決定。和商業匯票區別很大，商業匯票是承諾在一定期限內付給約定的資金，其標的是貨幣，且只有時間，數量2個要素，而期貨的標的是商品，有時間，數量，和價格3個要素。即便是股指期貨，國債期貨等，其也是將一定的品種虛擬成一定的商品，規定了交割時間，數量，價格3個因素。

Ⅵ 期貨價格是變動的嗎

期貨的價格是市場對未來該期貨的預期價，隨著時間的過去，肯定是不斷接近該時間點的價格。你簽期貨合約是預定未來的該期貨，所以只要交保證金。在期貨合約到期之時，一般都是無實物交割，但是也有些期貨是可以實物交割的。股指是無實物交割，現貨是滬深300.

Ⅶ 為什麼期貨價與現貨價隨著合約到期日的來臨而趨向一致

期貨到期便需要進行交割，即以現貨與現金進行交易，所以隨著到期日的到來期貨價應與現貨價趨向一致。

期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中時間，地點和數量對特定商品進行遠期（三個月、半年、一年等）交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。

期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。

若兩者不趨向一致，則會有投機者進行套利，最終價格依然會趨向一致。

(7)期貨到期價格擴展閱讀

期貨的價格形成機制：

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。

1、所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。

2、時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。

期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。

Ⅷ 期貨到期交割收錢時,.是以交易合同時的價格,.還是以交割時的價格

1月1日買入某個商品期貨價格9W 2月2日到期交割（當然期貨最後交易日不是這天）也有一個交割結算價8W

那麼到了2月2日，期貨持倉交易所以交割結算價平倉了結（虧了1W），同時以8W貨款交割實物。這樣就要-1W（盈虧）和-8W（貨款） （共9W買到實物）

如果到了2月2日交割結算價是10W，那麼同樣的你就期貨平倉（掙了1W），10W交割買入實物（相當1W你掙的+9W）……還是9W成本買到實物。

Ⅸ 期貨 到期

你看到的是個不懂期貨（或者剛學會點期貨的皮毛）的笨蛋寫的案例，純屬胡謅，當然就看不懂了。

套期保值的操作要點是：同時在期貨市場和現貨市場上做交易方向相反、數量相等的交易。而你看到的例子中，現貨商在期貨市場和現貨市場都做了賣出交易，這只是在兩個市場做了兩個簡單的單向交易，哪是什麼套保！

我們來看套保怎麼做：
以上述大豆的交易為例，假如現貨商在7月份看到大豆的價格很不錯（9月份期貨合約的價格為2050元/噸），於是現貨商以2030元/噸的價格賣出（預售）100噸大豆，交貨期為9月。假如到了9月份交貨時，大豆價格下跌了，那麼現貨商是不怕的，因為他已經以2030元/噸的價格把100噸大豆賣出（預售）了。

他主要擔心的就是，如果到時候大豆的現貨價還要上升到話，比如漲到2130元/噸，那麼他提前賣出大豆就要賠錢了（實際上是少賺錢了）。為了避免出現這樣的情況，他決定在期貨市場上做套期保值。

做法：
現貨市場 賣出9月交貨的大豆100噸，價格2030元/噸
期貨市場 買入9月合約的大豆100噸，價格2050元/噸

我們看結果：
1、假設到了9月交現貨時，大豆的價格漲到了2130元/噸，因為期貨價格和現貨價格是同步的，設9月底期貨合約交割時的價格為2150元/噸，那麼次現貨商在現貨市場上每噸少賺（虧損）了2030-2130=100元，而在期貨市場上每噸賺了2150-2050=100元。於是盈虧相抵，不考慮手續費的話，正好不賠不賺，但避免了價格上的風險。
2、如果到9月份交貨時，大豆的價格下跌了，那麼現貨商在期貨上賠錢，而在現貨上則賺錢了（自己計算一下看看），盈虧相抵，還是不會賠錢的。

於是不論價格在後期是上漲還是下跌，現貨商都不會賠錢的（手續費另算），也就是說現貨商利用套期保值鎖定了應得的利潤。

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回復無知的「孤村落雪」：
1、套期保值的原理和交易原則，樓上hezeqihuo說的簡單明了，相信不是笨蛋都能看懂，當然只是缺少了例子

2、版主提到的例子只是一個單向交易，什麼「利用期貨市場的價格發現功能提前鎖定銷售利潤」根本談不上，因為單向交易沒有這樣的功能。當然了，笨蛋的思維肯定和常人不同

3、按照你說的愚蠢辦法，農場在7月份以2050元/噸的價格賣出100噸大豆期貨合約。如果在賣出9月合約（7月份）到現貨交割期間內，沒有出現影響價格變化的因素，那麼農場應該是有利潤的

4、但是，假如在7月到9月期間，由於天氣乾旱，蟲害肆虐，而這個期間正是大豆的灌漿收獲期，田間的墒情對大豆的粒重至關重要。由於必須澆水抗旱，還要噴灑農葯，於是柴油、農葯、人工等費用急劇上升，況且種植大豆的人工費用要比小麥、稻穀高出近10倍。
這樣就造成生產成本的上升，假設每噸大豆的成本增加了300元，於是期貨價格也隨之升高，但未必會在交割時上升到2350元/噸，因為未必所有大豆產地都會發生旱災和蟲災的。那麼現貨價格也會有所提高，假若到9月份交貨時，現貨價為2250元/噸、期貨價為2300元/噸，於是農場不光在現貨上賺不到錢，在期貨上每噸還要賠上250元！

5、你這種人就是解縉寫的那副對聯中描述的：「牆上蘆葦，頭重腳輕根底淺。山間竹筍，嘴尖皮厚腹中空。」剛剛學會點皮毛，就自以為無所不能了，其實淺薄的很。
十幾年前我在交易所做紅馬甲的時候，你大概還穿著開襠褲滿街跑著玩呢吧......