㈠ 怎樣把期貨中的價格換算成每噸或每KG多少人民幣
盤面價格就是每噸的價格，除以1000就是每公斤價格，期貨開戶咨詢我。
㈡ 期貨成交價是怎麼形成的，請高手指教。
交易價格
交易撮合原則：交易所計算機自動撮合系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。 撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp
bp≥cp≥sp, 最新成交價=cp
cp≥bp≥sp, 最新成交價=bp
開盤價：是指某一期貨合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的, 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
收盤價：是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
當日結算價：是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。
新上市合約的掛牌基準價：由交易所確定。新上市合約掛盤當日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規定比例），如有成交，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板；如當日無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板和保證金。如三個交易日無成交，交易所可對掛盤基準價作適當調整。對曾經有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。
集合竟價：開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。
集合競價未產生成交價格的, 以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照《上海期貨交易所交易規則》第六十條的規定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。
集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。
集合競價產生價格的方法是：
（一）交易系統分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。
（二）交易系統依此逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最後一筆成交是全部成交的，取最後一筆成交的買入申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取模；如最後一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格。
開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市後競價交易。
㈢ 期貨價格的漲跌是如何形成的
期貨價格的漲跌除了供需影響之外，最重要的是人們對未來價格的預期。
㈣ 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。
㈤ 期貨價格如何換算現價
期貨與現貨價格只能參考換算。除非交割月.
㈥ 期貨價格的構成
期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中規定的價格和數量對特定商品進行遠期(三個月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。由於市場行情瞬息萬變，商品市場價格經常變動，而期貨交易是按事先約定的價格進行清算的，交割時的市場價格常常與成交價格不一致，從而使買賣雙方一方受益一方受損。
期貨交易的誕生是以1898年美國成立芝加哥奶油和蛋商會為標志，當時進行期貨交易的商品基本上是農產品。以後商會改名為芝加哥商品交易所，進行期貨交易的商品越來越多，一些國家股票、債券、外匯等金融產品也加入期貨交易行列。在價格趨漲時，期貨價格高於現貨價格；在價格趨跌時，期貨價格低於現貨價格。在正常情況下，由於期貨要負擔較多的倉儲費、保險費和利息，其價格一般比現貨價格高。
㈦ 什麼是期貨和期貨價格
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。
期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小
變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。
我來舉個生活中的小例子幫助大家理解。比如你去花店買花，現買現付就屬於現貨交易；若是約定二個月後過生日時再付款提貨，則屬於遠期交易。期貨交易的產生就是源於現貨交易和遠期交易，並在遠期交易的基礎上發展而形成的。前面談到的期貨合約，實際上也是一種標准化的遠期合約。也就是說合約中的商品（合約標的物）種類、質量、數量和交割時間、地點都是事先規定好的，這樣，買賣雙方就不會因為商品的質量、數量和交貨地點、時間等問題產生爭議
做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
期貨價格是指交易成立後，買賣雙方約定在一定日期實行交割的價格。期貨交易是按契約中規定的價格和數量對特定商品進行遠期(三個月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特點為成交與交割不同步，是在成交的一定時期後再進行交割。由於市場行情瞬息萬變，商品市場價格經常變動，而期貨交易是按事先約定的價格進行清算的，交割時的市場價格常常與成交價格不一致，從而使買賣雙方一方受益一方受損。
㈧ 2020年，利用合成期貨都是買遠月合約嗎
你好，欺負是沒有合成的，都有主力和次主力和不同的品種，根本沒有什麼合成期貨。
交易遠期合約還是近期合約，這要看你的持倉周期，如果持倉周期比較長的話，就買遠期合約，如果你做短線就做主力合約。
㈨ 關於期貨和現貨的價格問題
現貨價格是一期貨價格為指導的
期貨市場兩個最主要的功能就是
規避風險和發現價格
這當中涉及到的套期保值
其中的兩個經濟原理就是
期貨價與現貨價走勢一致
期貨價與現貨價隨著
合約到期日的來臨而趨向一致。
所以也存在著遠期期貨價格高於近期期貨價格。
當期貨合約接近了交割日時，兩種價格的決定因素已經幾乎相同了。
所以現貨價格漲了
期貨價也肯定漲了上去
上海交易所交易的是天然橡膠，工業上還有合成橡膠，這2者有替代關系
看行情的話
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