㈠ 期貨怎麼套利啊
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）
㈡ 貌似期貨交易軟體當中的套利功能好像只有程序化交易軟體有這個功能是吧而且有套利這種功能
你好， 國內交易軟體 恆生和易盛都有套利指令，
就拿易盛來說 ， 右上角有個組合行情，你添加需要的套利品種，就可以以套利單的指令報道交易所。保證金收單邊，支持跨期套利和跨品種套利的。此外，上期所和中金所自動識別套利，收取單邊
希望能幫上忙~望採納哦~
㈢ 怎樣做期貨套利
套利是什麼？
套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發生有利變化而獲利的交易行為。
交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
簡單的說，就是買強拋弱。強和弱可能是價格上的，也可能是內在邏輯上的。
套利一般可分為四類
A)跨期套利
B)跨市套利
C)跨商品套利
D)期現套利
跨期套利
該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場，可以細分為四種形式。
總的指導思想是：「在低庫存水平下，現貨(近月)的波動率要高於遠期」(薩繆爾森效應)。
關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；② 近月合約的波動性最強；③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。
正向市場：遠期合約價格大於近期合約的價格
反向市場：遠期合約價格小於近期合約的價格
1、牛市套利：買近賣遠（正套）現貨緊缺時較佳
2、熊市套利：賣近買遠（反套）現貨滯銷時較佳
3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。
例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利
是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
跨商品套利
指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。
例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
期現套利
期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。當期貨價格與現貨價格之間出現不合理的基差時，套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤的投資行為。
套利交易目的與作用
目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。
㈣ 期貨交易如何做套利交易
要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點
㈤ 期貨交易套利軟體
套利軟體其實有很多。目前主流的行情軟體
1、文華財經，交易所標准套利合約都有來歷史行情，文華7還有一些輔助指標，比如季節性分析和價差分布，這些都是對套利來源說需要參考的，文華8提供程序化套利交易！
2、博易大師的閃電王，這個交易終端可以一鍵下交易所標准套利合zd約，但是不能下自設套利合約。
3、易盛交易終端，這個既可以下交易所標准套利合約也能下自設套利合約，是比較常用的套利軟體，一般要向期貨公司申請開通許可權。
㈥ 如何實現期貨程序化自動套利
比如說跨期套利，最簡單寫個價差程序，然後判斷價差的波動方向買入或者賣出就行。
我做過類似的程序，不過做下來感覺效果不佳，主要是碰到換月的時候失真很大。另外不少品種的價差很小。
㈦ 期貨中套利是怎麼操作的啊誰教教我，多謝！！
你好 期貨套利非常復雜（一般需要長時間觀察一個品種）
舉個例子 白糖套利
7.5日 SR1009 收盤價為5332 SR1101收盤價為4980 價差為352
7.8日 SR1009 收盤價為5250 SR1101收盤價為4967 價差為283
這裡面做的套利是在7.5日 做反向套利做空SR1009做多SR1101
價差由352縮減為283 收益為69點
套利的原則：多強空弱。 需要多品種熟悉，剛開始不建議操作，可以多看看。
㈧ 期貨套利的具體操作
期貨套利操作的技巧：在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取「高平多單，低平空單」，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。
㈨ 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做
套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
有什麼不懂的 可加我好友！
㈩ 期貨炒單套利是怎麼操作的急急急
1505買開，1509賣開。你掛的是對手價，一般是能成交的，但如果掛單的時候對手價變了，那就可能成交不了，所以最好讓幾點掛單，對主力合約也可以用市價掛單。有些交易軟體可以直接下套利單。