『壹』 都是期貨從業考試的習題，求解釋~~~
第一題。是因為銅的漲跌停為上一交易日結算價的4%。所以，次日的報價不可能出這個范圍。也就是67110*1.04=69794.4 （空頭方向同理）但銅的波動為10元/噸。所以要取10的倍數。即這個答案。
第二題。應該是錯在還有貨幣市場
第三題。可能是分散化有個適量的度吧。過量的分散化只可能分散投資者的精力，從而顧此失彼。
第四題。首先要了解兩個公式
1.將來值=現值*（1+年利率*年數） （註：「*」為乘號）
2.現值=將來值/（1+年利率*年數）
知道了公式就可計算了。
所以第一步計算該存款憑證的將來值即一年後的價值為：
1000*（1+6%*1）=1060
第二步計算距離到期還有三個月的價值
1060/（1+8%*3/12）=1039.22
該題為第五版中金融期貨的一道原題，在第六版已將該部分內
容刪除，考試也不會考的。
第五題。這是根據書上的兩道原題綜合起來了而已。
資金佔用100萬元。相應利息為100W*6%*3/12=15000
一個月後紅利為1W，剩餘兩月利息為10000*6%*2/12=100
本利和共計10000+100=10100。
凈持有成本則為15000-10100=4900.
則合約合理價格應為100W+4900=1004900.
當時點數為10000點（100W/100）
首先是10000*1%（這是雙邊手續費和市場沖擊的那個0.5%）=100點
借貸利率差成本為10000*0.5（借貸利率差成本的0.5%）*3/12=12.5點
合計起來，記得算上手續費雙邊和市場沖擊的那2+2個點。
一共是100+12.5+4=116.5點
無套利區間則為 10049+116.5=10165.5 和 10049-116.5=9932.5
累死了。。。
兄弟。你還不多追加點分。。。。。。。。。。。。。。。。。
『貳』 倫敦期貨交易所的銅和上海期貨交易所的銅的交收質量標准分別是什麼,可以在這兩個市場進行套利嗎
為了保證LME倉單上所列交割物的質量，所有金屬都必須是LME指定的品牌之一。 要注冊LME金屬品牌，必須以生產商的名義，並通過LME場內會員或者聯合結算經紀會員遞交申請。申請時還必須提交兩家LME認可的質量檢驗機構提供的質檢證書，LME要求注冊品牌達到合約規定的所有質量要求。
上海期貨交易所規定，用於實物交割的陰極銅，必須是交易所注冊的品牌。高純陰極銅可替代交割。LME注冊的陰極銅亦可作為替代品交割。具體的注冊品牌和升貼水標准，由交易所另行規定並公告。
某種意義上，LME和SME對交易品種的質量標準是一樣的，如果期望通過質量差異進行套利的可能性幾乎為零。
『叄』 上海期貨交易所銅和鋁期貨合約的主要條款有哪些
交易品種 陰極銅
交易單位 5噸/手
報價單位 元( 人民幣)/噸
最小變動價位10元/噸
每日價格最大波動限制 不超過上一結算價±6%
合約交割月份 1---12月
交易品種 特級鋁
交易單位 5噸/手
報價單位 元( 人民幣)/噸
最小變動價位5元/噸
每日價格最大波動限制 不超過上一結算價±5%
合約交割月份 1---12月
『肆』 上海期貨交易所銅標准合約與陰極銅的區別
上交所標准合約銅
1）標准品：1號標准銅(Cu-CATH-2)，符合國標(GB/T467-2010)中1號標准銅(Cu-CATH-2)規定，其中銅+銀含量不小於99.95%。
2）替代品：
a：高級陰級銅，A級銅(Cu-CATH-1)，符合國標(GB/T467-2010)中A級銅(Cu-CATH-1)；
b：LME注冊陰級銅，符合BSEN1978—1998標准中A級銅(Cu-CATH-1)規定。
『伍』 上海期貨交易所期銅平均結算價怎樣計算，在哪裡可以知道每天的結算價
期貨結算價是交易的平均價格，可以在交易軟體上查詢，就是動態結算價！
『陸』 上海期貨交易所銅價多少錢停板
上海的銅期貨漲跌停板的幅度是上一個交易日結算價的±3%
交易所銅的保證金對期貨公司的比例是5%，期貨公司銅的保證金對投資者的比例是不低於8%
所以，滿倉參與的話，按照8%保證金比例，一個交易日最大損益影響區間是，3%×2÷8%=75%
也就是說，一個交易日內，買入，從跌停到漲停，滿倉最大收益是75%，反之，虧損75%
有問題可以追問
『柒』 期貨報價范圍應該怎麼計算
銅的日內漲跌幅度是5%，67110乘以5%，等於3355.5.
然後67110+
-3355.5這就是范圍了
答案是70465.5—63754.5
『捌』 上海期貨交易所（期貨）上市品種（我關注銅）月度交易參考價中的結算價和加權平均價是怎麼計算得來的
計算周期不一樣，計算方法都是一樣的。
『玖』 上海期貨交易所今天期貨銅價
美銅382美元,上銅65000左右,後市震盪向上