❶ 證券公司靠什麼來盈利/
交易傭金
資產管理業務:就是客戶購買證券公司的資產管理產品,由證券公司運作這些錢。證券公司可以從中收取基本的申購費和贖回費,如果業績達到合同中載明的水平,可以相應提取業績報酬。
IB業務,就是證券公司為期貨公司介紹客戶的業務,期貨公司會相應的給予證券公司返佣。
投行業務,就是承銷與保薦,比如指導某家公司完成IPO啊,或者是增發啊,借殼上市啊,諸如此類,這些業務上市公司都要向券商支付相應的報酬。
自營業務,就是證券公司用自己的合法資金來炒股啊,買債券啊,什麼的,產生的利潤也是證券公司的收入。
還有融資融券業務,簡單說就是證券公司向客戶出借資金或者股票,然後客戶加一定利息歸還。這些利息也是證券公司的收入。
再就是財務顧問業務,這個主要針對公司的。
❷ 期貨公司利潤怎麼算
短線是個寬泛而相對的概念,是指完成一個建倉平倉回合時間很短的操作方式。其實似乎也並無嚴格的時間標准,日內交易算短線,一周完成個回合似乎也能叫短線的。我這里不用時間,而用操作理念來作為劃分標准。換句話說,我採用狹義的短線定義。
所謂短線,是一種不依據基本面,只依據短期市場狀態進行交易的操作方式,其操作依據在於市場的慣性和自我驗證,而操作回合時間較短只是這種操作自然而然的必然屬性。按照這種定義方式,市場中絕大多數短線交易者都不是短線手了,我在這里只說我所定義的短線交易者的幾個重要特點或屬性:
·短線交易者不關心基本面: 依據基本面的操作實質上是因果邏輯在市場和操作中的運用。而短線交易者依據的不是因果邏輯,他早已拋棄了這種似乎已經被人類社會反復證明的通用邏輯方式,再說了,從時間上來看,較大時間跨度的基本面變化對日內反復雙向操作也根本無意義。
·短線交易者不依賴預測或預期為操作依據:短線交易者只關心現在,並不認為有必要去關心過去和將來,而且也並沒有狂妄地覺得自己能知道太多的東西。他只知道現在,也只把握現在,所有讓他脫離現在的操作處境都是他所一定要避免的。預測與預期的本質基本上也是因果邏輯式的,或者是別的無法找到真實依據的玄學基礎的,而因果邏輯和玄學都是短線交易者所迴避的。
·盤感是內化的市場,而不是說不清道不明的無法穩定的某種感覺:盤感在所有類型的操作中都占據很重要的位置。可惜的是,幾乎所有人都說不清盤感到底是什麼東西,又如何可以有效地進行培養和訓練。對於短線操作者而言,盤感的真實含義是在長期正確的市場觀察和交易基礎上,充分放鬆自己,慢慢內化並穩定了的市場。換句話說,盤感的來源和基礎都在於,將外在市場內化於自己的身體(注意,不是大腦),將對外在環境的反應慢慢轉化為身體的本能,並通過解放或釋放本能的靈敏而得到穩定放鬆的交易基礎。
·短線交易者雖然看起來也常在方向上交易,但卻沒有真正的多空概念或意識:多空概念或意識其實大部分也是建立在預期基礎之上的,因此多數短線交易者實質上都是在階段性的以單一方向為主的波段上進行交易,換句話說:他們依據階段性的多空判斷進行交易。水平的高低主要體現在階段多空意識的及時轉換上,多數交易都是在階段性的單一方向或所謂震盪階段箱體范圍內的迅速切換。而短線交易者沒有多空意識,他依據市場慣性和市場的自我驗證進行交易,每個行情階段都是雙向的,多數入場點還往往在逆市的高點或低點上。
·短線交易者不關心市場人群劃分:短線交易者將所有交易者的類型全部過濾了,他眼中只有一個統一的市場,不再關心從主力到散戶的各種類型的交易群體。
·短線交易者不依賴技術指標,只判斷作為整體的市場演化階段:技術指標先天就是描述性的,換句話說,是一種滯後的描述性。運用技術指標雖然可以通過縮短時間層次,並在不同時間層次上進行相互校驗來降低滯後性,卻改變不了本質。在短線交易者眼中,時間常常是一種錯覺,雖然他似乎在時間內交易,其交易依據卻在時間之外,時間只是行情展開和演化的形式而已。
·短線交易者不存在市場和品種的區別,只選擇最適合短線交易的類型:在短線交易者眼中,世界上只有一個市場,也只有一個產品,那就是:聚集在一起交易的人群。而諸如不同市場的空間、節奏和韻律等區別,都是表面性的。短線交易者最大程度地過濾區別。如果實在要說市場和品種的區別的話,那隻是短線交易者更喜歡交易量較大、演化韻律較平滑、更容易進出和隱藏自己的市場和品種而已。
·短線交易者只運用最簡單的操作:那些套利、鎖倉、倉位和資金管理、操作紀律、止損、操作計劃等等諸如此類的東西,除了降低他的操作快感和效率之外,沒有其他任何作用。
·短線交易與其是種技術,不如說是一種修養:短線交易者的交易基礎不在任何外在的分析、技術和技術組合之中,而在於將市場內化、操作具備本能化基礎、依據觀察市場慣性和自我驗證的修煉之中,並由之獲得了極強的處理單子的能力,連判斷的對錯都不是最重要的。至於風險嘛,他要麼是比風險更快,要麼就是不會將自己置於無法操作與反應的境地之下。
·短線交易是快樂者的游戲:短線交易的心理和生理基礎是快樂的,而絕對不是那種火中取栗刀口上舔血的游戲。他的快樂來自幾個基礎:對盈虧的漠然並在這種漠然中保持非常好的心理與生理彈性、敢於盈利(與大家的想法不同,不敢盈利是這個市場中比不敢虧損更大的問題)、沒有任何附加功課的交易方式(一離開市場之後,他的心中就不再有市場存在了)
其實,以上短線交易的基本屬性也完全適用於所謂中線、長線交易,掌握這些內容的交易者,已經跨越了時間的層次,在任何時間層次上都一樣地交易,之所以選擇短線,只是因為短線更快感、效率更高、所需要採用技術組合更單純而已,倒不是短、中、長線交易有什麼真正不同的內涵
有什麼問題可以加我
投資者控制風險的手段
作為期貨市場的投資者,特別是新進入期貨市場的新手,在進行期貨交易時,最主要的要注意幾個方面。
❸ [跪求] 期貨公司的經營模式有哪些
期貨公司的利潤來源:
1、手續費收入(包括交易所的返佣)
2、存款利息收入:期貨公司的客戶資金規模很大時,銀行是按照高於活期存款的利息支付給期貨公司的,因為期貨公司不會把客戶的全部資金都打入交易所
3、用自有資金做的非期貨類的其它金融投資,比如證券、債券、基金等
4、實業投資:期貨公司可以投資實業,只要不是主管部門禁止參與的都可以(比如中期總公司就曾投資黑龍江的亞布力滑雪場)
5、期貨培訓的收入,比如投資講座、出版資料書籍等的收入
6、期貨相關的技術研發收入,比如出售交易類相關軟體的收入等,大的期貨公司能自己研發應用軟體的
http://..com/question/4083.html?si=1
❹ 關於金融投資公司的盈利點
金融公司的賺錢之道 「商業模式」,簡單理解即「賺錢模式」,即通過什麼樣的方式賺錢盈利。
一、保險: 人壽保險公司和財產保險公司。
1、預定利潤率:
(1)保險精算師進行產品定價的時候,主要考慮三個因素 風險損失率、營業費用率、預定利潤率;比如一個保險產品定價100元,那麼通常風險損失成本要佔到75,營業費用成本佔20,利潤5元;如果實際的出險情況與預定情況基本一致,那麼保險公司就穩賺這5元。 (2)如果實際發生的風險頻率和損失程度超過了精算模型的假設,那麼風險損失成本肯定超過了75元,可能達到了90元, 那麼此時,保險不但5元利潤沒有了,反而要虧損10元。所以當出現自然災害的時候頻繁的年頭,保險公司都會利潤大減,甚至虧損!
2、投資收益:客戶買了保險產品花了100元,那麼通常客戶出險都在一段時間以後,比如半年後,那麼在這半年裡,保險公司運用客戶交的這100元,進行投資來獲取投資收益,比如獲利2元,來彌補出現大災時的虧損。所以投資能力對於保險公司經營能力非常重要!是獲得利潤的主要來源。
保險公司盈利模式:借雞生蛋---蛋生雞---雞生蛋
1、 承保利潤(生命價值理論、大數法則) 死差益:實際死亡人數小於預計死亡人數; 利差益:實際利率低於預定利率; 費差益:實際費用低於預定費用率; 多差益:退保、理賠、保單失效等的實際狀況低於預定狀況;
2、 投資利潤 保險資金運用(保險資產管理公司,資金運作渠道多達13種)最為顯著; 3、續期保費形成的滾雪球式的現金流效應,公司價值持續積累。
二、銀行
1、存貸差:存款和貸款利率的差,這是銀行的主要利潤來源;廣大人民群眾存個一年定期3%的利率,銀行貸給企業或其他個人的利率可能是5%-6%,這個中間就有2%的利率差,不要小看這個2%啊,如果資金規模是1000億,那這個利潤就是20億!(當然過去那種亂貸款,導致錢追不回來的出現壞賬,那麼也會發生虧損的)
2、中間業務:泛指代理銷售各類理財產品、保險、基金等,包括代收水電費等等這也構成銀行的一塊比較重要的利潤。銀行做中間業務有一個很大的優勢,就是大家都覺得銀行比較可信!
銀行的盈利模式
1、 存貸款息差收入;
2、 投資回報:各種證券(債券)投資;
3、 中間業務收入:IPO、代收代付代銷代管等。
三、證券 主要指那些券商,大家炒股都熟悉的,要先在證券公司開戶。其實券商就是證券交易所的代理商。
兩個利潤來源:
1、經紀業務:大家買賣股票的時候除了交給國家印花稅之外,還要交給券商手續費,這就是券商的傭金;各家券商的手續費都可以申請打折,資金量越大,那麼可以申請的優惠越多;通常都可以拿到千分之一的低手續費水平,給大家透個底,券商最低的可以打到千分之0.5,當然還有包月的就更便宜了。
2、自營業務:只有取得自營資格的券商才能進行自營業務,就是可以利用自有資金進行買賣股票、基金等。這在牛市是券商的大利潤。 當然還有承銷業務(幫企業發行股票)等也是盈利渠道。 證券公司盈利模式(經紀業務、投資銀行業務、資產管理業務)
1、 證券交易傭金;
2、 金融產品(銀行理財產品、自營理財產品、保險、信託、基金等)的銷售;
3、 證券保薦與承銷;
4、 咨詢與服務。
四、期貨公司盈利模式
1、手續費收入(包括交易所的返佣)
2、存款利息收入:期貨公司的客戶資金規模很大時,銀行是按照高於活期存款的利息支付給期貨公司的,因為期貨公司不會把客戶的全部資金都打入交易所
3、用自有資金做的非期貨類的其它金融投資,比如證券、債券、基金等
4、實業投資:期貨公司可以投資實業,只要不是主管部門禁止參與的都可以
5、期貨培訓的收入,比如投資講座、出版資料書籍等的收入 6、期貨相關的技術研發收入,比如出售交易類相關軟體的收入等,大的期貨公司能自己研發應用軟體的 五、信託公司盈利模式 承攬項目,募集資金,收取手續費,銀信合作,歸還本金賺取息差; 管理費,信託報酬,通道費,投資收益,超額收益,產品消費發行費等; 信託公司作為一個中介平台,為籌資方提供資金,同時,為提供資金的一方(投資方即委託人)提供資金管理的服務。信託公司可以同時滿足融資方的資金需求和投資方的投資理財需求。信託公司的盈利方式是通過與雙方協商的回報率之間的差額實現的。這個差額實質也包含了一定的管理費、銷售費用、印花稅等 通過發行信託產品,信託公司只要在信託產品成立後,都會每年抽取2-4%的管理費,不管項目是不是賺錢,這筆費用是一定收取的 對於信託投資公司而言,主要利用目前的優勢創造收益。
1、業務功能壟斷優勢。信託財產的獨立性功能,就是所謂的破產隔離功能,該功能是實施資產證券化業務的前提條件,信託投資公司可以利用該功能從事其他公司所不能開展的業務。
2、信託投資公司是唯一可以進行直接投資的金融機構。信託投資公司可以同時涉足金融市場和產業市場,這是其他所有機構所無法比擬的,因此信託投資公司可以積極地選擇合適的項目進行直接投資。由於信託投資公司本身具有的融資能力,其比較優勢就是籌集資金的能力,所以信託投資公司應該以參股的形式選擇資金密集型行業進行股權投資,尤其是進入具有壟斷地位的產業。
3、所從事的業務具有極強的創新潛力。信託投資公司能運用的金融工具非常多,如直接投資、貸款、租賃、擔保等等。這樣信託投資公司可以根據客戶的需要靈活地設計項目運作方案,滿足客戶的個性化要求。單純提供某個金融工具的業務,或許其他的金融機構也可以提供,但是如果要組合運用多個金融工具,其他金融機構則由於資格的限制而無法提供。
❺ 成立期貨公司的盈利來源,年營業額大概是多少,一般注冊資本要多少
注冊資本最低限額為人民幣3000萬。期貨公司的收益來源於手續費呀。年營業額各個期貨公司大小不一樣,但是據我所知,近兩年來大部分期貨公司 每年都虧損。
因為期貨公司太多,經紀人更多。還有居間人什麼的。公司與公司之間的競爭,經紀人與經紀人之間的競爭……目前對於這塊真的是一踏糊塗,以前高的時候是3倍手續費、後來2倍、1.8倍、1.6倍、1.5倍……到現在更是加5毛、3毛的都有。這么低的手續費 甚至還給客戶30%、50%的返佣。
唉~ 目前 一片混亂!
❻ 期貨公司靠什麼盈利
做期貨的投資公司,主要是通過由操盤手替客戶操作獲取利潤,來和客戶分成來獲取收益。還有就是給期貨經紀公司做居間,拿客戶手續費的提成來獲利。以及保證金利息。
交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的,一般都會加幾個百分點,比如交易所要10%,而期貨公司要20%,交易的時候,就會有一半的資金是歸期貨公司來保存了,這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的,銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面,只要整體倉位變化不大,金額穩定性高一些。
❼ 期貨利潤怎麼計算的
預期價格上漲:一手天膠為5噸(合約的交易單位),共持有10手,即共買入50噸天膠。
正確的計算方法為: 盈利=(賣出價-買入價)×手數×合約的交易單位=(18345-18135)×10×5=2100×5=10500元
多單盈虧=(平倉點位-開倉點位)*手數
空單盈虧=(開倉點位-平倉點位)*手數
舉例來講:一噸銅的價格是7萬,一手就需要35萬,按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。
如果銅盈利1000點獲利平倉,那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人,這就是期貨的杠桿作用,在放大資金的同時,也放大了收益。
從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。
(7)期貨公司利潤來源擴展閱讀:
期貨的基本功能主要有兩方面:
1、發現價格:參與期貨交易者眾多,都按照各自認為最合適的價格成交,因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度,有助於提高資源配置的效率。
2、規避市場風險:在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品,使兩個市場交易的損益相互抵補。
另外,期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏,投資者可以利用價差賺取風險利潤。
❽ 期貨盈利與虧損的資金來源
期貨和股票不太一樣,期貨是有多方和空方的,任何一個時刻,多方和空方的人數都是相等的,有多少多方就會有多少空方。
如果銅價不變,但是期貨價格是在波動,那麼當然會有人盈利,也會有人虧損了。
銅價下降後,期貨的空方就盈利了,期貨的多方就虧損了,虧損的錢就進了盈利者的口袋了。
每一張期貨合約都是多方和空方共同簽署生成的,這種合約必須同時具有多方和空方才能簽署,所以原始的合約是多方和空方共同提供的。
如果你是做期貨投機,到期前一個月交易所會把你的持倉強平,根本不會讓你持有進交割月的。你要想持倉到期交割那可是需要有資質的,是公司法人開戶,公司資質是否符合,最低資金多少等等條件都具備了才能持倉到期。否則就不用你操心了,到期前一個月交易所會把你的持倉強平的。