1. 中國金融期貨交易所有哪幾種交易指令
常用交易指令
(1)市價指令,指按當時市價即刻成交,一旦下達不可更改或撤銷。
(2)限價指令,指執行時須按限定價格
或更好的價格成交。下達時必須指明具體價位。
(3)停止限價指令,指當市價達到客戶預先設定的觸發價格時即變為限價指令予以執行。
(4)止損指令,指當市場價格達到客戶預先設定的觸發價格時即變為市價指令予以執行。
(5)觸價指令,指當市場價格達到指定價位時,以市價指令予以執行。 與止損指令區別在於:其預先設定的價位不同;止損指令用於平倉,觸價指令用於開倉。
(6)限時指令,指要求在某一時間段內執行的指令,否則自動取消。
(7)長效指令,指除非成交或由委託人取消,否則持續有效的交易指令。
(8)套利指令,指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。
(9)取消指令,要求將某一指定指令取消的指令。
2. 期貨交易怎麼下套利指令
報價方式:「套利代碼」 + 「A合約 &B合約」
套利指令價格= A合約價格 – B合約價格(A合約價格小於B合約時為負數)
大商所用 「SP」表示跨期套利交易,若指令買進「SP m1809&m1901」即代表買進「m1809」合約同時賣出「m1901」合約,買賣數量相等;若賣出「SP m1809&m1901」即代表賣出「m1809」合約同時買進「m1901」合約,買賣數量相等。
用「SPC」表示跨品種套利交易,若指令買進「SPC y1809&p1809」即代表買進「y1809」合約同時賣出「p1809」合約,買賣數量相等;若賣出「SPC y1809&p1809」即代表賣出「y1809」合約同時買進「p1809」合約,買賣數量相等。
例如,交易者申報指令為「買進2手SP m1809&m1901,限價-100元」,意味著前一合約價必須低於後一合約價100元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求:前一合約買進成交2手,成交價3715元,後一合約賣出成交2手,成交價3815元,差價為-100元。
同理,鄭商所用「SPD」表示跨期套利交易,若指令買進「SPD CF809&CF901」即代表買進「CF809」合約同時賣出「CF901」合約,買賣數量相等;若賣出「SPD CF809&CF901」即代表賣出「CF809」合約同時買進「CF901」合約,買賣數量相等。
用「IPS」表示跨品種套利交易,若指令買進「IPS SF809&SM809」即代表買進「SF809」合約同時賣出「SM809」合約,買賣數量相等;若賣出「IPS SF809&SM809」即代表賣出「SF809」合約同時買進「SM809」合約,買賣數量相等。
3. 常用期貨交易指令有哪些
常用交易指令
(1)市價指令,指按當時市價即刻成交,一旦下達不可更改或撤銷。
(2)限價指令,指執行時須按限定價格
或更好的價格成交。下達時必須指明具體價位。
(3)停止限價指令,指當市價達到客戶預先設定的觸發價格時即變為限價指令予以執行。
(4)止損指令,指當市場價格達到客戶預先設定的觸發價格時即變為市價指令予以執行。
(5)觸價指令,指當市場價格達到指定價位時,以市價指令予以執行。
與止損指令區別在於:其預先設定的價位不同;止損指令用於平倉,觸價指令用於開倉。
(6)限時指令,指要求在某一時間段內執行的指令,否則自動取消。
(7)長效指令,指除非成交或由委託人取消,否則持續有效的交易指令。
(8)套利指令,指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。
(9)取消指令,要求將某一指定指令取消的指令。
4. 目前有哪種期貨交易軟體可以進行上海交易所的套利組合下單
上海期貨交易所沒有套利指令的
國內易盛8.0,文華一鍵通,TB都是一個類型,就是追價成交,可能會有缺腿現象,慎用。
5. 商品期貨跨期套利如何收保證金如何下交易指令以大商所為例解釋一下。
下單里有套利指令,同時選在2個合約,一買一賣,如果是蝶式套利,更復雜些。跨期套利按照單邊,高的收。
跨期套利 跟正常的開平倉沒什麼區別 ,只是下指令的時候需要同步條件單達成交易的。以M1301 1209 為例 假設價位09合約為3800 , 01合約為3750 ,下單的時候就設成買入01合約賣出09合約。
6. 期貨交易如何做套利交易
要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利;
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種,比純粹投機更要專業一點
7. 使用交易所套利指令成交,交易所和期貨公司的手續費標准分別是什麼
一般情況我會說是百分之十,但是不同的交易品種還有會有些出入,節假日和臨近交割日保證金會提高,如果你的保證金不夠交易系統或期貨公司會通知你的.一般來講,手續費是根據您的開戶資金而定的,資金大,手續費相對少一些,像股指期貨都是萬分之零點幾了,很低的,交易一手手續費連股指波動的一個點都不用,套利,一般收取的都是雙腿的保證金,例如大豆和豆粕套利,相當於建倉兩次,手續費也是一樣.鄭州期貨交易所的同品種跨期交易,使用跨期套利組合指令交易方式為單邊保證金,"對鎖單"也是收取單邊保證金.手續費一樣.
平今倉免費品種收取單腿手續費,入市後,凍結雙腿手續費,等平今倉後,退還一腿.
8. 期貨套利交易方法
正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異,同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在,使期貨市場的套利交易成為可能。
套利,又稱套期圖利,是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。
在期貨市場中,套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益,尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時,其功效更大。
有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小,這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易,但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時,套利的兩筆交易都發生虧損,這時,套利成為極為冒險的交易。
因此,就整個期貨交易而言,套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一:(1)在合約持有期,空頭的盈利高於多頭的損失;(2)在合約持有期,多頭的盈利高於空頭的損失;(3)兩份合約都盈利。
套利交易的損失則來自剛好相反的方式:(1)在合約持有期,空頭的盈利少於多頭的損失;(2)在合約持有期,多頭的盈利少於空頭的損失;(3)兩份合約都虧損。
試舉一例,2003年5月22日,某一交易者對2003年8月與11月豆粕合約進行套利交易,以2092元/噸的價格賣出8月合約10手,以2008元/噸的價格買入11月合約10手。5月29日,8月合約的價格下跌至2059元/噸,11月合約的價格上漲至2029元/噸,套利者可發出平倉指令,結束套利交易,結果交易者在8月合約上贏利330元,在11月合約上贏利210元,共計贏利540元(不計手續費)。這個例子是兩份合約都贏利的情況,當然這種情況發生的幾率比較小。
(6)、期貨套利的方法
期貨市場的套利主要有三種形式,即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質,是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費,你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後,當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時,你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關,而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
9. 上海期貨交易所與上海黃金交易所的套利問題(套利合約:黃金T+D——au1212)
黃金白銀T+D:可買漲買跌,不管漲跌都可以賺錢;可以當天買賣,也可以長期持有;保證金交易,只需11%的資金就可以全額投資,資金利用率高
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