上海期貨交易漲跌幅度

『壹』 期貨里的漲幅是怎麼算的

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%

例如：某隻股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般對於股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今天沒漲沒跌，價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負則稱為跌幅。

比如:一支股票的漲幅是：10%、-5%等 。

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期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的。

『貳』 國內期貨各交易品種每日漲跌停板幅度為多少

大商所自2010年11月29日結算時起，黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約漲跌停板幅度擴大至6％。鄭商所自2010年11月29日結算時起，PTA、菜籽油、硬麥期貨合約漲跌停板幅度由原比例調整為6%。上海期貨交易所從2010年11月30日起，提高所有品種的漲跌幅度限制至6%。

『叄』 期貨盤內漲跌的幅度，一般是多少

不同品種不一樣，有3%的，4%，5%的都有，碰到特殊情況還會擴板，9%都有可能。交易速度的話，4方面因素。1.你自己反應快，動作快，看到行情後能馬上下單跟進去，期貨這種情況很多，而且期貨多空兩個方向，對了馬上下單進去搶錢，錯了馬上砍掉虧損。期貨是T+0的，一天內這種機會很多。2.你的電腦和網速夠快，否則你動作快電腦網速跟不上也是徒勞。3.你開戶的公司提供的軟體夠方便，這個目前大部分公司都提供閃電手，簡化交易操作，一點就交易了，不用輸代碼，不用輸價格和數量。我們還有頂點交易軟體，超快。4.你開戶的公司是大公司，伺服器好，期貨由於T+0日內交易多，所以伺服器負擔很重，歷史上小公司的伺服器出現過崩潰的，到時候你的交易無法完成，後果很嚴重的。 短線交易技巧方面有什麼不懂的可以跟我QQ上聊

『肆』 期貨漲跌幅度多大

商品期貨的日內漲跌幅限制大多在4%，5%。 股指期貨為10%、國債期貨為2%。出現連續漲跌停板，交易所方面會適當調高當日漲跌幅限制。也即擴板的操作。

『伍』 期貨的漲跌幅是多少，為什麼有的一天漲百分之十五以上呢

你知道玉米的0901合約是什麼時候掛牌的么？是2008年1月18日。
那麼在這之前的k線又是怎麼來的呢？它當然不是0901的k線，因為該合約才掛牌上市，所以之前的k線是0801合約的。
這樣就好理解為什麼2008年1月17日與2008年1月18日會出現百分之十五的漲幅，以為它們實際上是兩張合約，只是為了投資者便於價格的研究和查詢，才把合約象這樣連接起來，使價格從前往後一直看上去是連續的。

你看看玉米0901合約2007年1月12號到13號的，也有一個跳越，同理！
每張合約掛牌上市時間為一年，一年後由新合約延續其價格走勢！

『陸』 期貨一天的漲跌是多少

漲跌停板制度:

1、上海交易所

銅、鋁
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4% 5% 強制減倉

天膠
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 6% 6% 強制減倉

2、 大連交易所

黃大豆
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉

豆粕
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉

3、 鄭州交易所

小麥(普通小麥 和強筋小麥)
交易日(D) D1 D2 D3 D3收市後
漲跌幅 3% 4.5% 4.5% 強制減倉

注:其中D1、D2、D3分別指三個交易日連續停板。

『柒』 國內的期貨市場有沒有漲跌幅限制

期貨有漲跌幅限制。

漲跌幅限制是指證券交易所為了抑制過度投機行為，防止市場出現過分的暴漲暴跌，而在每天的交易中規定當日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎上上下波動的幅度。

股票價格上升到該限制幅度的最高限價為漲停板，而下跌至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。

海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。

但是一般在下列幾種情況下，股票不受漲跌幅度限制：

1、新股上市首日(價格不得高於發行價格的144%且不得低於發行價格的64%);

2、股改股票(S開頭,但不是ST)完成股改,復牌首日;

3、增發股票上市當天;

4、股改後的股票，達不到預計指標，追送股票上市當天;

5、某些重大資產重組股票比如合並之類的復牌當天;

6、退市股票恢復上市日。

『捌』 每天的漲跌幅比例怎麼算的例如上海期貨的

漲跌停板的設置是為了防止行情劇烈大幅波動
漲跌幅的計算是以前一日結算價為基準的
如前一日結算價為1000，今日漲跌停板為5%，那麼今日的漲跌停價即為1000
+
或-100×5%

『玖』 如何計算期貨的漲跌幅度

你好，用期貨價格漲跌點數除以上一個交易日的結算價就是漲跌幅度了，這些數據交易軟體上面都有的。

『拾』 商品期貨漲幅限制是多少

商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。

漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。

中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。

如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。

第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。

第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。

第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。

一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。

更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。