1. 期貨怎麼套利啊
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）
2. 期貨市場通過結算價和收盤價是否可以套利，如何套利，可否舉例
不可以套利的。收盤價是市場每天成交的最後一筆價格。而結算價不是真實的成交價格，是交易所為了結算採用的，以結算價為此度，進行每日無負載結算制度，對客戶的當日交易情況及資金情況做總結用的。沒有實質的價值
3. 期貨交易如何做套利交易
要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點
4. 使用交易所套利指令成交，交易所和期貨公司的手續費標准分別是什麼
一般情況我會說是百分之十,但是不同的交易品種還有會有些出入,節假日和臨近交割日保證金會提高,如果你的保證金不夠交易系統或期貨公司會通知你的.一般來講,手續費是根據您的開戶資金而定的,資金大,手續費相對少一些,像股指期貨都是萬分之零點幾了,很低的,交易一手手續費連股指波動的一個點都不用,套利,一般收取的都是雙腿的保證金,例如大豆和豆粕套利,相當於建倉兩次,手續費也是一樣.鄭州期貨交易所的同品種跨期交易,使用跨期套利組合指令交易方式為單邊保證金,"對鎖單"也是收取單邊保證金.手續費一樣.
平今倉免費品種收取單腿手續費,入市後,凍結雙腿手續費,等平今倉後,退還一腿.
5. 黃金期貨如何套利
在實際操作中，投資者進行黃金期現套利時，首要解決的是如何選擇參與套利的合約，其次是判斷價差是否有套利機會。
一般而言，尋找套利機會要把握兩個步驟：判斷價差是否存在和存在的價差是否能夠獲利。
存在著期現價差，是否意味著只要進行套利，就一定能夠獲利呢？答案並非如此。還需要進一步計算期貨理論價格和期貨市場實際價格之間是否存在價差。否則，就會存在著風險。
根據期貨市場理論，期貨理論價格＝現貨價格＋持倉成本。其中，持倉成本包括倉儲費用、保險費和利息。因此，國內黃金期貨的理論價格應該等於國內黃金現貨價格加上一定的持倉成本。對於上海黃金交易所的黃金Au(t+d)交易來說，其主要持倉成本應包括資金使用成本、持倉費用和遞延費用，資金使用成本實際上是一筆資金的機會成本，在持倉成本中所佔比例最大。一般以人民幣6個月期限貸款利率（現行的人民幣6個月期限貸款利率為4.59%）為依據。
遞延費又稱延期補償費，其收取標准為每日0.2，即1手Au(t+d)合約每日需支付30元左右，自持倉的第二日開始計收，交易成交當日無遞延費。從長期看，遞延費對持倉成本影響較小。對於倉儲費，上海黃金交易所規定，買入貨權庫存每日倉儲費為0.6元/千克。
根據上述分析，得到上海期貨交易所黃金期貨理論價格（元/克）＝上海黃金交易所現貨價格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合約離到期日的天數）。
在採用了考慮持倉成本的期貨理論價格後，期貨合約實際價格與期貨理論價格仍然存在著很大的套利空間。
6. 期貨合約如何做套利
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）
7. 現貨與期貨之間如何套利
本文選擇黃金T+D交易價格作為現貨價格基準，主要是基於以下考慮：第一，黃金T+D交收的現貨黃金，在質量標准和等級等交割方面的要求與期貨交割極為相似，部分品牌甚至可直接注冊倉單用於期貨交割。第二，T+D的延期交收機制相比現貨交易更加靈活，在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金佔用成本。第三，黃金T+D與黃金現貨之間的價差非常小，主要是交易和交割等費用以及交割等級上的差別所致。
8. 上海期貨交易所與上海黃金交易所的套利問題（套利合約：黃金T+D——au1212）
黃金白銀T+D：可買漲買跌，不管漲跌都可以賺錢；可以當天買賣，也可以長期持有；保證金交易，只需11%的資金就可以全額投資，資金利用率高
想做黃金白銀T+D，去郵政銀行，浦發銀行，民生銀行，平安銀行或者建設銀行辦網銀是最好的，回家上網登錄網銀即可開通黃金白銀T+D，只不過你在開通的時候輸入我們機構號，交易手續費可以降低（最低萬分之4，而且平今倉免費），同時提供行情買賣指導，想做好黃金白銀T+D：價格走勢方向判斷，心態和低手續費是最關鍵的！黃金白銀的價格受歐美經濟指標和國際動盪事件影響最大（比如歐美失業率，利率，通脹率，動亂，戰爭等等），所以平時要關注國際消息面再結合技術面綜合分析價格走勢，我自從2009年就開始做這個了，現在可以更好地把握這個市場的行情走勢
9. 期貨套利案例
套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
案例一：
某公司每年船運進口銅精礦含銅約2萬噸，分6-7批到貨，每批約3500噸銅量。方案為：若合同已定為CIF方式，價格以作價月LME平均價為准，則公司可以伺機在LME買入期銅合約，通過買入價和加工費等計算原料成本，同時在SHFE賣出期銅合約，鎖定加工費（其中有部分價差收益）。2000年2月初該公司一船進口合同敲定，作價月為2000年6月，加工費約350美元（TC/RC＝72/7.2），銅量約3300噸（品位約38%）。隨即於2月8日在LME以1830美元買入6月合約，當時SCFc3-MCU3×10.032＝691（因國內春節休市，按最後交易日收盤價計算），出現頂背離，於是2月14日在SHFE以19500賣出6月合約；到6月15日，在國內交割，交割結算價17760，此時SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的現貨平均價確定為1755美元（視為平倉價）。該過程歷時4個月，具體盈虧如下：
利息費用（約4個月）：5.7%×4／12×（1830－350）×8.28＝233
開證費：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18
交易成本：1830×1/16%×8.28＋19500×6/10000＝9＋12＝21
增值稅：17760/1.17×17%＝2581
商檢費：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18
關稅：（1830－350）×2%×8.28＝245
運保費：550
交割及相關費用：20
費用合計：233＋18＋21＋2581＋18＋245＋550＋20＝3686
每噸電銅盈虧：19500＋（1755－1830）×8.28－1830×8.28－3686＝41
總盈虧：41×3300＝13.53（萬元）
此盈虧屬於套利價差收益，通過上述交易，加工費已得到保證。
案例二：
上海某一代理銅產品進出口的專業貿易公司通過跨市套利來獲取國內外市場價差收益.例如,2000年4月17日在LME以1650的價格買入1000噸6月合約，次日在SHFE以17500的價格賣出1000噸7月合約，此時SCFc3-MCU3×10.032＝947；到5月11日在LME以1785的價格賣出平倉，5月12日在SHFE以18200的價格買入平倉，此時SCFc3-MCU3×10.032＝293，該過程歷時1個月，盈虧如下：
保證金利息費用：5.7%×1／12×1650×5%×8.28＋5%×1／12×17500×5%＝3＋4＝7
交易手續費：（1650＋1785）×1/16%×8.28＋（17500＋18200）×6/10000＝18＋21＝39
費用合計：7＋39＝46
每噸電銅盈虧：（1785－1650）×8.28＋（17500－18200）－46＝401
總盈虧：401×1000＝40.1（萬元）
鋁品種跨市套利
案例三：
在通常情況下，SHFE與LME之間的三月期鋁期貨價格的比價關系為10：1。（如當SHFE鋁價為15000元/噸時：LME鋁價為1500美元/噸）但由於國內氧化鋁供應緊張，導致國內鋁價出現較大的上揚至15600元/噸，致使兩市場之間的三月期鋁期貨價格的比價關系為10.4：1。
但是，某金屬進口貿易商判斷：隨著美國鋁業公司的氧化鋁生產能力的恢復，國內氧化鋁供應緊張的局勢將會得到緩解，這種比價關系也可能會恢復到正常值。
於是，該金屬進口貿易商決定在LME以1500美元/噸的價格買入3000噸三月期鋁期貨合約，並同時在SHFE以15600元/噸的價格賣出3000噸三月期鋁期貨合約。
一個月以後，兩市場的三月期鋁的價格關系果然出現了縮小的情況，比價僅為10.2：1（分別為15200元/噸，1490美元/噸）。
於是，該金屬進出口貿易商決定在LME以1490美元/噸的價格賣出平倉3000噸三月期鋁期貨合約，並同時在SHFE以15200元/噸的價格買入平倉3000噸三月期鋁期貨合約。
這樣該金屬進出口貿易商就完成了一個跨市套利的交易過程，這也是跨市套利交易的基本方法，通過這樣的交易過程，該金屬進出口貿易商共獲利95萬元。（不計手續費和財務費用）
（（15600-15200）-（1500-1490）*8.3）*3000=95（萬元）
通過上述案例，我們可以發現跨市套利的交易屬性是一種風險相對較小，利潤也相對較為有限的一種期貨投機行為。
跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。
來源：上海商品交易所簡介