㈠ 期貨里對手價和掛單價的區別
對手價和掛單價主要有以下兩個區別:
一、使用應用范圍不同
如果為了快速成交那麼就要去對手那裡主動交易,主要使用的就是對手價。而如果想掛一單試一試,能成交就成交,不能成交可以接受,那麼就使用掛單價。
二、成交的順序不同
根據價格優先原則,對手價可以保證即時成交。而掛單價只用在賣出報價低於市場價,才能確保成交。高於市場價,就只能等著漲到掛單價格才能成交。另外,即便漲到掛單賣價,成交數量很少的話,賣單如果排在後面,那也未必成交。
(1)期貨掛單如何影響定價擴展閱讀:
期貨交易價格條款內容:
1、最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
2、每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。
3、期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
4、最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
5、期貨合約交易單位「手」:期貨交易必須以「一手」的整數倍進行,不同交易品種每手合約的商品數量,在該品種的期貨合約中載明。
6、期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
㈡ 期貨掛單買入價為什麼比實際價高
因為你的用的市價指令,在入場的瞬間碰到了搓合後剩餘的賣家掛單
所以要慎用市價指令 特別是在不活躍合約上
㈢ 期貨是應該掛單買入還是現價買入呢
期貨是應該掛單買入?還是現價買入呢?
應該掛單買入。
期貨是非常活躍的金融產品,價格瞬間變動。一般都是掛單交易。預先判斷多空變化,當然也可用現價掛單。
同樣,期貨收益和風險極大謹慎操作。
㈣ 期貨成交價格怎樣確定
期貨價格是未來交易中商品的成交價格。其實質是對未來現貨市場價格的預估值。
決定期貨價格的因素很多,主要包括以下幾個方面:
(1)市場供求關系。
市場供求關系一般包括商品近期、遠期的供給和市場需求情況,替代商品的供求和價格情況。 具體包括:上年可結算的庫存量、當年產量的預測值、替代產品供求、國外的產量與需求等。
(2)市場間的運輸成本,亦稱空間成本。
現貨商品要交運到期貨市場指定的交割倉庫需要運輸支出,運輸成本越大對期貨價格影響也就越大。
(3)持有成本,亦稱時間成本。它反映持有或儲存某一商品由某一時間到另一時間的成本,包括貯藏費用、利息費用、保險費和損耗費。
其中利息費用是資金佔用的成本,受利率變動的影響很大。
(4)季節性價格波動以及國家政策變化等因素。
上述幾個方面是構成期貨價格變化的基本因素。實際上,期貨市場上期貨價格的具體形成是由許許多多的買方與賣方根據當前現有的各種信息,公開競價決定買進或賣出所產生的結果。
從理論上說,由於期貨市場具有公開性、透明性、信息深入性與廣泛性,期貨價格一般可以反映未來現貨市場的供求關系。但也不排除期貨市場中價格受到操縱市場行為的影響,出現期貨價格帶動現貨價格暴漲暴跌,沖擊現貨市場正常價格水平的情況。
㈤ 期貨又看不到價格掛單,怎麼能夠一次幾個點的跳開呢自成交嗎
要想自動成交,就只能掛單交易,一次跳幾個點,是因為波動大,你可以選擇委託,如果實時成交的話,有一個設置允許成交價和報價的最大點差,那個點你可以修改下,就可以防止瞬間波動幾個點而導致價格不能成交,或者成交的價格跨度偏大;如有不明白的可以家&&2243*866*535
㈥ 80分求助!期貨中的排隊價(掛單)和最新價的相關疑問
1、你理解的很對,你在軟體上看到的價格都是別人掛單的價格,不到價錢不成交。
2、比如 賣5005 / 買5000,中間空了5001、5002、5003、5004四個價位,當此時有人想掛上5002買入,剛好又有人5002賣出,你就會看見K線圖會漲到5002的位置,因為顯示總有些延遲,而5002價位買賣卻在零點幾秒成交因此沒能顯示出來,所以在該筆交易的後面既不會顯示B也不會顯示S,只是空白,就表示雙方都主動。
㈦ 期貨成交價為什麼和掛單價不一樣
期貨掛單有多種方式,期貨成交價與掛單方式有關系的。你具體採用的什麼掛單方式。
㈧ 期貨市場掛單可以以市價底的價格買空嗎
期貨是競價成交: A商品期貨市價100元。現在掛單做空:掛單90元,做空。則以距離你最近的買單成交。比如現在市價賣100,買價99,你的做空價格就是99
同理,B商品期貨價格在震盪,市價100。現在掛單做多:掛單110元,做多。市價是賣價100,買價99,則你的買家是100,而不是110,除非100沒有單子,你就是101的價格成交,以此類推的.
㈨ 關於期貨掛單
可能可以成交,如果一直有賣單往4545上賣,到你排的位置就能成交,如果有很多把價格買上去了,那你的就成交不了了,