美元利率期貨數據走勢

Ⅰ 美元的走勢受什麼影響 有哪位老師給講解一下 多謝

一般影響 美元 分為 基本面 和技術面，技術面就要結合其歷史， 趨勢，壓力 ，支撐，去分析其今後的走勢，這個屬於技術范疇！ 另外就是基本面，以下是在網上找到的，說的比較詳細，供你參考： 影響美圓的基本面因素
Federal Reserve Bank (Fed): 美國聯邦儲備銀行，簡稱美聯儲，美國中央銀行，完全獨立的制定貨幣政策，來保證經濟獲得最大程度的非通貨膨脹增長。Fed主要政策指標包括：公開市場運做，貼現率(Discount Rate)，聯邦資金利率(Fed Funds rate)。

Federal Open Market Committee (FOMC): 聯邦公開市場委員會，FOMC主要負責制訂貨幣政策，包括每年制訂8次的關鍵利率調整公告。FOMC共有12名成員，分別由7名政府官員，紐約聯邦儲備銀行總裁，以及另外從其他11個地方聯邦儲備銀行總裁中選出的任期為一年的4名成員。

Interest Rates: 利率，即Fed Funds Rate，聯邦資金利率，是最為重要的利率指標，也是儲蓄機構之間相互貸款的隔夜貸款利率。當Fed希望向市場表達明確的貨幣政策信號時，會宣布新的利率水平。每次這樣的宣布都會引起股票，債券和貨幣市場較大的動盪。

Discount Rate: 貼現率，是商業銀行因儲備金等緊急情況向Fed申請貸款，Fed收取的利率。盡管這是個象徵性的利率指標，但是其變化也會表達強烈的政策信號。貼現率一般都小於聯邦資金利率。

30-year Treasury Bond: 30年期國庫券，也叫長期債券，是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標。市場多少情況下，都是用債券的收益率而不是價格來衡量債券的等級。和所有的債權相同，30年期的國庫券和價格呈負相關。長期債券和美圓匯率之間沒有明確的聯系，但是，一般會有如下的聯系：因為考慮到通貨膨脹的原因導致的債券價格下跌，即收益率上升，可能會使美圓受壓。這些考慮可能由於一些經濟數據引起。

但是，隨著美國財政部的「借新債還舊債」計劃的實行，30年期國庫券的發行量開始萎縮，隨即30年期國庫券作為一個基準的地位開始讓步於10年期國庫券。

根據經濟周期的不同階段，一些經濟指標對美圓有不同的影響：當通貨膨脹不成為經濟的威脅的時候，強經濟指標會對美圓匯率形成支持；當通貨膨脹對經濟的威脅比較明顯時，強經濟指標會打壓美圓匯率，手段之一就是賣出債券。

作為資產水平的基準，長期債券通常一般會受到由於全球的資本流動而帶來的影響。新興市場的金融或政治動盪會推高美圓資產，此時，美圓資產作為一種避險工具，間接的會推高美圓匯率。

3-month Eurodollar Deposits: 3月期歐洲美圓存款。歐洲美圓是指存放於美國國外銀行中的美圓存款。如：存放於日本本國外銀行中的日圓存款稱為「歐洲日圓」。這種存款利率的差別可以作為一個對評估外匯利率很有價值的基準。比如以USD/JPY為例，當歐洲美圓和歐洲日圓存款之間的正差越大，USD/JPY的匯價越有可能得到支撐。

10-year Treasury Note: 10年期短期國庫券。當我們比較各國之間相同種類債券收益率時，一般使用的是10年期短期國庫券。債券間的收益率差異會影響到匯率。如果美圓資產收益率高，匯推升美圓匯率。

Treasury: 財政部。美國財政部負責發行政府債券，制訂財政預算。財政部對貨幣政策沒有發言權，但是其對美圓的評論可能會對美圓匯率產生較大影響。

Economic Data: 經濟數據。美國公布的經濟數據中，最為重要的包括：勞動力報告（薪酬水平，失業率和平均小時收入），CPI（Consumer Price Index 消費者價格指數），PPI，GDP（gross domestic proct，國內生產總值），國際貿易水平，工業生產，房屋開工，房屋許可和消費信心。

Stock Market: 股市。3種主要的股票指數為：Dow Jones Instrials Index（Dow，道瓊斯工業指數）, S&P 500（標准普爾500種指數）和NASDAQ（納斯達克指數）。其中，道瓊斯工業指數對美圓匯率影響最大。從20世紀90年代中以來，道瓊斯工業指數和美圓匯率有著極大的正關聯性（因為外國投資者購買美國資產的緣故）。影響道瓊斯工業指數的3個主要因素為：1）公司收入，包括預期和實際收入；2）利率水平預期；3）全球政經狀況。

Cross Rate Effect: 交叉匯率影響。交叉盤的升跌也會影響到美圓匯率。

Fed Funds Rate Futures Contract: 聯邦資金利率期貨合約。這種合約價值顯示市場對聯邦資金利率的期望值（和合約的到期日有關），是對聯儲政策的最直接的衡量。

3-month Eurodollar Futures Contract: 3月期歐洲美圓期貨合約。和聯邦資金利率期貨合約一樣，3月期歐洲美圓期貨合約對於3月期歐洲美圓存款也有影響。例如，3月期歐洲美圓期貨合約和3月期歐洲日圓期貨合約的息差是決定USD/JPY未來走勢的基本變化。

Ⅱ 指3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價

3個月美國國庫券期貨與歐洲美元利率期貨的 差價---------
泰德價差

Ⅲ 除了非農數據，還有什麼數據影響美元走勢

美國聯邦儲備銀行，即美聯儲，它是指引美元政策取向的最核心機構。聯邦公開市場委員會主要負責制訂貨幣政策，包括每年制訂8次的關鍵利率調整公告，它的12名委員由政府官員、紐約和地方聯邦儲備銀行總裁組成。 美國財政部，該部門負責發行美國政府債券，制訂財政預算。美國財政部對該國貨幣政策沒有發言權，但其對美元的評論可能會對美元匯率產生較大影響。 聯邦基金利率，它是美國最重要的利率指標，也是儲蓄機構間的隔夜貸款利率。當美聯儲希望向市場表達明確的貨幣政策信號時，會宣布調整利率，從而引起股票、債券和貨幣市場較大的波動。另外，聯邦基金利率期貨合約的價格直接反映了市場對該利率的期望值。 貼現率，它是美聯儲向商業銀行發放貸款的利率。盡管這是一個象徵性的利率指標，但其變化有時也會表達出強烈的政策信號。貼現率一般小於聯邦基金利率。 30年期國庫券，又稱長期債券，是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標。因通貨膨脹的原因導致的債券價格下跌，即收益率上升，可能會使美元受壓。如今，隨著美國財政部「借新債，還舊債」計劃的實施，30年期國庫券作為一個基準的地位開始逐漸讓位於10年期國庫券 在經濟周期的不同階段，一些經濟指標對美元有不同的影響，如勞動力報告、消費者價格指數、國內生產總值、國際貿易水平、工業生產指標等。當通貨膨脹對經濟不構成威脅的時候，強經濟指標會對美元匯率形成支持。當通貨膨脹對經濟的威脅比較明顯時，強經濟指標則會打壓美元匯率。另外，新興市場的金融或政治動盪，也會推高美元資產價格，此時美元資產作為一種避險工具，會間接地推高美元匯率。 歐洲美元，它是指存放於美國以外銀行中的美元存款，其利差可以作為一個對評估外匯利率很有價值的基準。比如，歐洲美元和歐洲日元存款利率間的正差越大，則美元兌日元的匯價越有可能獲得支撐。 美國股市，其中最主要的3種股票指數為：道瓊斯工業指數、標普500指數和納斯達克指數。而道瓊斯工業指數對美元匯率的影響最大，且表現出關聯度很高的正相關性。

Ⅳ 在哪兒可以看到美國聯邦基金利率期貨數據

在這里可以看到：
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/30-day-federal-fund.html

Ⅳ 美元指數對商品期貨,股市的影響

兩者是沒有絕對關系的。
美元指數跌了，表示美元貶值了，不值錢了。由於商品具有一定的保值功能，而美國商品期貨與股票是用美元定價的，在不考慮其它因素的情況下，表明每一美元可以買到的期貨/股票的數量將會減少，就等於是價格上漲了。
但決定股票與期貨價格最本質的是供求關系。供求關系決定一切！影響期貨價格供求關系的因素是多方面的，包括宏觀經濟因素、利率水平、不可抗拒因素（災害）等等。
就目前世界經濟情勢來看，國內外經濟前景堪憂，國民消費能力、企業生產能力顯著下滑，大宗商品需求逐漸降低，可以預期——短期價格反彈難以持續，長期回落是必然趨勢。

Ⅵ 美元利率上升對美元走勢有什麼影響

表面上可以理解為：美元利率上升，美元走勢也會受到影響上漲。
但是美元還受其他一些經濟政治因素影響，要辯證分析。

Ⅶ 關於美元走勢與利率的關系的疑惑

利率（Interest）
利率，就其表現形式來說，是指一定時期內利息額同借貸資本總額的比率。多年來，經濟學家一直在致力於尋找一套能夠完全解釋利率結構和變化的理論，「古典學派」認為，利率是資本的價格，而資本的供給和需求決定利率的變化；凱恩斯則把利率看作是「使用貨幣的代價」。馬克思認為，利率是剩餘價值的一部分，是借貸資本家參與剩餘價值分配的一種表現形式。利率通常由國家的中央銀行控制，在美國由聯邦儲備委員會管理。現在，所有國家都把利率作為宏觀經濟調控的重要工具之一。當經濟過熱、通貨膨脹上升時，便提高利率、收緊信貸；當過熱的經濟和通貨膨脹得到控制時，便會把利率適當地調低。因此，利率是重要的基本經濟因素之一。利率水平對外匯匯率有著非常重要的影響，利率是影響匯率最重要的因素。我們知道，匯率是兩個國家的貨幣之間的相對價格。和其他商品的定價機制一樣，它由外匯市場上的供求關系所決定。外匯是一種金融資產，人們持有它，是因為它能帶來資本的收益。人們在選擇是持有本國貨幣，還是持有某一種外國貨幣時，首先也是考慮持有哪一種貨幣能夠給他帶來較大的收益。而各國貨幣的收益率首先是由其金融市場的利率來衡量的。某種貨幣的利率上升，則持有該種貨幣的利息收益增加，吸引投資者買人該種貨幣，因此，對該貨幣有利好(行情看好)支持；如果利率下降，持有該種貨幣的收益便會減少，該種貨幣的吸引力也就減弱了。因此，可以說「利率升，貨幣強；利率跌，貨幣弱」。
從經濟學意義上講，在外匯市場均衡時，持有任何兩種貨幣所帶來的收益應該相等，這就是：Ri=Rj(利率平價條件)。這里，R代表收益率，i和j代表不同國家的貨幣。如果持有兩種貨幣所帶來的收益不等，則會產生套匯：買進A種外匯，而賣出B種外匯。這種套匯，不存在任何風險。因而一旦兩種貨幣的收益率不等時，套匯機制就會促使兩種貨幣的收益率相等，也就是說，不同國家貨幣的利率內在地存在著一種均等化傾向和趨勢，這是利率指標對外匯匯率走向影響的關鍵方面，也是我們解讀和把握利率指標的關鍵。在開放經濟條件下，國際資本流動規模巨大，大大超過國際貿易額，表明金融全球化的極大發展。利率差異對匯率變動的影響比過去更為重要了。當一個國家緊縮信貸時，利率會上升，在國際市場上形成利率差異，將引起短期資金在國際間移動，資本一般總是從利率低的國家流向利率高的國家。這樣，如果一國的利率水平高於其他國家，就會吸引大量的資本流人，本國資金流出減少，導致國際市場上搶購這種貨幣；同時資本賬戶收支得到改善，本國貨幣匯價得到提高。反之，如果一國松動信貸時，利率下降，如果利率水平低於其他國家，則會造成資本大量流出，外國資本流入減少，資本賬戶收支惡化，同時外匯交易市場上就會拋售這種貨幣，引起匯率下跌。在一般情況下，美國利率下跌，美元的走勢就疲軟；美國利率上升，美元走勢偏好。從美國國庫券(特別是長期國庫券)的價格變化動向，可以探尋出美國利率的動向，因而可以對預測美元走勢有所幫助。如果投資者認為美國通貨膨脹受到了控制，那麼在現有國庫券利息收益的吸引下，尤其是短期國庫券，便會受到投資者青睞，債券價格上揚。反之，如果投資者認為通貨膨脹將會加劇或惡化，那麼利率就可能上升以抑制通貨膨脹，債券的價格便會下跌。20世紀80年代前半期，美國在存在著大量的貿易逆差和巨額的財政赤字的情況下，美元依然堅挺，就是美國實行高利率政策，促使大量資本從日本和西歐流人美國的結果。美元的走勢，受利率因素的影響很大。

Ⅷ 影響美元走勢的主要有哪些因素

1、美國聯邦儲備銀行即美聯儲，它是指引美元政策取向的最核心機構。聯邦公開市場委員會主要負責制訂貨幣政策，包括每年制訂8次的關鍵利率調整公告，它的12名委員由政府官員、紐約和地方聯邦儲備銀行總裁組成。

2、美國財政部負責發行美國政府債券，制訂財政預算。美國財政部對該國貨幣政策沒有發言權，但其對美元的評論可能會對美元匯率產生較大影響。

3、聯邦基金利率是美國最重要的利率指標，也是儲蓄機構間的隔夜貸款利率。當美聯儲希望向市場表達明確的貨幣政策信號時，會宣布調整利率，從而引起股票、債券和貨幣市場較大的波動。另外，聯邦基金利率期貨合約的價格直接反映了市場對該利率的期望值。

4、 貼現率它是美聯儲向商業銀行發放貸款的利率。盡管這是一個象徵性的利率指標，但其變化有時也會表達出強烈的政策信號。貼現率一般小於聯邦基金利率。

5、30年期國庫券又稱長期債券，是市場衡量通貨膨脹情況的最為重要的指標。因通貨膨脹的原因導致的債券價格下跌，即收益率上升，可能會使美元受壓。如今，隨著美國財政部「借新債，還舊債」計劃的實施，30年期國庫券作為一個基準的地位開始逐漸讓位於10年期國庫券。

6、在經濟周期的不同階段一些經濟指標對美元有不同的影響，如勞動力報告、消費者價格指數、國內生產總值、國際貿易水平、工業生產指標等。當通貨膨脹對經濟不構成威脅的時候，強經濟指標會對美元匯率形成支持。當通貨膨脹對經濟的威脅比較明顯時，強經濟指標則會打壓美元匯率。另外，新興市場的金融或政治動盪，也會推高美元資產價格，此時美元資產作為一種避險工具，會間接地推高美元匯率。

7、歐洲美元是指存放於美國以外銀行中的美元存款，其利差可以作為一個對評估外匯利率很有價值的基準。比如，歐洲美元和歐洲日元存款利率間的正差越大，則美元兌日元的匯價越有可能獲得支撐。

8、美國股市其中最主要的3種股票指數為：道瓊斯工業指數、標普500指數和納斯達克指數。而道瓊斯工業指數對美元匯率的影響最大，且表現出關聯度很高的正相關性。

Ⅸ 為什麼利率期貨與實際利率反方向變動

這是利率期貨的反比特點。

反比

（1）利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。

交割方法

（2）利率期貨的交割方法特殊。利率期貨主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定期貨合約的交割價格。

(9)美元利率期貨數據走勢擴展閱讀

由於設計、需求等各方面的因素，並非所有推出的利率期貨合約都獲得成功。在現存的眾多利率期貨品種中，交易呈現集中的趨勢。

以美國為例，一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率期貨都集中在兩個交易所：芝加哥期貨交易所和芝加哥商業交易所（國際貨幣市場分部）。

這兩個交易所分別以長期利率期貨和短期利率期貨為主。在長期利率期貨中，最有代表性的是美國長期國庫券期貨和10年期美國中期國庫券期貨，短期利率期貨的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券期貨和3個月期的歐洲美元定期存款期貨。

Ⅹ 美元的走勢對國內期貨的影響

美元漲，大宗商品跌

美元跌，大宗商品漲