『壹』 期指程序化交易是股災禍首嗎
那些指責程序化交易的人會說國際市場是受美國市場引導和影響，但是理查德認為這不是一個有效的論據。雖然美國股市當月最大的單日下跌是在10月19日星期一，理查德卻發現許多歐洲市場早在19日就出現下跌。考慮到時區的差異，實際上一部分歐洲市場是先於美國暴跌。香港、馬來西亞和新加坡股票市場與歐洲一樣，也比美國市場提前了12個小時出現暴跌，在美國股市開盤前，香港就已經暴跌了10%。這些資料顯示，在10月19日紐約股市開市之前，動盪已經在全球股票市場中出現。美國股市暴跌落後於其他國家的股票市場，顯然不是程序化交易造成全球性股災。
紐約股市不僅在時間上落後於其他金融市場，在股票指數的表現上也不是最差的。通過對23個市場調查，在下跌最小幅度排名中，美國位居15位，也就是第15名表現最好的。香港，這個並沒有大量程序化交易的市場下跌了46%，表現最差。採用電腦交易的5個股票市場的平均下跌幅度為6.6%，低於電腦交易不流行的15個股票市場的平均下跌幅度。為何美國市場作為引起股災的發源地，下跌幅度卻不成正比呢？研究發現，套利交易在一定程度抑制了市場的波動性也修正了市場的不理性。
最後，理查德認為程序化交易惡性循環理論無法全面解釋1987年股災。理由基於三點:首先，程序化交易早在二十世紀80年初期就出現了，為何在1985、1986年沒有引發股災。其次，1987年股災是在全球范圍內爆發而並非美國獨有，也說明市場中存在大量程序化交易並不是造成股市暴跌的主因。最後也是最重要的一點，程序化交易惡性循環理論需要用前期的下跌來解釋後期下跌，如果僅關注股市後期下跌就無法找到股災發生的真正原因。
編者觀點：
要分析程序化交易對於1987年股災的影響首先要理清股災發生的脈絡。1987年股災前夕，機構投資者認為股市將出現反轉，於是在股指期貨市場中大量賣空套保（有證可查），由於空頭套保單過多，從而引發芝加哥期貨市場的股指期貨暴跌。美國期貨市場的異常造成全球投資者恐慌，由此全球其他市場出現動盪也不足為奇，隨後1987年10月19日的美國股市出現了股災。
編者認為程序化交易惡性循環理論確實不是股災的發生的最重要原因，但是股災早期程序化下單也難辭其咎。期貨是雙向交易，當大量套保空單促使股指期貨價格下跌時，多頭止損盤也助跌了期貨價格。由於程序化交易提高了市場整體下單速度，從而使期貨市場很快失去了應有的控制。從這個角度看，1987年股災表面上的罪魁禍首應是期貨市場突然出現的大量空頭套保單，而程序化交易只是在一定程度上推動了股災的爆發。
借鑒國外股災發生的教訓，我國在股指期貨設計上不僅對市價和限價下單數量進行了限制還採用了熔斷機制，這就在很大程度上保持了期貨市場的穩定，從而減少股災爆發的可能性。顯然，我國股指期貨推出後，不會增加A股市場的系統性風險。
『貳』 請問哪裡有商品期貨股指期貨實時行情數據介面，程序化交易用的編程介面C++或C#的動態庫dll提供
這個很難找，用來編程的介面，只看到有一家提供，大富翁數據中心，可以網路一下。他們提供的期貨實時可用來交易的，速度非常快。
『叄』 如何讓新華富時A50指數替代股指期貨，再戰程序化交易
新華富時A50是不可能取代股指期貨的地位的，這個還是不要想了現在股指期貨被限制可能會受到一些沖擊，不過一旦放開限制股指的地位還是沒有其他東西能替代的。
『肆』 什麼是股指期貨中期趨勢交易策略
一位尋求進入交易的交易員注意到收盤價格明顯低於過去兩天。他決定以期望價格下跌來「做空」股票。賣空股票意味著如果股票價值下跌，他就能賺錢。到至關重要作用的力量肌肉群被稱作核心
『伍』 做股指期貨都可程序化交易了么,我看了幾天好準的不知道該不該相信
期貨一直都可以用
程序化交易
都好些年了
不過真正的模型沒幾個有用的
如果是有用的話，就不可能拿出來隨便賣
依據以前的數據做的，那沒什麼參考意義
『陸』 想找股指期貨與商品期貨ctp歷史分筆tick數據做程序化交易測試
淘寶的大富翁數據中心，數據非常好
『柒』 股指期貨程序化交易模型，哪有
我有，而且和投資公司對比過，比他們效果好，還穩定
『捌』 股指期貨程序化交易的成功率是多少
看水平。最終看交易思想。