股指期貨盈利

1. 股指期貨的盈利怎麼算的

股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。

具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)。

股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。

(1)股指期貨盈利擴展閱讀：

股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動，當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通過期現套利和跨期套利，降低了期貨和現貨之間，以及不同期限合約之間的價差,使其保持在合理范圍。三者相互依存,缺一不可。股指期貨市場是一個封閉的市場，套保盤願意為避險支付保證金，投機盤為獲得微小波動的機會願意承擔風險。

2. 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。

計算方式：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。

(2)股指期貨盈利擴展閱讀

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000）。

由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

3. 股指期貨的盈利問題！分多多的！！！

假如現在滬深300為3000點，保證金是10%，本金不夠保證金才強制平倉：

現在如果做股指期貨開戶需要50萬標准，保證金15%，如果你開4手多單假設開在2350點需要保證金2350*300*15%=105750元+手續費按3%%計算126元合計用掉資金423126元，那麼你的賬戶還有餘額76874元。當下跌超過64點你就虧損64*300*4=76800以上，期貨公司就會提示你增加保證金，否則會平掉你的一手多單，這樣你的保證金就夠3手持倉。

4. 怎樣在股指期貨交易中盈利

股指期貨的盈利方式有兩種:一是套利，二是趨勢。

1、套利這種方式相對風險較小，你可以選擇現期套利，或者跨期套利。

現期套利就是當股指期貨和現貨之間出現了不同於平均水平的升水或者貼水（一般以升水為主），同時對現貨和股指期貨進行買和賣的操作套作，待升水或貼水恢復平均水平時平倉獲利。

跨期套利只是將現貨換成另一個月份的股指期貨而已。

2、趨勢交易與套利不同，風險較大。簡單說就是追漲殺跌，利用股指期貨的價格變化，賺取其中的差價。股指期貨交易是保證金交易，其風險和收益比現貨要放大了近7倍。

5. 關於股指期貨的盈利!

如果大家都是做空，那每個人的報單都不會成交。市場就會到跌停板的價格。
好像股票一樣，如果大家今天都是賣出操作，那跌停板就封死了。
所以股指期貨市場上，還是會有很多人去做多。
舉個例子，如果2800點時，你看空。那如果跌到2000點了，你還看空嗎?跌到1000點了，你還會看空嗎?總有人在一個價位上認為不能再下跌了，這才會有成交。

6. 股指期貨如何賺錢

一是不能做短線、特別是日內短線又折壽又虧錢，至少按照2-4周以上的波段持倉盈利的可能性才大。當然你如果有日內高頻的能力，國內還是有這個盈利先例的，但是目前股指期貨限倉加平今手續費很高，不好操作。

二是必須對構成IH、IF、IC的成分股得相當熟悉，舉例講50隻IH的成分股如果大家都統一上漲，那麼IH必然上漲。這是股指期貨賺錢的核心秘訣。
三是做多必須在上漲的初期進場，否則很容易被主力洗盤出局，同理做空也只能在下跌的初期進場。

四是必須加上期權的保護，不然很容易被主力反復打臉止損。IH可以用場內的50ETF期權保護，IF只能用場外的滬深300期權保護、IC用場外的中證1000期權保護。這就是羅張恩獨家獨創的用於股指期貨的「防彈衣交易法則」。

五是密切關注國際股市，特別是歐美股市、亞太股市對A股的影響，大家共振上漲時，做多才是比較安全的。反之，大家共振下跌時，做空也才最安全。

六是技術分析的基本功要扎實，比如趨勢理論、波浪理論、時空法則、箱體理論、頂底奧秘、形態學、支撐壓力等，包括期權實戰理論也要精通和熟悉。這樣對於精準捕捉進場點位有很大的幫助，是股指期貨盈利的基本功。

7. 股指期貨怎麼算盈利如下圖，成本多少

你好，開倉價格減去平倉價格就是你盈利的部分，乘上你的開倉數量就是你盈利或虧損的合約總價值。開倉價格乘以你持倉數量就是你真實的持倉成本。
以持倉均價計算的合約價值，得出來的是浮動盈虧數值。

8. 股指期貨的盈利模式是什麼

股指期貨的盈利模式簡單說：
做多：買入開倉、賣出平倉
做空：賣出開倉、買入平倉
股指期貨全稱為「股票指數期貨」，是以股價指數為依據的期貨，是買賣雙方根據事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數交易的一種標准化協議。

股指期貨有以下作用：

⑴可為市場參與者提供一種兼具投資和避險功能的金融工具。股指期貨的引入，可以為市場提供對沖風險的途徑，如果投資者持有與股票指數有相關關系的股票，為防止未來價格下跌造成損失，投資者可以賣出股票指數期貨合約，從而投資者就避免了風險。

⑵有助於我國股票市場健康穩定地發展。由於期貨市場流動性極好，而且信息渠道暢通，「三公」原則體現地比較好，因此，一旦有信息影響大家對市場的預期，就會很快地在期貨市場上反映出來，並且可以快速地傳遞到現貨市場，從而使現貨市場價格達到均衡,抑制股市不穩定情形的發生。

⑶促進發行方式的轉變，保證新股發行與順利上市。開發股票指數期貨為承銷商提供了迴避風險的工具，股票承銷商在包銷股票的同時，為規避股市總體下跌的風險，可通過預先賣出相應數量的期指合約以對沖風險、鎖定利潤。這一方面有利於新股發行方式向上網競價發行的轉變，改變現有計劃方式，另一方面可迴避二級市場低迷給承銷商帶來巨大風險，保證新股的發行與順利上市。

⑷增加市場的流動性，促進股市的持久活躍。這一點已被國際股票市場發展的成功經驗所證明。

股指期貨品種具有以下幾個特點：

1、股指期貨標的物為相應的股票指數。

2、股指期貨報價單位以指數點計，合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。

3、股指期貨的交割採用現金交割，即不是通過交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。

據透露，目前有關部門設計的股指期貨合約方案是：交易標的為滬深300指數；交易時間為上午比現貨市場早15分鍾開盤，下午比現貨市場晚15分鍾收盤；合約價值為每指數點100元人民幣；合約月份為交易當月起的兩個連續的近月月份加兩個季月月份；每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制，同時引進"熔斷"制度（漲跌幅達6%時熔斷10分鍾）；最小波動單位為0.5個指數點；最後交易日與最後結算日設於月中；履約交割方式為現金結算
股指期貨合約的價格等於某種股票指數的點數乘以規定的每點價格。各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恆生指數每點價格為50港元，即恆生指數每降低一個點，由該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。

比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。該投資者預計東南亞金融危機可能會引發香港股市的整體下跌，為規避風險，進行套期保值，在13000點的價位上賣出3份3個月到期的恆生指數期貨。隨後的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現貨市場損失45萬港元。這時恆生指數期貨亦下跌至10000點，於是該投資者在期貨市場上以平倉方式買進原有3份合約，實現期貨市場的平倉盈利45萬港元，期貨市場的盈利恰好抵消了現貨市場的虧損，較好的實現了套期保值。同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣進的差價進行投機交易。

9. 股指期貨盈利從哪兒來

你對期貨的交易機制理解的還不夠深，期貨跟股票不一樣，股票如果在超級大牛市，大家都賺錢是很正常的（其實熊市到來後大部分人還要把牛市裡掙得錢還給市場），但期貨是個絕對的零和游戲。每一手空單都對應著一手多單，每一手的盈利一定對應著反方向持倉的一筆虧損，所以期貨里不可能存在普賺的情況。

即使像你說的那種大家都贊同一個方向的時候，也還是零和游戲。因為如果每個人的看法都一致，並且這還是個新合約，那麼就不會有交易產生，因為沒有對手盤。