股指期貨現價

① 股指期貨買賣只能現價嗎

股指期貨可以現價買賣，也可以掛單委託。

② 現貨價格的與股指期貨價格關系

股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況:在股指期貨價格高於股指現貨價格的正向市場上,股指期貨價格最終會下降到股指現貨價格的水平,或者,股指現貨價格最終會上升到股指期貨價格的水平,二者合二為一。這是因為持有成本的下降和在股票現貨市場與股指期貨市場間存在著大量的套利行為。 假如在股指期貨合約成交後股票現貨市場價格下跌,並一直持續到交割月,股指期貨合約價格也會隨之下跌,並且下降幅度至少和股指現貨價格的降幅一致。否則,即在股指現貨價格下降時,股指期貨價格雖然下降,但幅度小於股指現貨價格的降幅,那麼股指期現價差就會大於持有成本,套利者就會在股指期貨市場上賣出期貨合約,同時在股指現貨市場上買入現貨股票並持有到期貨合約的交割月份賣出,這種套利活動會持續到股指期貨價格隨現貨價格的下跌而下跌,降幅至少與股指現貨價格下降相同為止。
由此可以得出一個一般性結論:在正向市場上,如果股指現貨價格下降,股指期貨價格也下降,而且因為股指期貨價格原本比股指現貨價格高,所以降幅更大,直到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格收斂一致。同樣,在正向市場上,如果股票現貨價格上升,股指期貨價格也上升,但升幅小於現貨價格,到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格合二為一。
若股指現貨價格高於股指期貨價格,這時交割月份較近的合約價格高於交割月份較遠的合約價格。我們把這種市場稱作逆轉市場或反向市場。之所以出現這種市場是因為近期對股票現貨的需求非常迫切,遠大於近期供給量;同時預計將來股票現貨的供給會大幅度增加;總之,反向市場的出現是由於人們對股票現貨商品的需求過於迫切,股票現貨價格再高也在所不惜,從而造成股票現貨價格劇升。這種價格關系並非意味著持有現貨沒有持有成本的支出,只要持有現貨並儲存到未來某一時期,持有成本的支出是必不可少的。只不過在反向市場上,由於市場對現貨及近期期貨需求迫切,購買者願意承擔、吸收全部持有成本而已;在反向市場上,隨著時間的推進,股指現貨價格與股指期貨價格如同在正向市場上一樣,會逐步接近趨同,到交割月份收斂一致。

③ 股指期貨怎樣影響股市現貨價格

股指期貨與股票現貨市場之間有著千絲萬縷的聯系。只有弄清這些聯系，投資者才能勝券在握。

首先，來看股指期貨對現貨股票市場的影響。

現貨指數成分股的價格波動和成交量都相應增加股指期貨的套保和期現套利策略，都需構建現貨股票組合。並且，該股票組合走勢須與現貨股票指數具有很強的相關性。由滬深300(3469.066,-261.94,-7.02%)指數的計算方法可知，指數成分股中大盤藍籌股所佔權重較高，其與滬深300指數之間的相關性明顯高於小盤股。因此，構建股票組合時，大盤藍籌股將成為機構重點持倉對象。由此推斷，在股指期貨推出前後，大盤藍籌股價格和成交量波動都會明顯增加。

價值投資將成為市場主要的投資理念股指期貨推出後，投資者可利用股指期貨套保來對沖其股票組合的系統性風險。這樣，投資者就可以放心持有其現貨股票，不會因為現貨股票市場的短期調整而拋售股票。股票持倉時間的延長，將使投資者更多的關注具有高成長性和業績優良的股票，從而使價值投資理念成為市場的投資主流。

股指期貨到期日效應將影響現貨市場股指期貨價格在到期日，須和現貨指數價格趨同一致。因此，其後結算價是由現貨指數按一定方法計算所得。這種結算方式，會使現貨指數成分股的價格和成交量在到期日產生劇烈波動。而波動程度的大小，將取決於股指期貨後結算價的計算方法和標的指數成分股構成的復雜程度。由於滬深300指數期貨成分股較多，並且後結算價結算時間較長，股指期貨到期日效應對股票市場的影響將會較小。即便A股市場出現了到期日暴漲或暴跌效應，投資者也不必恐慌，應以不變應萬變。到期日過後，股指又會趨於平穩。

股指期貨將助漲助跌現貨股指股指期貨價格通過套期保值策略和期現套利策略，向現貨指數傳遞漲跌。當股票市場整體下跌時，投資者就會賣出股指期貨套保，從而使股指期貨下跌速度快於股票指數。當兩者之間價差超過無套利區間時，期現套利盤就會買入股指期貨，並同時賣出股票，而股票的拋單又引發股票指數加速下跌。這種期現市場的價格傳遞，就是股指期貨價格助跌股票指數的根本原因。而程序化交易又將這種價格傳遞速度顯著提高，從而使股指期貨成為股市暴跌的替罪羊。反之，股指期貨也會通過價格傳遞來助漲現貨指數。

從上述四個方面可見，股指期貨推出前對股市的影響顯而易見。至於推出後股市走向，將取決於市場系統性風險高低。如果股市系統性風險過高，股指期貨將助跌現貨指數；如果股市系統性風險較小，在中國經濟和股市長期向好的背景下，股指期貨將助漲現貨指數。通俗地講，熊市助跌，牛市助漲。

④ 股指期貨價格的與股指現貨價格的關系

假如在股指期貨合約成交後股票現貨市場價格下跌，並一直持續到交割月，股指期貨合約價格也會隨之下跌，並且下降幅度至少和股指現貨價格的降幅一致。否則，即在股指現貨價格下降時，股指期貨價格雖然下降，但幅度小於股指現貨價格的降幅，那麼股指期現價差就會大於持有成本，套利者就會在股指期貨市場上賣出期貨合約，同時在股指現貨市場上買入現貨股票並持有到期貨合約的交割月份賣出，這種套利活動會持續到股指期貨價格隨現貨價格的下跌而下跌，降幅至少與股指現貨價格下降相同為止。
由此可以得出一個一般性結論：在正向市場上，如果股指現貨價格下降，股指期貨價格也下降，而且因為股指期貨價格原本比股指現貨價格高，所以降幅更大，直到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格收斂一致。同樣，在正向市場上，如果股票現貨價格上升，股指期貨價格也上升，但升幅小於現貨價格，到交割月份股指期貨價格與股指現貨價格合二為一。
若股指現貨價格高於股指期貨價格，這時交割月份較近的合約價格高於交割月份較遠的合約價格。我們把這種市場稱作逆轉市場或反向市場。之所以出現這種市場是因為近期對股票現貨的需求非常迫切，遠大於近期供給量；同時預計將來股票現貨的供給會大幅度增加；總之，反向市場的出現是由於人們對股票現貨商品的需求過於迫切，股票現貨價格再高也在所不惜，從而造成股票現貨價格劇升。這種價格關系並非意味著持有現貨沒有持有成本的支出，只要持有現貨並儲存到未來某一時期，持有成本的支出是必不可少的。只不過在反向市場上，由於市場對現貨及近期期貨需求迫切，購買者願意承擔、吸收全部持有成本而已；在反向市場上，隨著時間的推進，股指現貨價格與股指期貨價格如同在正向市場上一樣，會逐步接近趨同，到交割月份收斂一致。
總之，因為股指期貨價格是未來某一時間上的價格，隨著時間的流逝，股指期貨合約的到期，股指期貨價格就會趨向於股指現貨交割價格。如果臨近合約到期時，股指期貨價格與股指現貨價格出現超過交易成本的價差時，交易者必然會抓住機會進行套利交易，使股指期貨價格與股指現貨價格漸趨一致。
股指期貨價格與股指現貨價格具有趨同性，但在趨同之前，存在一個時間差。股票指數期貨與股指現貨價格的時間差是指股票指數期貨與現貨價格的變動在時間上不同步的現象。一般而言，股指期貨價格的變動超前於股票現貨價格的變動。
出現這種現象有如下原因：
(1)小盤股的交易較小。
(2)現貨市場交易的高成本。
(3)較低的期貨保證金。
總之，除了期貨價格變動本身具有的超前性外，由期貨交易的低成本和高效益所決定的期貨交易的充分性也是股票指數期貨與現貨價格時間差形成的原因。

⑤ 請問下，股指期貨的現價是指的什麼是股票指數嗎 如果是只股票指數的話，那怎麼2400多點

股指現貨是滬深300指數，股指期貨的標的就是滬深300指數，每個點300塊錢，你算算是多少。期現價差不是很正常嗎，你覺得應該是多少呢？

⑥ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

⑦ 為什麼股指期貨漲跌幅為綠色，現價為紅色

先分析趨勢，只做順勢單，小周期做短線。
主副圖兩指標低價出租，有意向者請聯系我

⑧ 股指期貨的現貨價格和期貨價格怎麼看

股指期貨價格就是股指期貨當日收盤價，結算價是用來結算當日資金用的
現貨價格跟期貨的收盤價和結算價都沒關系，IC股指期貨合約（中證）對應的現貨是中證500指數（這個指數的價格就是現貨價格，下同），IF合約（滬深）對應的現貨是滬深300指數，IH合約（上證）對應的現貨是上證50指數

⑨ 滬深300股指期貨的行情表上只有現價，沒有合約價格。怎樣知道IF1102、1103、1106、1109的合約價格

你看的是現貨股指期貨的價格，合約價格在每個期貨合約里才能看到實際的價格，也就是買賣某個合約的實際價格。各個合約的價格各不相同。