股指期貨if2011

⑴ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。
目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約，因為月份不會出現重復，所以年份就直接省略了

⑵ if股指期貨是什麼

股指期貨是期貨的一種，股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨主要特點
標的物----滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300隻股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數
交易時間---周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
合約價值--- 滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元
保證金--- 買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元
手續費--- 在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續費,大約提高了3倍
最大漲跌幅限制 上一個交易日收盤價的±10%
杠桿性---假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍
雙向性---股指期貨既可以買漲賺錢(專業術語:做多),也可以買跌(專業術語:做空),只要你能夠准確判斷指數在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭
T+0---股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出
開倉和平倉---建立頭寸的過程叫做開倉,類似於"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於"賣"的意思,買漲之後對應的平倉指令為"賣出平倉",買跌之後對應的平倉指令為"買入平倉"
成交量---交易當天多頭和空頭所建立的合約總數(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手
成交額---成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元
持倉量---多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的(雙邊)保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元
基差---股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失
相關性---由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關系數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的
交易代碼---滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH
交易所--- 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所)
監管單位 ---證監會
建議參考網路關於「股指期貨」解釋
以上僅供參考

⑶ 股指期貨if和ih的區別是什麼玩得方法一樣嘛手續費呢

IF是滬深300指數（股指),每點300，最小變動價0.2。
IH是上證50指數，每點300元，最小變動價0.2.
都是保證金交易，雙向交易（可以做多，可以做空），T+0交易制度。
需要了解，電。一八七，三四八五，一五九五。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

⑷ 我想看2011年IF1109的股指期貨的歷史走勢，1分鍾的，在哪可以下，或者可以通過什麼其他的方法看

1分鍾數據是不可能保存這么久的，只能通過K線圖看到當日分時圖的歷史回憶，而且每一份期貨合約交割期只有6個月，要看只能看IF連續指數，而且只能看當日的分時走勢圖。

大智慧 參考圖：

⑸ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思

IF 滬深300股指期貨

IH 上證50股指期貨

IC 中證500股指期貨

股指期貨以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

(5)股指期貨if2011擴展閱讀：

根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。

所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數。

⑹ 股指期貨里的if ic ih開頭都是什麼意思

這三個都是在中金所上市的金融期貨品種。

IF 滬深300股指期貨
IH 上證50股指期貨
IC 中證500股指期貨

上證50股指期貨介紹

上證50股指期貨合約的標的為上海證券交易所編制和發布的上證50指數，交易代碼為IH。上證50股指期貨合約模擬交易自2014年3月21日開始，合約的交割月份分別為交易當月起連續的兩個月份，以及三月、六月、九月、十二月中兩個連續的季月，共四期，同時掛牌交易。

2015年3月16日，中金所發布《上證50股指期貨合約》（徵求意見稿）和《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》（徵求意見稿）。根據最新的徵求意見稿，上證50股指期貨合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。合約以指數點報價，交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。上證50股指合約每日漲跌幅度為前一交易日結算價的±10%。上證50股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。到期交割方式為現金交割。合約的最後交易日為合約到期月份第三個周五，遇法定節假日順延。合約最後交割日同最後交易日。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點五。交割手續費標准為交割金額的萬分之一。

上證50股指期貨交易採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。連續競價時間為每個交易日9:15-11:30（第一節）和13:00-15:15（第二節），最後交易日連續競價時間為9:15-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）。

⑺ 股指期貨IF1007是什麼意思IF1110為何沒有行情IFL0，IFL1，IFL2，IFL3啥意思

1、IF1107就是11年7月第三個周五退市的股指期貨合約。

2、為何沒有IF1110的行情。
股指期貨一年12個月的合約，只有4個月的合約同時上市，分別是：當月、下月和隨後兩個季月。當月第三個周五完結，合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延，當月第四個周一為下個月的合約。季月指3月、6月、9月和12月。
由上，目前就只有IF1107，1108，1109和1112的合約。

3、IFL0 ~ IFL3就是當月連續、下月連續，下季連續和隔季連續的代碼。他們本身不是期貨合約，不參與交易。可以近似的當做相關的指數來理解。

⑻ 股指期貨中的IH，IF，IC各是什麼意思

IH代表的是上證50股票指數期貨
IF代表的是滬深300股票指數期貨
IC代表的是中證500股票指數期貨

⑼ 現在股指期貨有IF1109、IF1110、IF1111、IF1112，為什麼IF1111沒有成交呢IF1112反而有

中國股指期貨合約的合約月份，是採用香港恆生指數期貨合約月份而設計的，即市場上同時存在四個月份的合約：最近的兩個近月和最近的兩個季月。這是因為連續月份合約的基差較小，價格真實，有利於股指期貨交易的活躍性；而季月合約的轉倉成本低，流動性好，適合長期保值者。
等到10月份IF1111就有成交了。