㈠ 股指期貨和A股的關系
股指期貨和A股的關系如下：
股指期貨是依託於A股市場新增加的一個可交易金融產品,和A股有互為因果的關連關系,但是局部的,個性化的,它不會左右A股實體公司的經營和發展,並和A股的業績沒有關連度,它只依託於A股的趨勢性變化,或為了獲利,利用資金去推動趨勢,使其產生出乎意料的變化。
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由中國境內的公司發行，供境內機構、組織或個人（不含台、港、澳投資者）以人民幣認購和交易的普通股股票。A股不是實物股票，以無紙化電子記賬，實行「T+1」交割制度，有漲跌幅（10%）限制，參與投資者為中國大陸機構或個人。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的區分。這一區分主要依據股票的上市地點和所面對的投資者而定。
㈡ 股指期貨與大盤下跌有關系嗎
你好！
在期指時代前，每逢市場下跌，機構與散戶不同的就是比誰跌得少，機構往往有護盤慾望，因此指標股跌幅有限。然而在如今的期指時代，機構們多了一個對沖下跌風險的工具，在跌的時候可以在期指上做套期保值等來對沖現貨下跌風險及牟利，而沒有必要護盤了，因而下跌就更猛了。大多數散戶間接地受到很大的傷害！現在我們不要悲觀，黎明已不是很遙遠！
㈢ 股指期貨與股市指數的關系
當然有資金分流作用，但是由於股指期貨有杠桿作用，資金分流不是主要問題，關鍵是它能夠用較少的資金，加之部分機構利用手裡的股票與股指期貨同方向做，殺傷力就非常大。
㈣ 請問現在的股指期貨是什麼意思跟大盤是什麼關系
股指期貨是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。中國是if300 選的是滬深300家企業指數加成。和大盤呈現正相關關系。
股指期貨有很多種類標准化合約。if1406是2014年6月份的合約。交割日期是每個月第三個星期五。if1406已經過了交割日期。就要重新開始另一個合約。可以是if1407 等。你看的是不同月份到期的k線
㈤ 國外的股指期貨與國內的大盤有何關系
在《股指期貨推出對現貨市場的影響》中，我們探討了股指期貨對現貨市場大盤走勢可能產生的影響，現在，我們繼續刨根問底，探索股指期貨推出對標的指數成份股和非成份股的影響。
一、股指期貨推出前，可能使標的指數成分股相對非標的指數成分股凸現更多機會。
一方面，指數期貨的套期保值、資產配置功能，需要標的指數成分股的配合，另一方面，機構投資者對成分股的更多配置，才能使其在現貨、期貨操作中把握更多主動。相對於無指數期貨時代，增量資金的介入、存量資金對組合配置的調整，都將加大標的指數成分股的投資，而這種調整以及提前的戰略部署，可能在指數期貨上市前一段時期就會發生。由此，股指期貨推出前，標的指數成分股可能享受較高溢價。
同時，我們跟蹤了滬深300前20權重股，對其進行組合，與滬深300指數進行收益率比較，發現權重股的收益率顯然超過了滬深300指數收益率（圖1）。同時發現此組合的alpha為1.15，較高；而系統風險的beta值卻不到0.924（圖2），享受高選股能力的背後，風險並不高。顯然權重股的溢價更明顯。
二、股指期貨推出後，標的指數成分股和非成分股在價格和成交量的市場表現上均有差異，但未必享有高溢價。
股指期貨推出前，標的指數的成分股相對非成分股會享有更多的溢價，且權重股溢價明顯，那麼我們不禁要有這么個疑問，股指期貨推出後，標的指數成分股和非成分股的情況又是怎樣？實證分析結果比較一致地指出，股指期貨上市以後，標的指數成分股和非成分股在價格和成交量的市場表現上均有差異；通常，在波動性上兩者的差異比之前顯著，成份股的波動性比非成份股增大，成份股的平均報酬率比非成份股增加。但差異程度，各項研究結果有所區別。
但是，是否每個成分股就一定再會享有高溢價，答案是不確定，根據《股指期貨推出對現貨市場的影響》中的結論：股指期貨不影響現貨長期走勢。那麼成分股的漲跌也同樣取決於宏觀經濟以及此股票所處的行業、公司的經營業績等因素，而不能簡單的得出否則有高溢價的結論。
㈥ 在股市，股指期貨跟大盤之間是怎麼相互影響的
股指期貨只是作為金融產品的一部分，並不能影響市場的長期趨勢，影響也只是短期影響一下。我們更應該看到它對某些板塊的影響，首先和他相關的就是期貨概念的，另外券商也是受益匪淺，另外股指期貨的推出，為了話語權，各類機構基金都會更多的持有大市值股票，這短期對指數有推動作用。 期貨影響成交量，根據國外經驗，股指期貨推出，成交量應該增加30%到50%，這顯然就是對券商非常有利的事。 另外管理層推出股指期貨的目的是減少波動，讓機構們有做空機制，這樣就不用在看空的時候不得以只能瘋狂出貨砸盤，然後造成更大的下跌，能讓市場平穩一些，當然心願和實際還需要市場來檢驗。
㈦ 股指期貨的走勢與股票市場的走勢的關系
正是因為股指期貨的走勢與股票指數走勢 一致，才是可以避險的基礎。
因為股指期貨可以雙向交易。
我這里有用滬深300指數代替股票說明。
譬如在2800買入100萬，漲到2950時，我擔心漲不上去；我在股票期貨，譬如2970賣出，
這樣即使後邊跌回2800，我股票利潤為0，但股指期貨利潤，因為是先賣出，所以在差不多170的利潤（譬如股指期貨此時報價也2800利潤）
一般大資金有持有的好股票，不想賣出，來回交手續費，可以這樣套期保值，
但我想多數人也還是用不到股指期貨這種功能，更多的是賺股指的價差交易吧，像炒股一樣。
而期貨的杠桿性、期限性，風險還是比炒股大一些的。