A. 股指期貨要是都看空買空，沒人買多，那怎麼達成交易
股指期貨原則上來說就是零和游戲，就是說有人賺錢必定有人虧錢，並且賺的錢與虧的錢相等（不考慮買賣手續費）。買空的合約數量和買多的合約數量是相等的。
B. 怎麼看股指期貨的多頭持倉 也就是看多頭持倉量 和空頭持倉量
在上海期貨交易所的每日持倉數據里查詢，收盤後半小時左右即可查詢得到，不過只能查到前20的持倉情況。
文華和博易的第二天盤前的新聞里會有更詳細一些的數據，到前50，但是要第二天早上才出來了
C. 如何看股指期貨多頭和空頭持倉總數
股指期貨的持倉量是單邊計算的，也就是說你通達信上看到的持倉量就是多頭或者空頭的持倉量，且兩者的持倉量必定相等，還有其他問題可以加1102867003
D. 股指期貨多頭和空頭是什麼
你好，在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫多頭持倉，簡稱多頭；賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
比如，某投資者在2006年12月15日開倉買進0701滬深300股指期貨10手（張），成交價為1400點，這時，他就有了10手多頭持倉。到12月17日，該投資者見期貨價格上漲了，於是在1415點的價格賣出平倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就只有4手多頭持倉了。
需要提醒的是，投資者下達買賣指令時一定要註明是開倉還是平倉。如果12月17日該投資者在下單時報的是賣出開倉6手IF0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的4手多頭持倉，而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。
E. 股指期貨多頭套期保值是怎麼回事
股指期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：多指持有現金或即將將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。
空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。
F. 股指期貨,如何查看空頭和多頭 資金
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
下單
下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。
結算
結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項，進行計算、劃撥的業務活動。
平倉或交割
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
G. 股指怎麼看多空買入數量
1、如何看股指期貨多空：在股指期貨市場上，買賣對象是一種標准化合約，除了合約執行價格隨行就市外，其他條款保持固定。
2、股指期貨交易實質是基於標准化合約之上的權利義務，而不是證明財產歸屬的有價證券。股指期貨市場的持倉就是指尚未進行對沖了結的合約頭寸，如果是合約買方，就是多頭持倉，如果是合約賣方，就是空頭持倉。由於期貨合約沒有發行量的限制，只要市場參與者能夠達成新的交易，理論上股指期貨持倉量可以無限放大。
3、從股指期貨市場整體看，多頭持倉和空頭持倉必然相等，這是因為合約要達成交易的話，買賣雙方缺一不可。因此，股指期貨市場上任何一筆交易完成時，多空持倉都會出現相同數量、相同方向的變化，開倉交易會使多空持倉同量增加，而平倉交易則會使多空持倉同量減少，不可能發生多空持倉總量不等的情況。
4、在我國期貨市場發展早期，由於市場規模較小，商品期貨和現貨市場間存在一定程度的割裂，制度和監管尚在摸索等多種原因，有時會出現主力依靠資金實力影響市場走勢的現象，也就是我們通常說的「做莊」，甚至會出現逼空、逼多行情。
5、在這種情況下，多空持倉作為主力資金意圖的表現，對投資者判斷市場走勢具備一定的參考意義。但隨著期貨市場規模的迅速擴大，期貨市場相關制度、監管以及執法的到位，商品期貨市場上也很難再看到傳統的莊家主力了。
H. 如何看待股指期貨市場
股票現貨市場交易對象是上市公司股票，一筆交易完成後，股票從賣方賬戶劃轉至買方賬戶，對於買方來說，持倉會增加，對於賣方來說，持倉會減少，包括融資融券在內的各類交易行為對市場持倉量的影響為零，股票現貨市場持倉總量始終與股票流通總量相等，也不存在空頭持倉的概念。
在股指期貨市場上，買賣對象是一種標准化合約，除了合約執行價格隨行就市外，其它條款保持固定，交易實質是基於標准化合約之上的權利義務，而不是證明財產歸屬的有價證券。股指期貨市場的持倉就是指尚未進行對沖了結的合約頭寸，如果是合約買方，就是多頭持倉，如果是合約賣方，就是空頭持倉。由於期貨合約沒有發行量的限制，只要市場參與者能夠達成新的交易，理論上股指期貨持倉量可以無限放大。
從股指期貨市場整體看，多頭、空頭持倉必然相等，這是因為合約要達成交易的話，買賣雙方缺一不可，因此，股指期貨市場上任何一筆交易完成時，多空持倉都會出現相同數量、相同方向的變化，開倉交易會使多空持倉同量增加，而平倉交易則會使多空持倉同量減少，不可能發生多空持倉總量不等的情況。
既然全市場多頭持倉和空頭持倉必然相等，那麼我們經常聽到的空頭持倉大增，或者凈空頭持倉增加又是怎麼一回事呢？原來，這是把部分持倉量居前的會員——通常是前20大席位——的多空持倉量單獨列出來進行比較的結果。例如，2013年11月15日收盤後，滬深300股指期貨主力合約持倉量88962手，這意味著主力合約多頭持倉和空頭持倉都是88962手，而多頭持倉居前的20大會員共計持有62834手多倉，空頭持倉居前的20大會員共計持有72374手空倉，這樣就可以計算出當日主力合約凈空頭持倉是9540手。多空持倉結構變化主要就體現在凈空頭持倉的變化上。
I. 什麼是股指期貨交易中的多頭與空頭
在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫多頭持倉，簡稱多頭；賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。持有多頭的投資者認為股指期貨合約價格會漲，所以會買進；相反，持有空頭的投資者認為股指期貨合約價格以後會下跌，所以才賣出。
比如，某投資者在12月18日開倉買進0701滬深300指數期貨10手(張)，成交價為1400點，這時，他就有了10手多頭持倉。到12月19日，該投資者見期貨價格上漲了，於是在1415點的價格賣出平倉6手0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就只有4手多頭持倉了。
需要提醒的是，投資者下達買賣指令時一定要註明是開倉還是平倉。如果12月19日該投資者在下單時報的是賣出開倉6手0701股指期貨合約，成交之後，該投資者的實際持倉就不是原來的4手多頭持倉，而是10手多頭持倉和6手空頭持倉了。