① 求股指期貨空頭套期保值中的現貨頭寸價值和期貨頭寸盈虧的演算法詳解！先謝了！
樓上的 不懂就不要亂說。你自己不會算就不要來回答了嘛。
我先算期貨的 賣出的，建倉價格3324點 平倉為3500點 那麼期貨虧損（3324-3500）×300×100=-5280000 也是就說虧損五百二十八萬
現貨方面的：由3324點漲到3500點，那麼算它漲了百分之幾（3500-3324）÷3324+1=四捨五入1.053
那麼他原來的1億資金乘以1.053就等於1億零五百三十萬
則投資者的現貨頭寸價值為約等於105300000 投資者的期貨頭寸盈虧是-5280000
如果明白了請及時採納，如果還不明白請繼續追問！
② 期貨如何炒
第一,股指期貨引入了套期保值、套利和投機等市場功能。其中,基於大量或虛或實的市場新信息而進行的投機活動,引發了股指期貨交易的活躍,並因此而改變了期、現價格之間正常的順逆差,從而使大量的套利活動得以頻繁發生,並因此促使期、現價格走勢趨於一致(這導致股指期貨價格走勢一定程度上可起到預示股價走勢的作用)。
於是,投機活動所帶來的足夠多的交易對手,以及期、現價格走勢的基本吻合,就保證了套期保值交易能夠順利實現期、現間的精確對沖,從而能起到轉移現貨價格風險的作用。此外,上述分析也表明,市場的套利和套期保值活動一定程度上可遏制股值期貨的過度投機炒作。
第二,由於股指期貨具有交易成本低,杠桿倍數高,指令執行速度快等優點,因此,投資者將傾向於在收到市場新信息後,優先在期市調整頭寸,這將導致短期來看期市價格一定程度上超前股市價格。但是,期、現價格之間順逆差的異常變動將吸引更多的市場套利活動,從而確保了現貨價格不會偏離期貨價格太遠。因此,從長期來看,本質上仍然是各種宏微觀因素基本面決定的股市價格,主導了期市價格的變化；
第三,相對於融券交易的賣空機制,股指期貨的賣空並不實質上涉及現貨賣券,故不會直接加劇市場的下跌動能,加之股指期貨的流動性大,沖擊成本低,市場交易造成的價格變動小,因而受到傾向頻繁操作的投機者的喜好。更重要的是,由於實行T+0交易的股指期貨交易是合約雙方多頭和空頭的雙向操作,加之套利機制的存在,以及合約數量可隨交易量的變動而變動,這就使得股值期貨不易出現像權證一般的權證價格與正股價格嚴重脫節的現象,即不會出現股指期貨價格走勢嚴重偏離大盤走勢的人為操控現象。
第四,以往機構投資者在大規模建倉過程中,往往為了在股價低點獲取廉價籌碼而通過「小的拋單隨後推進價格)等方式連續打壓股價。然而,考慮到在上述過程中,機構投資者的自有資金難免會遭受較大的損失,而且即便投資者認為當前的市場估值已經明顯偏高,主動做空所導致的上述損失風險,仍將導致投資者的做空願望不足。此時,股指期貨所具有的做空機制將有助於機構投資者順利實現迅速和低成本的鎖定建倉成本,並通過期價對股價的引導作用而迫使股市向下調整。
第五,由於股指期貨具有做空機制,能夠完善市場定價功能,從而有利於化解我國A股市場多年來單邊運行所帶來的系統性風險；同時,股指期貨的價格波動更大,並通過套利活動影響到現貨價格,從而增加了現貨市場的波動；特別是當前市場整體市盈率偏高,股指期貨推出初期所引發的市場做空動能可能更大。
③ 關於股指期貨的運用
其實也就是規避風險 風險對沖嘛 預期股價會下跌 將會在增發股票的舉措中損失資金 所以就在金融衍生品上做風險規避 做到風險度最低 這要分兩個方面 如果預期股市下跌 就在期貨市場做沽 具體做沽多少就視你看淡股市的程度了
④ 如何自學期貨知識有學習材料嗎
期貨合約：是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。
保證金：是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。
結算：是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割：是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。
平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
倉單：是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。
撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
漲跌停板：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
強行平倉制度：是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。
頭寸：一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。
套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
開倉、持倉和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。
由於開倉和平倉的含義不同，交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。
例：某一投資者在12月30日買進3月滬深300指數期貨10手（張），成交價格為1450點，這時，他就有了10手多頭持倉。到明年1月10日，該投資者見期貨價格上漲到1500點，於是按此價格賣出平倉5手3月股指期貨，成交之後，該投資者實際持倉還剩5手多單。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指期貨（滬深IF1707，3642.6，-0.18%，模擬交易），成交之後，該投資者的實際持倉就應該是15手，10手多頭持倉和5手空頭持倉。
爆倉：是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅輸光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在行情發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。
發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。
多頭和空頭：期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒有股票的人是不能賣的。
結算價格：是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。
成交量：是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。
總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
換手交易：換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」；而「空頭換手」是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。
交易指令：股指期貨交易有三種指令：市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。
第一、市價指令：指不限定價格的買賣申報，盡可能以市場最好價格成交的指令。
第二、限價指令：指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令。它的特點是如果成交，一定是客戶預期或更好的價格。
第三、取消指令：指客戶將之前下達的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前，前一指令已經成交，則稱為取消不及，客戶必須接受成交結果。如果部分成交，則可將剩餘部分還未成交的撤消。
套期保值：買進（賣出）與現貨市場上經營的商品數量相當，期限相近，但交易方向相反的相應的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出（買進）同樣的期貨合約來抵補這一商品或金融工具因市場價格變動所帶來的實際價格風險。
保證金：保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保，是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同，保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金；結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金，意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。
強制平倉：如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
頭寸限制：即交易部位限制。指交易所對投資者規定的所能持有某一期貨合約數量的最大限度，是從市場份額分配方面對市場風險進行管理。
競價方式：計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，具有準確、連續、速度快、容量大等優點。
期貨交易早期，由於沒有計算機，故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式：一是連續競價制（動盤），是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。這種競價方式是期貨交易的主流，歐美期貨市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍，但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內，人聲鼎沸，以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易信息。這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的信息和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。
公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節，每節交易中一種合約只有一個價格。每節交易先由主持人叫價，場內交易員根據其叫價申報買賣數量，如果買量比賣量多，則主持人另報一個更高的價；反之，則報一個更低的價，直至在某一價格上買賣雙方的交易數量相等時為止。計算機技術普及後，世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。游俠股市可以模擬國內外期貨，是期貨入門和練習提高的絕佳途徑。
1、持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。
2、內盤、外盤：等同於股票軟體中的內外盤。如：委託以賣方成交的納入「外盤」，委託以買方成交的納入「內盤」。「外盤」和「內盤」相加為成交量。
3、總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。
4、委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標，其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%
5、倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
6、多開：是多頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動買盤。
7、空開：是空頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動賣盤；例如：將上例中的賣出、買入反過來即可。
8、雙開：指某筆成交中，開倉量等於現量，平倉量為零，持倉量增加，差值等於現量，表明多空雙方均增倉
9、雙平：指某筆成交中，開倉量等於零，平倉量為現量，持倉量減少，差值等於現量，表明多空雙方均減倉。
10、多換、空換：是多頭換手、空頭換手的簡稱，若在某筆成交中，開倉和平倉量均等於現成交量的一半，持倉量不變，則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化，只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移，結合內外盤的狀態，我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手，內盤時為空換手。
11、多平、空平：是多頭平倉、空頭平倉的簡稱，多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的減少絕對值小於現量，且為主動賣盤；空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的減少絕對值小於現量，且為主動買盤。例如：假設以三個人作為交易對手，其中甲有多頭持倉5手，乙有空頭持倉5手，丙沒有持倉；若甲想平倉了結部分持倉，則掛出賣出平倉3手，丙認為大盤會跌，則掛出賣出開倉2手，在此時乙也想平倉了結，則以現價（賣出價）掛出買入平倉5手成交，盤面會顯示：空平（空頭平倉），現手成交量10手，倉差為-6。如果是多頭平倉則是把乙作為主動掛出平倉單，甲隨後再平倉即可。
12、頭寸：是一種市場約定，既未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對買進者，稱處於多頭頭寸；對賣出者，稱處於空頭頭寸。
13、期貨貼水與期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。
14、正向市場：在正常情況下，期貨價格高於現貨價格。
15、反向市場：在特殊情況下，期貨價格低於現貨價格。
16、斬倉：在交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止虧損過多而採取的平倉措施。
17、撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。
18、強制減倉：是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶（或非經紀會員）按持倉比例自動撮合成交。
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⑥ 請問學金融的人 工作都做什麼
下面回答是轉載的，你在網上搜索「ta」或者「大學專業解讀」可以找到，還有好多很好的專業介紹，都是一些過來人的心得，， 金融學畢業之後一般做什麼?近幾年的就業和收入怎麼樣,能不能說一下你們畢業班的情況
金融專業從06年開始就越來越受國家的重視,特別是各個大的城市, 這個專業會有銀行,證券,期貨,外匯,保險,會計學,財政,及管理,營銷等方面的課程,用心學好 專業課對以後非常有用. 我是今天年畢業的,現在在北京從事本專業類工作,我們校的金融專業的專業課程真的是很有用 畢業後的好多同學都這么說. 就算畢業後不從事本專業類工作,你的理財理念和金融,經濟方面的理解也會對你終生受益的. (哈爾濱商業大學)
金融學畢業有3個就業方向，銀行、保險和證券。銀行最穩定，福利好，但是難進。保險最好進，同時也是最累壓力最大的。證券要有一定的經驗才能去，一般剛畢業不適合去做。 象我現在就是在做財務，那要做財務你就要先考一個會計學證，有些小企業會不需要這個，你可以先去邊做邊學邊考。 金融學最好的還是去銀行吧，其他的都不穩定。但是我是男生，我准備做一段時間財務，然後轉銷售，因為工作只能養家糊口，只有自己做生意做老闆才有可能小康。 (中南財經政法)
對於金融本科生畢業之後的情況，應該分兩部分來說吧 第一部分呢，就是你有足夠的才智去考研究生碩士研究生出來肯定是不愁找份工作的，不過僅從大連的現況來看，金融的碩士生並非吃香，如果可能的話，出國讀碩士應該是最有發展的一條路； 下面我將著重說第二部分，就是本科畢業後沒考研究生和出國的這部分， 其實這部分的學生在大連的社會中是處在一種尷尬的地位的，要麼你有英語六級同時具備個日語一級二級的，這樣的可以簡單的改下行去個外資企業做流程會計學（不過說回來了，既然是做會計學，當初學會計學好了，幹嘛學金融呢！）或者能力優秀者或許可以被外資銀行招去做實習生，當然如上這兩項都是建立在擁有英語6級和日語2級基礎之上的！ 再就是你家裡有天大的門路，可以在國有銀行的招聘中爭到一席內定名額，然後就拿著每個月2000多的收入，從此沉淪掉！當然這天大的門路就是，要麼你家能成為銀行的大客戶，就是1000萬以上的資本存款，要麼是個市裡大部門的領導。 最後那部分就比較慘啦去證券，去保險，或者乾脆改行！ 其實平心而論，學金融不管是在國內還是國外，都必須學到碩士畢業才能多少對社會有點作用的，畢竟金融要求學的東西，更多的是在研究生時期才能學到，而本科學的東西，做金融不夠，做會計學什麼的，你又沒有人家學會計學的專業！所以讀研是根本出路 (黑龍江大學)
我沒有考研。工作了。。 沒有什麼適合不適合吧，如果你對於金融感興趣，而且以後結束學業後希望從事相關行業，還是學習一下吧，至少有些感性的認識和背景。 至於考研，一種是喜歡學習，一種是充實自己，一種是暫時逃避就業，為自己加些籌碼。我個人是實在崩潰上學了，而且工作的機會也還好，所以就業了。。但之後是否還要充實學業待定。 (北京第二外國語學院)
一般而言，和金融專業對口的是銀行、證券公司、和保險公司、基金公司，但是就目前情況來看，進銀行一般得有關系，而且一般需要是重點大學的畢業生，進證券公司相對容易些，但是和金保險公司一樣如果不是研究生學歷以上，一般在這個行業都是做銷售性質的工作，趕上一個好的市場行情是不錯的，像去年下半年和今年，證券市場是一個大牛市，做起來相對比較容易，如果能夠耐心做下去是不錯的，我有一個同學現在已經做到了一個月4000多，但是能做到這樣很不容易，而且很少，還有一個做到了一個月2000多，但這些證券公司一般都沒有底薪，靠吃傭金提成吃飯，即便有也是很少的一點錢。還有的進了基金公司，還有我這樣的也有幾個，是跨行業作了會計學，我同學有幾個都在做會計學，這樣呢，如果你不是今年的應屆畢業生還是來得及看一些會計學書的，課余時間可以自學一些嗎，另外可以報一些社會上的會計學輔導班，關於實物的還有一些軟體的應用。保險公司是好進的，但一般都是跑業務，這也要看個人而言了。但總的而言現在人才市場是供過於求，什麼專業好像都是過剩的，所以對於畢業應該早做打算，做好自己的職業生涯規劃 （山東工商學院）
金融畢業不能給你 任何哪怕是一點點的專長，在就業的競爭中也沒有任何的優勢。它只是一個所謂的金融背景吧。 如果你只是金融畢業，完全靠自己就業的話，又不精心准備，可能不會繼續留在這個領域了。 可以說金融本科生不能做金融業的任何核心工作，或者說金融碩士生也不能。 這個行業是個經驗至上的行業， 如果非要打個比方的話 就是技術工人，不取決與來自哪個技校讀了多少年書，認的是工齡和手藝。 如果非要說畢業的出路在哪裡 可能本行業需求本科生最多的有2塊。 銀行部門 如果你的志向是此的話 可以關注各大銀行招聘的細則，每年變動不是很大，類似公務員考試需要特別准備。 另外既是資本市場，您感興趣的話 不妨留心 投資公司的用人細則和要求。不推薦證券公司，證券公司可能更側重與銷售。 明年有股指期貨推出，期貨公司人員也有較大缺口 可能也是個契機。(安徽大學)
方向很多，銀行（一般有關系的話很容易進去，沒有關系能力強的話也沒有問題的），證券公司比較多，由於牛市的原因，我們這屆去的較多而且比較容易進，另外有去財務公司的如一汽財務就是很不錯的單位，還有進投資公司的 （鄭州大學）
我在東北農業大學,學校的前景是不錯的，師資也不是很濫,但就目前這個社會的情況來說,上什麼大學真的是無所謂,最重要的是選一個什麼專業,當然了，考研究生是現在每個想要更進一步的大學生所勢在必行的，但問題是讀了研究生之後那時社會就業又會是什麼樣子呢，我畢業考研了，沒考上，差的太遠了，現在工作之後才體會到干什麼都不容易啊,金融這個專業,是個籠統的專業,不象會計學專業有很強的專業行,金融是研究宏觀研究,理論支持的，說白了就是空談,我建議別學金融(東北農大)
很多可以做的，最普遍的是進銀行，還有證券公司，保險公司，投資銀行等等，只要是和金融沾邊的都可以進，有些要求條件很高，不太好進。我們現在不是准備考研就是准備找工作，或者考個像證券從業資格考試等對靠工作有利的證。當然，學金融也不一定將來非得干金融，現在專業不對口的也很普遍，競爭激烈嘛（山東師大）
其實金融專業可以選擇的方面很多，過這方面男生的優勢比較明顯，不過通過以往看來大多以銀行為首選，男孩子喜歡挑戰，投資行業還是熱門機會倒是很多。不過現在擔保行業新興起來了，那裡面的機會也不少，而且今年（2007）政策開始嘗試並扶持合資的村鎮銀行，裡面的崗位很多，其實金融主要包括投資、銀行、擔保、保險、證券及其衍生品幾個領域，具體情況還得因人而異，得徵求你弟弟的想法才好決定。 (哈爾濱商業大學)
金融學是一門非常好的專業,一個讓人可以走向高薪白領階層的台階. 但從目前本科金融就業方向來看,相對來說就業面局限於金融相關行業,比如銀行,證券,期貨,保險,理財,投資等等.如果你很優秀,你也可能進外企或者其他好的企業. 當然,能夠進入銀行或者好的企業的同學還是只很小的一部分.大部分人還是沒有找到自己理想的職位. 總歸一點:如
⑦ 股指期貨成交量是單邊還是雙邊計量 什麼是換手交易
交易所發布的實時行情信息中，有"成交量"和"總持倉"欄目。"總持倉"的含義上面已經解釋，而"成交量"是指當日開始交易至當時的累計總成交數量。然而，在統計上，卻有單邊和雙邊的區別。我們知道，凡是成交，必定是有買進也有賣出的，而且兩者在數量上是絕對相等的。比如，有人出價以1300點買進10張滬深300指數期貨，同時有人出價以1300點賣出10張滬深300指數期貨，結果這10手單子成交了。那麼，總共成交了多少呢？如果以單邊計算，則成交量就是10手，而以雙邊計算，則成交量就是20手了。顯然，雙邊計算是將成交雙方的數量加起來統計的。同樣，"總持倉"的雙邊統計也是將多空雙方的未平倉數量加起來計算的。請注意，在我國期貨市場，"成交量"和"總持倉"都是按雙邊統計的，而在國外，基本上都是按單邊統計的。
換手交易有"多頭換手"和"空頭換手"，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為"多頭換手"；而"空頭換手"是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。下面舉例說明多空雙方開倉平倉與成交量及對應持倉量的變化關系(假定統計之初的總成交量已經有5000手，同時總持倉量為80000手)。
⑧ 誰給推薦幾本研究期貨的書。自學。
好書實在太多，建議多花費時間讀讀。 兩本必讀書！！ 一本是 交易大師傑西·利弗莫爾的《股票作手回憶錄》 一本是約翰.墨菲《期貨市場技術分析》 原書自1986年問世以來，備受金融界人士的青睞(因為期貨市場對技術分析的要求最高，而技術分析本身在各行各業並無實質差別)，被譽為當代市場技術分析的聖經。這本書集各種市場技術分析理論和方法之大成，一身兼有優秀教材、權威工具書、實用操作指南三大特色。 強烈推薦～～ 另外，股指期貨對於普通散戶來說不一定是好選擇，期貨那麼多品種，可以選一個更合適的 祝期市大發！
滿意請採納