股指期貨跌股指一定跌嗎

1. 今天股指期貨跌了股指為什麼沒有跌

現貨和期貨有一定點差是比較正常的

今天是股指期貨交割日，1208合約中出現一定逼倉行為，所以打低指數

1209合約要明顯強於1208的

2. 股指期貨導致股市下跌，合理嗎

把股市下跌的原因歸結為股指期貨很荒謬，並問，未來股市上漲時，那又該如何評價股指期貨的作用：

1、股指期貨（包括商品期貨）沒有股票特有的流通盤，理論上持倉量可以無窮大，也可以非常小，不存在控盤的說法（但早期有逼倉的說法）；期貨品種非常小的持倉量很常見，比如燃油期貨12個月的合約，總持倉量當前只有26手，已經失去了交易的價值；
歷史上雖然有過利用資金優勢操縱期貨的案例，但那是歷史，總結教訓，才有了防範期貨操縱的制度的出台，按現行的交易制度，期貨有大戶報告制度、持倉限額制度、保證金制度、強行平倉制度等九個制度......期貨品種月份合約的持倉量達到一個事先設定的數字，交易所就會動用各種手段降下來，所以，在現實中，期貨持倉量總是在一個合理的范圍內變動，如果嚴格執行下來，資金再多也不可能操縱期貨，這些對於資深的期貨玩家來說，是常識；
股票存在莊家操縱，因為股票的流通盤是固定的，吃進大部分籌碼後，就能利用手中的籌碼和資金優勢操縱股價，而且我們也樂於看到有莊家操縱，有操縱才有股價的大波動；

2、期貨的功能是發現價格和風險轉移，有多頭倉位就一定有空頭倉位對應，看空的賣出開倉，就一定有同等數量看多的買入開倉對應，對整個市場來說，不存在所謂的「空頭凈倉位」增加，空頭倉位增加了，對應的一定是多頭的倉位也相同數量增加了，實際上就是持倉量增加了；持倉量增加了，只能說明多空分歧加大，而不能說明別的，一般認為，跌多了後，出現持倉量大幅度增加，有止跌回升的可能，反之亦然，但這也不是絕對的，單憑持倉量研判漲跌是不靠譜的，是漲還是跌，最終取決於商品的供求關系、取決於趨勢上升還是下降；
就股指期貨來說，是漲還是跌，完全取決於股市的漲跌，滬深300指數是股指期貨的標的物，股指期貨合約到期的價格是向滬深300指數靠攏的，股指期貨的規則就是這么定的；是股市「吸引」股指期貨向自己靠攏，而不是股指期貨「拉著」股市下跌；
換一個角度，如果股指期貨能「拉著」股市下跌，那麼，股指期貨當然也能「拉著」股市上漲，按這種邏輯，要股市上漲就太容易了，政府下命令禁止股指期貨開新空單，只能平空單，開多單則不限制，則股指期貨非漲不可，股市也就上漲了；
股指期貨的一個功能就是發現價格，所謂發現價格功能，指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過期貨交易形成的期貨價格，具有真實性、預期性、連續性和權威性的特點，能夠比較真實地反映出未來商品價格變動的趨勢。 從字面的意思理解，發現價格就是，發現股市要漲而「先漲」一步，發現股市要跌而「先跌」一步，這就是發現價格的功能；
我們在股市裡經常可以看到一些短線高手，一邊看著股指期貨，一邊操作股票，其實就是利用了股指期貨的發現價格功能，在股市未跌、期貨先跌時先行一步賣出股票，在股市未漲、期貨已漲時領先一步買進股票；

3. 股指期貨會使股價下跌嗎

個人認為：先有小小的利空，因為會吸走些資金。
但問題是，剛推出，加之大盤這么高，要我我會賣空，也就是我會做完一筆後，向下慣壓，保證交割日起倒是我能超低價買回，那這么看，下拉的時期與期貨是三六九月期有關
不知我的表達夠不夠清楚。

4. 股指期貨可以買跌嗎怎樣買跌

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：

現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。

但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。

好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：

嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！

為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5
.66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！

再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。
股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。
兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

5. 股指期貨下跌是否有利股票上漲

不利於。
指期貨：簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
各國股市在推出股指期貨後的短時間內都會有震盪。對於中國股市來說，在有股指期貨預期的情況下，如果股指期貨一天不推出，股指就會一直往上升，這是因為大的機構投資者手中需要「籌碼」，這也是幾個月來股指作賬式增長的原因。 不過長遠來說，股指期貨肯定對股市是有利的。

6. 股指期貨交割日為什麼一定要跌

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。

同屬於期貨交易，以股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

股指期貨不同於股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。

因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。

(6)股指期貨跌股指一定跌嗎擴展閱讀：

買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內，按約定的價格和數量買賣期指的合約。

這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

7. 股指期貨跌百分之十股指期權會跌多少

你好，目前股指期權只有滬深300指數期權，如果滬深300股指期貨跌10%，相當於要跌400多點，相對於平值看漲期權的股指期權也是具有同等跌幅值的，也要跌400多點，所以股指期權的跌幅至少是95%以上，還剩餘些時間價值在裡面。

8. 股指期貨下跌了，股票會跌嗎

股指期貨的特點就是可以做空，方向做對了就是神，方向做錯了就是渣，不是下跌保值不保值的概念，如果做錯了，很快就賠光全部的錢

9. 股指期貨跌多少點才會爆倉

爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。
舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。
這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益
124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧
0
（-）手續費50
=8月11日權益
-47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元。