股指期貨到期

『壹』 請教！！股指期貨合約到期之後。怎麼辦

到期後會將當時的市場價格與合約里的價格比較,如果是多頭和約,那麼市場價格高的話,你就能到相應的差價,空頭和約則相反

『貳』 期貨到期了怎麼辦

期貨到期後處理方法是進行交割。有兩種交割方式：

一、實物交割

指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

二、現金交割

指到期未平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。

投資者進行證券委託買賣以後，應及時辦理交割手續，如發現有疑問，可在一定期限內（一般為3天），向證券營業部提出質疑。對於因此而產生的損失，如果證據確鑿，理由充分，完全可以要求證券營業部進行賠償。

(2)股指期貨到期擴展閱讀：

股指期貨的到期風險

股票買入後，投資者可以短期持有，也可以長期投資。股指期貨交易的對象是標准化的期貨合約，有到期日，投資者不能無限期持有，必須根據市場變動情況，決定是提前平倉，還是等待合約到期進行現金交割。

在持倉過程中，最好設置止損點，而不要採取拖延戰術，這樣做有可能使虧損越來越大，甚至在到期日之前出現爆倉。因此，投資者交易股指期貨時，必須注意所持倉合約的到期日。

股指期貨的到期風險包括以下兩種：

1、投資者對股指期貨的長期走勢判斷准確，但短期內還未實現盈利的時候，合約就到期了。

2、投資者在持倉過程中曾經有盈利機會，但投資者沒有及時平倉，合約到期時由於價格變動，賬戶變盈為虧。

『叄』 股指期貨到期時是如何交割的

‍‍股指期貨在到期的時候採用現金交割方式，計算買賣雙方的盈虧，劃轉資金。空方不是拿著一籃子股票交到交易所，多方也不是從交易所過戶一籃子股票。股指期貨的現金交割是由交易所結算機構確定一個價格作為交割結算價，多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧，劃轉款項，這樣就完成了履約義務。

例如，我買入2手股指期貨合約，2個月後合約到期，交割結算價是1819點，前日結算價1809點比交割結算價高了10個點。由於我是多頭，前日結算價大於交割結算價意味著我有盈利。假設按照交易所的規定，每點價值100元，不計手續費和稅收等費用的話，我的盈利為（1819-1809）×100×2=2000（元），通過資金的劃撥，我的賬戶會收到這2000元中扣除手續費和稅收之後的凈盈利。 反之，如果我是買入2手股指期貨合約，2個月後合約到期，交割結算價是1799點，前日結算價1809點比交割結算價低了10個點。我是多頭，前日結算價小於交割結算價意味著我出現了虧損。假設按照交易所的規定，每點價值100元，不計手續費和稅收等費用的話，我的虧損為（1809-1799）×100×2=2000（元）。我需要把相應虧損的資金按規定的時間劃轉出去。交割結算價是最後交易日的結算價格，它和每日的結算價是不同的。一般而言，交割結算價不是根據期貨交易價格的某個平均價來決定的，而是用股票現貨指數的某個平均數來計算的。‍‍

『肆』 什麼是股指期貨到期日

到期日效應是指股指期貨合約臨近到期時，由於交易中買賣失衡而導致現貨價格交易量、波動性暫時扭曲的現象。很多實證研究表明，股指期貨所引致的股市跳躍性波動大多集中在股指期貨合約的到期日。這說明，股指期貨確實存在著影響股市波動性的渠道，並在臨近期貨合約到期日更為明顯。盡管這種影響的結果大多是短期的跳躍性波動，但如果市場參與者是非理性的，或者是信息閉塞的，這種影響還將會產生放大效應，導致更嚴重的繼發性波動。
根據G·Gerard和H·Leland的假設，市場中僅有少數投資者積極搜集有關未來經濟和資產的供求信息，並據此進行股票或股指期貨交易，其他投資者則通過觀察價格變化來推測期貨價格的相關信息。此時，實際的供給與想像的供給之間存在重大差異，這一差別可能會導致信息不充分的投資者作出錯誤判斷與採取不當行動。例如，由於某種原因，某機構投資者決定增加購買股票的數量，並在期貨市場上建立反向頭寸。由於股市流動性遜於期貨市場，這種操作可能導致期貨價格先行下跌。而大多數期貨投資者並不清楚這是機構投資者套期保值的結果，以為是利空消息已經或即將出台，於是會下調對市場價格的預期，紛紛拋售股票，造成股市下跌。由於投資者難以區分保值交易和以信息為基礎的交易，造成了價格連環式的非信息性下降，這可能是臨近到期日時股指期貨增加股市波動性的一個重要的潛在原因。

『伍』 股指期貨合約的到期交割

股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。
所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

『陸』 股指期貨到期日是怎麼規定的

最後交易日:合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延
中金所網站上有介紹
建議從0.1手開始實盤操作期指，既可以熟悉期貨軟體的使用，又可以有實盤的磨練的過渡期

『柒』 股指期貨合約到期後怎樣進行交割

股指期貨的交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。以某一股票市場的股票指數為例，假定當前有一個"12月底到期的指數期貨合約"，其報出的期貨價格是1100點。如果市場上大多數投資者看漲。假如你認為將來這一指數的"價格"會超過1100點，你就可以買入這一股指期貨。

假如12月底到期時，你仍然持有的買進合約就需要交割，合約價位點數是1100點，這時，股票現貨市場指數的結算價點位是1130點，你就可以得到30個點的差價補償，也就是說你賺了30個點。相反，假如到時指數的結算價點位是1050點的話，低於你的買價50個點，你就必須拿出50個點來補貼，也就是說虧損了50個點。當然，所謂賺或虧的「點數」是沒有意義的，必須把這些點折算成有意義的貨幣單位。具體折算成多少，在股指期貨合約中是事先約定好的，稱為合約乘數。假如規定股指期貨的合約乘數是100元，也即每個點值100元，那麼贏利30點就是贏利3000元。假設股指期貨的點位是1000點，一個合約的價值就是100000元。香港恆生指數大概在15600點左右，合約乘數是50港幣，這樣，一份香港恆指期貨合約價值大概在780000港幣。

『捌』 股指期貨中持有一個到期合約會怎樣

不會，通常期貨到期都是兩種結果，一種是交割，一種是對沖，對於商品期貨來說，交割就是實物交割，而對沖呢很簡單，比方說你開個空單，再平個多單就對沖掉了。
股指期貨也是這樣，交割或者是對沖，對沖就不多說了，多單平空單，空單平多單就可以了。
交割是只現金交割，因為很多金融產品都是虛擬的，不存在，因此無法拿出個物品來交割，所以就現金交割，比方說到期是滬深300指是1800點，按照每點乘數300點的價格，與你手裡的單子進行結算，支付差價就行了，其實跟每日結算差不多。

『玖』 股指期貨合約過期了，忘記交易了被套死在裡面出不來了怎麼辦

期貨合約到期後會全部做平倉處理，不會繼續套你。期貨合約什麼時候到期各地市場是不一樣的，但是基本都在交割月的中旬左右，你可以認為是15號，具體時間要查看交易所的說明，實際上很少有人會持倉到交割月。合約名稱中就可以看出交割時間，比如1609就表示是16年9月交割，你可以認為15日就是交割日，但是這些合約實際上從7月開始持倉量就會大幅減少了。