A. 股指期貨推出股票是不是就不能長期持有了。
股指期貨套利交易的目的是在股指現貨和期貨合約間或不同的股指期貨合約間建立正反兩個方向的頭寸。其實質是對基差或合約的價差進行投機。這樣能夠在一個故事波動期內，我們股票買跌的，股指期貨買漲，進行一段期限內的股票保值。建議不要長期持有，視市場情況而定
B. 對於將推出的股指期貨我這樣理解 瀘深300 對嗎
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有208隻，深市92隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。
它是以指數為標的物
C. 股指期貨推出瀘深300 etf的意義，如何套利
一、推出滬深300 etf的意義
1、彌補跨市場ETF產品空缺
從我國ETF目前的發展情況看，目前市場上已成立的39隻ETF均是以上證或深證市場的某一隻指數為跟蹤基準，其中跟蹤上證市場指數的ETF有23隻，跟蹤深證市場指數的ETF有16隻。華泰柏瑞滬深300ETF是我國首批跨市場ETF，其跟蹤的滬深300指數覆蓋了滬深兩個證券市場，彌補了我國跨市場ETF產品的空缺。
2、T+0交易實時性強、周期短，交易靈活
滬深300EF上交所版本，採用T日下達申購贖回指令，交易所即時完成ETF份額的增減以及組合證券的增減，更加強調交易的時效性。其中深交所的指數成分股需採用現金替代方式，由基金管理人負責成分股買賣。具體申購贖迴流程是:T日買入的成分股，當日可用於申購；T日申購的ETF份額，當日可賣出；T日買入的ETF份額，當日可用於贖回；T日贖回ETF份額，當日獲得上交所成分股並可賣出。由此可見，在該模式下投資者可以利用T+0的交易機制實現日內一筆資金的多次、反復交易，提高資金的使用效率。在不增加市場存量資金的情況下，能夠增加交易量、提高成分股及ETF的流動性，對活躍市場起到了一定的積極作用，由此產生資金放大效應。在弱市環境下，T+0交易制度能夠實現交易日當日申贖，可及時止盈止損，在減少投資者的投資風險的同時，也為投資者提供了更多短線交易的機會。
另外，在跨市場套利方面，利用T+0交易機制投資者不需藉助融券業務開展即可時效性較強的T+0瞬時套利，操作較為簡便，其不確定性則體現在基金代買深市股票環節，即從投資者提交申贖申請到管理人完成深市證券的買賣過程，而通過系統優化、制度完善能夠在一定程度上縮小交易時滯、降低不確定性。
3、較強的流動性、優良的跟蹤效果，鑄就良好的指數現貨特性
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。因此進行期現套利的關鍵在於構建交易易於實現、擬合精度高、交易成本低的現貨組合。為了匹配滬深300股指期貨，套期保值所選的現貨應該與股指期貨的線性關系越強越好。從無套利區間的公式可以看出，交易成本越大、跟蹤誤差越大，則無套利區間越寬，從而套利機會越小。而從採用滬深300ETF擬合現貨與採用股票完全復制效果比較看，從採用滬深300ETF擬合現貨與採用其他ETF的線性ETF組合擬合現貨效果比較看，採用滬深300ETF進行擬合均具有優越性。
二、套利
1、自建模型，與成熟模型設計者深入溝通，學習；
2、與期貨公司、相關機構合作進行。
即使套利也不能保證能盈利的。
D. 股指期貨是一隻股票嗎
股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股指期貨交易與股票交易的區別：
第一、股票交易是轉讓股票；而股指期貨交易，是買賣雙方對漲跌趨勢判斷後，進行直接的做多或做空交易。
第二、從保證金制度來看，期貨和股票都實行保證金制度，都是合約交易。而股指期貨只需要合約價值20%的保證金。
第三、從合約有效期來看，股票只要在上市公司的存續期內，都是長期有效的。而股指期貨交易有最後交割日，在這一天買賣雙方進行現金交割平倉後，該合約就摘牌終止了。
第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化；期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。
第五、股票市場的操作是「單向」，只能是先買後賣；而期貨市場的操作是雙向，既可以先買後賣，也可以先賣後買，比較靈活。
第六、股票交易因是T+1交易，而股指期貨交易是T+0交易，開倉後最短持倉時間可在兩分鍾內即可轉手，流動性極強。
E. 三大股指指的滬市、深市和什麼
三大股指是滬市、深市和創業板。
深圳證券交易所於2010年6月1日起正式編制和發布創業板指數。
創業板指數、深證成指、中小板指數共同構成反映深交所上市股票運行情況的核心指數。
F. A股所要推出的股指期貨是什麼意思怎麼操作的哪些A股股票收益。
股指期貨你做不了的，和股票沒有直接的聯系，
股指期貨是在中國金融期貨交易所開戶，是期貨的一種，目前只有滬深300指數一種股指期貨，估計前期也只有這么一種，目前暫定的是漲一點，每手收益300元，反之則賠錢300元
目前滬深300指數是3643點，也就是說每手價值3643×300＝109w人民幣，按照保證金8％計算，你至少需要9w的保證金才可以進行交易，所以這根本是有錢人的游戲
這段時間股指期貨一直在測試中，我也參加了部分測試，結果是很嚇人的，一天的收益和虧損往往在1w左右，嚴重的時候9w都是很正常的，所以入市前還是三思後行
比如說今天，滬深300指數區間是3530－3646，如果你在3530做多，3646清倉的，你的收益就是（3646－3530）×300＝34800元，如果做錯，就是損失34800元
至於股指期貨出台後的結果，不是我杞人憂天，我個人認為，對股市是利空的
為什麼有股指期貨，很多人並不理解，這並不是為了做多股市，而是為了平衡股市，中國股市不是一直沒有做空機制嗎，期貨可是一直都有做空機制的，在必要的時候就會有人在股指期貨中做空股指，然後在股票市場中拋售股票，達到做空的目的，這就是一種變相的做空機制，如果你以為股指期貨上市有什麼大的行情，那絕對是做夢
而且對於中期是沒有什麼意義的，因為能做動股指期貨的人早就都已經是他們的會員了。
G. 股指期貨推出以後是看上指還是深指還是兩個都看
股指期貨推出的是滬深300指數.
滬深300指數簡介
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300；
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
H. 滬深300股指期貨什麼時候出的
推出一兩年了
今年9月前，交易量非常大，是最活躍的期貨品種
不過現在限制太多，基本廢了
近期會不會再恢復
I. 股指期貨推出時間
我這里有六國（地區）推出時間，好像正好是你要的，而且我把它們推出前後的k線圖也貼出來，以方便投資者分析。見如下鏈接：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_55318ece0100huza.html
圖片中豎線虛線對應的就是推出日。
另外網上也有一個比較全的各國推出時間表：
http://skywalk163.blog.163.com/blog/static/137799102201031722448799/
J. 股票：誰知道上證A股、深證A股、股指期貨等都是什麼意思
A股是滬深兩市是用人民幣交易的股票，還有B股市滬深兩市是用港幣交易的股票。
股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
權證，是指基礎證券發行人或其以外的第三人發行的，約定持有人在規定期間內或特定到期日，有權按約定價格向發行人購買或出售標的證券，或以現金結算方式收取結算差價的有價證券。
上證和深證指數統計方法不一樣，
「上海證券綜合指數」它是上海證券交易所編制的,以上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數綜合.上證綜指反映了上海證券交易市場的總體走勢。
上證所將選擇已完成股權分置改革的滬市上市公司組成樣本，發布新上證綜指，以反映這批股票的市場走勢，為投資者提供新的投資尺標。據悉，G股「新綜指」將於2006年第一個交易日發布。
新上證綜指發布以2005年12月30日為基日，
深證指數是指由深圳證券交易所編制的股價指數，該股票指數的計算方法基本與上證指數相同，其樣本為所有在深圳證券交易所掛牌上市的股票，權數為股票的總股本。由於以所有掛牌的上市公司為樣本，其代表性非常廣泛，且它與深圳股市的行情同步發布。