不付紅利股票的期貨套利

1. 不付紅利股票的期貨套利計算

操作完賬面盈利1000元，減去第一年利息400元，第二年利息440元正好160元

2. 不付紅利股票的期貨套利，求解釋！

在這個例子當中3500是通過期貨合約到期交割後得到的。在你購買這個期貨合約時，該股票的報價是30元，買入1000股需要3000元。2年到期後，按照合約約定以35元的價格交割，所以1000股獲得3500元。因為3000是借入的，有利息5%。所以最後的盈利是35*1000-3000（1+0.05）（1+0.05）

3. 考慮一個不付紅利的股票的美式看漲期權

考慮一個不負紅利的股票都沒事，看著齊全，考慮一個步步紅利的股票都沒事，看著你。七天一個不負紅利的股票的沒事，看著幾千正在考慮中考慮一個不負紅綠燈。股票沒事，開門。

4. 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合

A比B還少啊

不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。

http://ke..com/view/2159954.htm

1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.

5. 無套利模型：假設一種不支付紅利股票目前的市價為10元，我們知道在3個月後，該股票價格要麼是11元，

11N-(11-0.5)=9N-0，這是由一個公式推導出來的。

即未來兩種可能的支付價格相等。左面的式子指當價格上漲到11時該組合產生的支付，右面的式子即為價格為9時該組合的支付。至於看漲期權空頭和股票多頭則是為了實現對沖。

遠期價格=20乘以（1+10%/12）的12次方

例如：

支付已知現金收益的證券類投資性資產遠期價格=(股票現價-持有期內已知現金收益)*e^(無風險利率*持有期限)

遠期價格=(30-5)*e^(0.12*0.5)=25*1.197217=29.93043

(5)不付紅利股票的期貨套利擴展閱讀：

送紅股是上市公司按比例無償向股民贈送一定數額的股票。滬深兩市送紅股程序大體相仿：上證中央登記結算公司和深圳證券登記公司在股權登記日閉市後，向券商傳送投資者送股明細資料庫，該資料庫中包括流通股的送股和非流通股（職工股、轉配股）的送股。

券商據此數據直接將紅股數劃至股民帳上。根據規定，滬市所送紅股在股權登記日後的第一個交易日———除權日即可上市流通；深市所送紅股在股權登記日後第三個交易日上市。上市公司一般在公布股權登記日時，會同時刊出紅股上市流通日期，股民亦可留意上市公司的公告。

6. 求教，不付紅利股票的期貨套利一道計算題,證券基礎教材上的題。

我手上暫時沒書，但是我記得這個題，這個題主要是計算套利。所有的數字，沒有關聯，即使有關聯也只不過是一個投資者操作的幾筆交易而已。
你把這幾個數字分開看，一下就能看懂了。這個套路組合是從股票市場和期貨市場共同完成的，主要目的是降低風險，一個做賺錢組合，一個在期貨市場做賠錢組合，還有一個是利用貸款做投資，這題主要是看投資套利，所以各種費用就沒有計算。
套利時間為2年。
套利途徑為股票市場的升值。
套利途徑2為期貨市場的賣空。
錢數為3000借貸，3萬元的股票投資，正常套利的途徑是由3000元的借貸做期貨，期貨交易的是期貨合約，不用花費全部的1000股期貨每股35元的35000元。
這樣股票市場賺了，期貨市場就賠錢，期貨市場賺錢，股票就賠錢。掌握市場的靈敏度，決定賠錢的先出手，這樣，賺錢的一面就賺的多了。
套利交易的定義你再好好看看，這題就好理解了。

7. 不付紅利股票的期貨套利一道計算題

2年後,期貨合約交割獲得現金3500元，說明2年後股價漲到了31.5元。
在股票期貨價格35元時，賣出開倉1000股，2年後獲利：（35-31.5）元×1000股=3500元。

8. 期貨套利

價差:

基 期 現貨股票市場: 40 期貨市場：50 價差為 10=50-40
到期日 期貨市場和現貨市場價格相同 價差為 0

價差變小賣出套利獲利 10*100（股）=1000元

資本成本（貸款利息） 4000*（1+10%）（1+10%）-4000=840元

最後收益 1000-840=160元

9. 不付紅利股票的期貨套利問題，急急急！！！！！！！！！

套利，實質上是對沖，在建立多頭的同時也建立相應的空頭，建立空頭的同時也建立相應的多頭；
即在買入1000股的同時也賣出1000股期貨（期貨都是一年期）；
2年期只是要合約到期後移倉，總之持有時間達到2年。

10. 證明 ：無套利均衡證明不支付紅利的歐式看漲看跌期權平價關系。

假設兩個投資組合
A: 一個看漲期權和一個無風險債券，看漲期權的行權價＝K，無風險債券的到期總收益=K
B: 一個看跌期權和一股標的股票，看跌期權的行權價格＝K，股票價格為S

投資組合A的價格為：看漲期權價格（C）＋無風險債券價格（K－i）。i為債券利息。
投資組合B的價格為：看跌期權價格（P）＋股票價格S

畫圖或者假設不同的到期情況可以發現，A、B的收益曲線完全相同。根據無套利原理，擁有相同收益曲線的兩個投資組合價格必然相同。所以 C＋K－i=P+S，變形可得C-P=S-K+i