乘子股指期貨

A. 股指期貨的價格由什麼決定是不是只由乘數和大盤指數決定

3000*300*10%=9W
9*2=18
倉位50%計算。
最少得20W吧。何況10%的保證金是交易所跟期貨公司收的，實際推出來肯定比這個多。

B. 股指期貨，做一單是多少錢，指數漲跌一點，是多少錢

國內股指期貨合約的設計要素
1）、交易標的選擇
第一個股指期貨合約：滬深300 股指期貨合約（合約條款以正式公布的為准 )。
2）、合約單位與乘數
股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘，其中乘數是預先規定好的常數。在指數一定的水平下，乘數大小決定了合約量的大小。滬深300 指數期貨的合約單位為當時滬深300 指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300 元/點。如果當時指數期貨報價為1400 點，那麼滬深 300 指數期貨合約價值為1400 點＊300 元/點＝420,000 元。
3）、合約交割月份
交割月份的設置有兩種模式：3、6、9、12 季月和以近月合約為主，加遠期季月滬深300 指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為 7 月，則下月合約為 8 月，季月合約為 9 月與12 月。表示方式為 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 為合約代碼，06 表示2006 年，07 表示7 月份合約。
4）、最小變動價位
股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深 300 指數期貨的最小變動單位為 0.1 點，按每點300 元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30 元。
5）、漲跌停板
滬深 300 指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負 10%。
合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均 價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。

C. 什麼是股指期貨乘數

在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數 因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為100美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為20點，則表示一張合約的價值為2000美元。而若該指數上漲了10點，則表示一張合約的價值增加了1000美元。

D. 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(4)乘子股指期貨擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

E. 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的

我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的

F. 期貨的股指合約乘數是多少

股指期貨合約是按點數報價的，合約乘數意思是一個點代表多少錢，例如IF（滬深300）的合約乘數是300，表示一個點300元，在計算合約價值時，要用當前點數乘合約乘數（300）就能得到合約實際代表的價值，再乘保證金比例，就是一手IF合約的開倉價。IH（上證50）的合約乘數是300，IC（中證500）的合約乘數是兩百，分表表示一個點300元和一個點200元。

G. 什麼是股票指數期貨的合約乘子

那是叫合約乘數，合約乘數
在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。因為金額固定，所以期貨市場只以該合約的標的指數的點數來報出它的價格。例如，合約乘數為250美元的某指數期貨合約，若期貨市場報出該市場指數為410點，則表示一張合約的價值為102500美元。而若該指數上漲了20點，則表示一張合約的價值增加了5000美元。

H. 股指期貨的合約乘數是每點多少元

滬深300合約乘數是300，中證500合約乘數是200，上證50合約乘數是300.可以關注新浪微博@乾坤期道，期貨股指知無不言。