Ⅰ 一道股指期貨的選擇題
一般地說，期指合約相對於現指，多了相應時間內的持倉成本，因此，股指期貨合約的合理價格我們可以表示為：F（t；T）=s（t）+s（t）×（r-d）×（T-t）/365；
s（t）為t時刻的現貨指數，r為融資年利率，d為年股息率，T為交割時間。舉例來說，目前A股市場分紅公司年股息率在2.6%左右，假設融資年利率r=6%，按照8月7日現貨滬深300指數1224.1來算，那麼以10月7日交割的期指合理價格F（8月7日，10月7日）=1224.1+1224.1×（6%-2.6%）×1/6=1231.04。
下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那麼折算成指數點來看，借貸利率差成本為1224.1×1%×1/6=2.04，股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本1224.1×1%=12.24，期貨交易雙邊手續費及市場沖擊成本為0.4，合計TC=12.24+2.04+0.4=14.68。
前面已經求得10月7日期指合約的合理價格為1231.04點，那麼套利區間上界為1231.04+14.68=1245.72點，套利區間下界為1231.04-14.68=1216.36點，無套利區間為[1216.36，1245.72]。
Ⅱ 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能幫到您！
Ⅲ 股指期貨練習題
1。40*4000*300*15%=720W
2。虧損為（4000-3680）*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客戶保證金可用余額為1000-384=616W<應收保證金662.4W，所以要追加。
5。6160000/（3680*300*15%）=37手，所以至少平倉3手。
Ⅳ 一道股指期貨試題（要求給出詳細解答過程）
現貨從2300點漲到2500點，漲幅為8.7%，所以現貨頭寸價值1億*（1+8.7%）=1.087億元
期貨因為是做空，而且從2700點跌倒2500點。
所以，期貨頭寸盈虧=200*145*300=8700000元（是賺的）
Ⅳ 股指期貨題
AD股指期貨一般和股票指數是反方向關系，兩者是對沖的股指期貨不採用現金結算交割方式
Ⅵ 股指期貨競賽題目，求答案~
147：D
152：D
156：B
159：A
Ⅶ 股指期貨開戶考試好考不誰有試題呀還有哪家正規的期貨公司是不用考試的
考試是很簡單的 不用怕 只是形式
Ⅷ 關於股指期貨的幾道選擇題
1、C
2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D
Ⅸ 請教一些股指期貨相關的題目~
請教一些股指期貨相關的題目~學習投資分析傳統的經典理論和方法（證券從業資格考試中，投資分析科目，能初步滿足這步的要求，另外還有些股市投資分析類的經典書籍，要看看）。是草字頭，自然是指植物類。而「腥」字是