中國股指期貨操作指南

Ⅰ 中國股指期貨是怎麼交易的

1 股指期貨是怎麼交易的
交易時間:
滬深300指數期貨早上9點15分開盤，比股票市場早15分鍾。9點10分到9點15分為集合競價時間。下午收盤為3點15分，比股票市場晚15分鍾。最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其它月份合約仍然在3點15分收盤。

開盤價和收盤價:
在《中國金融期貨交易所交易細則》中，開盤價定為某一期貨合約經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生價格的，以集合競價後第一筆成交價為當日開盤價。
收盤價定為合約當日交易的最後一筆成交價格。

國內股指期貨結算價:
為更加有效地防範市場操縱的風險，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，滬深300股指期貨的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

交易流程:
一個完整的股指期貨交易流程包括開戶、下單、結算、平倉或交割四個環節。具體為：

（1）開戶：客戶參與股指期貨交易，需要與符合規定的期貨公司簽署風險揭示書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。

（2）下單：指客戶在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。

（3）結算：結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員或客戶的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

（4）平倉或交割：平倉是指客戶通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結期貨交易的行為。股指期貨合約採用現金交割方式。股指期貨合約最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

2.關於保證金
中金所規定最低保證金是12%，但大多數期貨公司都會高於這個比率，按12%來說，指數1點價值300元，滬深300為3000點時，一張合約則價值90萬 那保證金就為10.8萬 按照每日最大10%的漲幅,3300點賣出平倉,那你就賺到了9萬,不算手續費收益率為9/10.8=83.3%

3.關於費用
吶..這個,我給你問了幾個期貨行業的朋友,他們回答說:手續費為交易所萬分之0.5，期貨公司萬分之0.5,總共為萬分之一。 開戶不要錢。

Ⅱ 股指期貨是怎麼操作的

操作？如果是說交易規則的話，那股指期貨就是「雙向T+0」規則，即可以買漲，也可以買跌，今天買的合約今天也可以賣。交易軟體現在基本是博易大師和文化財經，費用的話現在一手大概在25萬左右，手續費的話日內大概在1200，隔夜大概在30。可以交易的合約有三個，IF,IH,IC，每個合約四張，當月，下月，當季，下季。我這里5000可以做一手，日內手續費300

Ⅲ 中國股指期貨操作指南的介紹

《中國股指期貨操作指南》是由張謙、潘峰編寫的， 中國城市出版社的一本股票書籍。

Ⅳ 股指期貨交易技巧

1、對於新手想要操作股指期貨的話，在進行投資之前先尋找一個模擬盤進行試水，從而更加謹慎的進行實盤的操作，現在模擬盤里進行操作，熟練一些規則和要求以及基本常識，防止實戰時因為業務不熟練而出現差錯，並且在操作中不可全部採用普通股票的操作技巧和方法，要隨時根據行情進行變換對策。
2、在進入股指期貨交易實戰市場後，不要開盤就立刻操作，可以大概琢磨自己交易的方向，觀看一下今天的行情到底如何，是趨於上漲還是下跌狀態，了解完大概情況後進行交易計劃的制定，先在大局上制定一個方向，通過一系列的分析之後，抓住機會立刻入手。
3、在進行股指期貨交易時，也是要設置止損止盈的點的，股指期貨交易有保證金的機制，這一點是和普通股票是不一樣的，如果止損么有設置好的話，當股票市場開始下降的時候，我們投資者可能就會損失非常大，當出現這種問題的時候，我們必須進行止損操作。
4、在股指期貨交易時，我們投資者一定要能夠懂得知足常樂，這對投資者的境界要求是比較高的，不能一味地沉浸在掙取利益方面，如果時機不夠合適要果斷退出。

Ⅳ 300股指期貨如何操作

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日 [1] 由中國金融期貨交易所推出。
交割方式和最後結算價格
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
合約規模與保證金水平
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風險的不同而有所區別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當前有關徵求意見稿可以發現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
根據有關規定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經過一段時間試探性交易以後，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤，市場流動性可能會因此出現問題。因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。

Ⅵ 股指期貨短線操作技巧

30分鍾與五分鍾是操作基礎，1分鍾是操作級別。30分鍾上看分型，5分鍾上看背離。當5分鍾底背離後，開始在1分鍾上做多，1分鍾上怎麼做多？當然是底離開買頂背離平賣。1分鍾做多成功的話在30分鍾上都會形成底分型。如果5分鍾沒有背離，但30分鍾形成了底分型，那麼1分鍾上依然可以操作，操作方法一樣。但必需注意：5分鍾底背離或30分鍾形成了底分型後只做多不做空，相反的時候只做空不做多，原因：不解釋。聽的懂的一看就懂，如果你連什麼是背離，分型都分不清楚，為什麼要以兩個高級別（30.5分鍾）為操作基礎，那麼你還是別玩期貨了。
ps：給你最後一個建議，如果你反應很遲鈍，那麼你就以日線，30分鍾為基礎，5分鍾線為操作，方法一樣。沒事不要隔夜。如果低開個2%這樣的事情出現，你如果滿倉，嘿嘿，你懂的。倉位永遠控制在30%-50%左右。信不信由你

Ⅶ 中國股指期貨操作指南的目錄

第一部分指數期貨介紹
一、股指期貨介紹
1.什麼是期貨合約
2.期貨有哪些種類？什麼是股指期貨？什麼是利率期貨？什麼是外匯期貨
3.什麼是股票價格指數
4.作為指數期貨標的物指數的特點是什麼
5.我國的股票指數
6.股指期貨交易與股票相比，有什麼不同點
7.股指期貨與商品期貨交易的區別
8.什麼是系統性風險、什麼是非系統性風險
9.股指期貨有哪些功能
10.指數期貨合約的七大要素
11.股指期貨是怎樣定價的
12.股指期貨的交易是如何進行的
13.什麼叫股指期貨的經紀和自營業務
14.期貨公司在市場中扮演什麼角色
15.中國證監會對股指期貨市場是如何監管的
16.中國期貨保證金監控中心有什麼作用
二、股指期貨發展歷程與現狀
1.股指期貨市場產生的原因和背景
2.各國股指期貨介紹
3.國際上股指期貨交易模式與合約
第二部分 滬深300指數期貨介紹
一、滬深300指數介紹
1.滬深300指數選樣空間
2.滬深300指數選樣標准與方法
3.滬深300指數計算方法
4.滬深300指數修正
5.成分股的定期調整處理方法
6.成分股的臨時調整處理方法
二、中國金融指數期貨介紹
1.期貨、期權合約的主要條款是什麼
2.交易所的會員
3.交易所的會員分類
4.交易會員介紹
5.什麼是結算會員？為什麼要引進結算會員制度
6.中金所如何對結算會員按照業務范圍分類
7.申請交易所結算會員資格的，應當符合的條件
8.結算銀行在股指期貨市場上扮演什麼角色
9.股指期貨交易業務流程
10.交易指令分類
11.結算業務
12.什麼是保證金
13.保證金類別
……
第三部分股指期貨投資策略
第四部分股指期貨推出對市場影響的理論分析
第五部分股指期貨各主體的風險管理與控制
參考文獻
後記