㈠ 什麼叫沽期指
利用期貨的股票差價等牟取利潤的方式叫沽期指。沽是指買賣，期是指期貨，指是指股票。
股票期貨是指以單只股票作為標準的期貨，屬於股票衍生品的一種。在股票衍生品中，股票指數期貨與期權誕生於80年代初；而股票期貨則是80年代後期才開始出現，至今成交量不大，市場影響力較小。但進入21世紀後，股票期貨作為一個相對較新的產品越來越受到人們的關注。
㈡ 股指期貨到底對股票市場意味著什麼為什麼說當時火熱的日本股市因為大量沽空股指期貨而崩潰
中國的股指期貨，做1口，價格太高，一般散戶都做不起，而且散戶都習慣做多，
這個時候，機構如果向上做多，不是腦子有病嘛。
肯定和散戶反著做，即不讓散戶賺錢解套，自己也能大把賺錢，你說，機構會怎麼做？！
日本是由於日元升值所導致的！
㈢ 沽空期指是什麼意思
期指跟股票有很大不同，股票是單向操作，只能做多的時候賺錢，跌了就會賠錢，期指不同，期指你可以做多，也可以做空，把握好都能夠賺錢，不過比股票風險更大。
㈣ 沽十張期指是多少
用羞怯的榮光......
讓觸動陣陣流淌
晚上經過綠野，
我思念他們就像思念那些兒時的簡單玩具，
肩並肩，他們面容模糊，
他想：是夜難眠哈哈
㈤ 股指期貨可以當天沽出沽入
股指期貨是T+0交易，可以當天出入金，當天買進賣出。它標的就是滬深300指數，但一般參照盤都看上證。在北京可以加我QQ
㈥ 股指期貨會提升藍籌的沽值空間
股指期貨對股票的影響應該是中性的，估值更為合理。但絕對不會提高藍籌股的價值。
㈦ 股指期貨如何對沖股市，具體如何操作
股指期貨的應用策略主要包括對沖性操作和趨勢操作。特別是對沖操作，更成為機構投資者應用研究的重點。本文就對沖操作效果和效率的關聯關系、關聯系數方面的研究作一探討。
一、對沖的概念
對沖作為股指期貨應用的一種策略，分為防禦性對沖、主動性對沖和綜合性對沖。防禦性對沖又叫被動性對沖，是把對沖操作作為一種避險措施來使用，目的是保護現貨利益，規避系統風險。主要包括完全套期保值和留有敞口風險的不完全套期保值。主動性對沖，是把收益最大化或效率最大化作為目標的對沖策略。主要包括套利策略和系統性投機策略。綜合性對沖又稱混合性對沖，是上述策略的綜合運用，比如把股指期貨的綜合功用融合進股票組合中，形成包含股指期貨的組合投資策略，把股指期貨策略當作風險控制器和效率放大器，從而使得夏普比率最大化，來實現不同時期、不同市場背景下的綜合效果。
二、關聯和系數
研究對沖基本策略，首先要著重研判關聯。股票組合，標的指數，期貨指數客觀上形成一個三維關聯關系。在這個三維體系中，研究方向是兩組關聯關系。即單品種（包括股票組合）和標的指數的關聯，現貨指數和期貨指數的關聯。研究重點是標的指數，因為其「一肩挑兩頭」。
（一）股票組合（包括單品種）和標的指數的關聯
股指期貨標的物有別於商品期貨標的物的主要特徵之一是不可完全復制性。商品現貨可以完全復制標准倉單，只要按照標准倉單的要求去生成，二者不僅可以消滅質量離差而且可以消滅價格離差。股票組合與股指之間的離差是永遠存在的，即使某指數基金嚴格按照滬深300指數的構成比例去組建這個組合，也不可能做到完全「復制」，因為滬深300指數以分級靠檔派許加權法計算的權重比例，每個撮合節都在變，是個序列變數。所以只能做到「逼近」，比如跟蹤指數的ETF基金。機構投資組合的品種中通常包括滬深300成分股之外的股票，收益率離差就更難以避免了。這個特徵可以派生出兩個概念：第一，商品期貨對沖操作的目標是價格風險，而股指期貨對沖的目標是價格風險中的系統性風險；第二，由於股指期貨的現貨價格形成於證券市場，是集中交易的結果，具有權威性、准確性、動態性和唯一性，因此更方便於建立數學模型來研判他們之間的關聯系數。而關聯系數就是對沖紐帶中的第一個環節。股票組合和標的指數的關聯可以用三個指標做定量化研究：撬動系數、貝塔系數、樣本誤差系數。
1.撬動系數。
單品種和指數的關聯研究一般有兩個實現途徑：一是動因分析，二是常態（現象）分析。動因分析主要著眼於股指的波動構成因素和反作用，常態分析主要著眼於通常狀態下的關聯程度的概念。動因分析是主動性對沖的關鍵，常態分析是防衛性對沖的要點。撬動系數是動因分析的一個基本指標。
滬深300指數計算公式為，報告期指數=報告期成分股的總調整市值/基期×1000，其中，總調整市值=∑（市價×樣本股調整股本數）。可見影響指數波動的直接動因是成分個股波動。我們把這種對造成指數波動的直接影響力進行解析稱為動因分析。根據滬深300指數的形成機制，可以逆運算撬動系數，表達式為：撬動系數=（市價×樣本股調整股本數）×指數市價/∑（市價×樣本股調整股本數）。
撬動系數是一個構成滬深300指數成分的重要性程度對比指標，是該品種或者股票組合收益率占指數收益率的百分比，靜態意義是在某一時間尺度，我們對其他品種做靜止替代，該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數撬動多少個點，也可以表達為撬動幅度，即該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數收益率撬動的百分比。此系數可以用來分析指數的歷史波動，也可以通過因素解析研判和預測指數未來的波動
㈧ 股指期貨多頭和空頭均大幅減倉是啥意思
股指期貨多頭和空頭均大幅減倉：其中減倉就是平倉，意思就是無論買的是多頭股指期貨合約還是空頭股指期貨合約都採取對沖平倉，以達到減少持倉的目的。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
多頭，是指投資者對股市看好，預計股價將會看漲，於是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，以獲取差額收益。
空頭：指雖然當前股價相對較高，但是投資者對股市前景不看好，預計股價將會下跌，於是趁相對高價時賣出股票，待股票下降至某一價位時再買入，以獲取差額收益。
減倉是指賣掉一部分持有的股票，是在對後市行情不確定，而採取的部分贏利落袋為安的一種操作。
平倉（close position）是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為，簡單的說就是「原先買入的就賣出，原先是賣出（沽空）的就買入。」
㈨ 沽空股指期貨
跟一般期貨一樣呀，開空倉就行了，只要指數跌了你就賺了，指數漲了你就虧了。