期貨期權的上升概率

1. 如何看期貨中漲期權和跌期權

看漲期權和看跌期權是投資者在交易時必須選擇的,

2. 為什麼期貨公允價上升,存貨公允價就下降呢

搜一下：為什麼期貨公允價上升,存貨公允價就下降呢?

3. 分析期貨與期權的主要區別

簡單來說是這樣的：
1）期貨交易的時候未來的資產；交易雙方約定，在未來的某一個確定的時間，以一個確定的價格買進或者賣出資產。
就比如A和B協定，在未來第三個月的第一個星期日，A以10元/股的價格，從B那兒買進100股股票。當到期時，A就付給B1000元，B交割100股股票給A。
2）期權交易的是未來的一種選擇權。交易雙方中，一方支付另一方期權費，以買入在未來的某一個時期以某一個協定的價格，買入或賣出某一種標的資產的選擇權。
就比如，C和D交易一份期權，C花費8元錢從D那兒買入一份期權，這份期權賦予C在未來第三個月的第一個星期，以10元/股的價格買入100股股票的權利。
如果在到期的時候，股票市場價格高於10元，那麼C執行期權，以10元每股從D買入股票然後再按市場價賣出，那麼就有正的收益；如果到期的時候股票市場價格低於10元，那麼C就不執行期權，只損失期權費。

4. 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.請注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是價格相同時，期權有更多地選擇權，如果價格高於市價，就可不行權，所以處於主動的position

5. 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

6. 經濟學問題，期權期貨，急。。。明天考試要用，各位幫幫忙，要過程，回答的好可加分。謝謝

（a）要求99%的VAR, 需要找出概率為1％的損失值
§ 設該損失值為X，有：
(2000-x)/2000*1.25%=1%

解得：X＝400。 對單筆貸款， VaR＝400 （萬美元）
（b）
由於每筆貸款的違約概率均為1.25%，且兩筆貸款不可能同時違約，所以兩筆貸款中有一筆貸款違約出現的概率為2.5%。x=1200（萬美元）
當貸款沒有違約時，每筆貸款盈利均為50萬美元，所以var=1200-50=1150

7. 利率大小與期權價值的關系

無風險利率越高，看漲期權的價值越高；

無風險利潤越高，看跌期權的價值越低。

利率對期權價格的影響不是很直接，短期內對期權價格的影響也不大。

看跌期權的價值隨著股價降低接近其在價值PV(x)-So，即行權價格的現值減股票價格。

高利率降低行權價容格的現值，故反向影響看跌期權的價值；

看漲期權隨股價提升逼近其內在價值So-PV(x)，故高利率正向影響看漲期權的價值。

(7)期貨期權的上升概率擴展閱讀：

期權的時間價值指的是期權的時間價值。例如，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為75，當時的期貨價格為78，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。

在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。

8. 期貨和期權的區別在哪裡

期權與期貨的區別主要體現在以下幾個方面：

首先，期權與期貨的投資者權利和義務的對稱性不同。

期貨合同是雙向合同，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務，如果不願實際交割必須在有效期內沖銷；期權是單向合約，期權的多頭在支付權利金後即取得履行或不履行合約的權利而不必承擔義務。

其次，期權與期貨的保證金制度不同。

期貨合約的買賣雙方都要繳納一定的履約保證金；期權交易中由於期權買方不承擔行權的義務，因此只有期權賣方需要交納保證金。

第三，期權與期貨的現金流轉不同。

期權交易中，買方要向賣方支付權利金，這是期權的價格；期權合約可以流通，其價格則要根據標的資產價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙方都要交納期貨合約面值一定比例的初始保證金，在交易期間還要根據價格變動對虧損方收取追加保證金，盈利方則可提取多餘保證金。

第四，期權與期貨的盈虧特點不同。

期權改變了標的股票的收益風險結構，期權買方的收益受標的價格、波動率、剩餘期限等的變化而波動，是不固定的，其虧損只限於購買期權的費用；賣方的收益只是出售期權的所得權利金，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方都面臨著無限收益和無限虧損的可能。

最後，期權是比期貨更基本的衍生品。

9. 在保證其他條件不變的情況下，如果期貨價格的波動率越高，那麼期權的價格就越高

對的，期權價格的波動率越高，期權的買方獲得收益的可能性就越大（期權買方總是在期權價格朝著對自己有利的方向變化時執行期權，對自己不利的方向變化根本無法影響期權買方的收益），所以期權價格就越高。